kaluczny September 22, 2007 Guten Abend. Gerne würde ich für ein Projekt Forwardpreise auf Devisen theoretisch berechnen. Hierzu benutze ich Devisenkurse und Euribors bzw. Libors. Wenn ich derart vorgehe: Forwardpreis = Kassapreis * (1+r)^t/(1+r*)^t drängt sich eine Frage auf: Beim 2-Monats Forward, verzinse ich mit dem 2-Monats-Euribor im Quadrat oder den Einmonats-Euribor * 2-Monats-Euribor? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
steff123 September 23, 2007 kaluczny schrieb: Guten Abend. Gerne würde ich für ein Projekt Forwardpreise auf Devisen theoretisch berechnen. Hierzu benutze ich Devisenkurse und Euribors bzw. Libors. Wenn ich derart vorgehe: Forwardpreis = Kassapreis * (1+r)^t/(1+r*)^t drängt sich eine Frage auf: Beim 2-Monats Forward, verzinse ich mit dem 2-Monats-Euribor im Quadrat oder den Einmonats-Euribor * 2-Monats-Euribor? Wenn du geometrische Verzinsung unterstellst ist t der Jahresanteil, also Tage/365. Wenn du den EURIBOR verwendest, würde ich aber lineare Verzinsung mit Zinsmethode act/360 verwenden. Bei kleinen Beträgen ist der unterschied bestimmt zu vernachlässigen. Wenn du aber Mio. Beträge absichern willst, wird es vielleicht interessant. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
