Loreto_1 September 18, 2007 Hallo zusammen, ich wollte mich mal erkundigen, ob mir evtl. jemand weiterhelfen kann bzgl. Varianz-Swaps und deren Auszahlungsporfilen während und am Ende der Laufzeit. Wie sieht dieses genau aus? Vielen Dank! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
max1l September 19, 2007 du tauschst die zukünftige realisierte quadrierte vol. gegen einen fest vereinbarten abrechnungspreis. der auszahlungsbetrag ist nominal x (realisierte vol² - vereinbarter var.preis) also zb nominal 100 eur pro prozentpunkt quad. vol, preis 10%. ist nun die (annualisierte) quad. vol. sagen wir 20%, erhälst du als käufer 100 x (0,2-0,1)= 10 eur. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Loreto_1 September 22, 2007 vielen dank erstmal für deine antwort! was ich mich jetzt allerdings frage ist, wie es mit der fortlaufenden bewertung von varianz swaps aussieht. gibt es hier ähnlich dem black scholes ansatz für optionen einen für diese finanzinstrumente?! danke! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
