Wie funktioniert Backtesting?

[diamond123]

Hi,

 

Ich möchte gerne meine eigenen Handelsstrategien entwickeln und diese auf die Performance in der Vergangenheit überprüfen.

Was für Kenntnisse und Voraussetzungen benötige ich denn, um da vernünftige Auswertungen erstellen zu können? Wie lange dauert es ca. sich die Kenntnisse anzueigenen?

Gibt es da spezielle Programme mit denen man Backtesting betreiben kann oder wie funktioniert das genau? Ich nehme an, man kann es auch selbst programmieren.

Würde mich freuen wenn mir jemand etwas die Grundzüge erklärt, d.h. was ich alles benötige und evtl. noch ein paar Literaturempfehlungen.

 

Danke schön

 

gruß diamond

[Boersifant]

Herzlich Willkommen im direkten Kampf mit Teams von Wirtschaftswissenschaftlern, Mathematikern und Informatikern, die für ihre Hedgefonds riesige Mengen von Daten nach allen möglichen Mustern durchwälzen.

 

Programme mit Backtesting-Funktionalität sind z.b. Wealth Lab und Tradestation . In solchen Programmen legst du Strategien idR mit Hilfe von Code einer Scriptsprache fest. Dieser Code kann dann auf Vergangenheitsdaten ausgeführt werden und das Programm führt die Transaktionen fiktiv durch und stellt dir das Ergebnis dann übersichtlich zusammen. Programmierkenntnisse benötigst du für solche Programme nicht, die Dokumentation des jeweiligen Programms wird dir weiterhelfen können.

[ibelieve]

Programme mit Backtesting-Funktionalität

 

Meine Webseite

[diamond123]

hi,

 

danke für die antworten.

ich werde mal in den thread über amibroker reinschauen.

 

gruß diamond

[Schweder]

@boersifant:

 

bin mal auf die tradestation seite, die software sieht in dem trailer ja recht nett aus, weißt du vllt wie ich da einfach ne demo runterladen kann zum ausprobieren? weil irgendwie wollen die, dass ich einen account anlege, US-Sozialversicherngsnr angebe etc...

[oder]

auch visualchart kannst du testen

[Boersifant]

@boersifant:

 

bin mal auf die tradestation seite, die software sieht in dem trailer ja recht nett aus, weißt du vllt wie ich da einfach ne demo runterladen kann zum ausprobieren? weil irgendwie wollen die, dass ich einen account anlege, US-Sozialversicherngsnr angebe etc...

 

Sorry, weiß ich nicht wirklich. Ich glaube aber, dass irgendwelche Forexbroker das anbieten und du bei denen einen Demoaccount einrichten kannst.

[Schweder]

habs jetzt mit amibroker gemacht, wirklich cooles tool, die skriptsprache ist nicht allzuschwer und recht mächtig, nur leider gibts in der demoversion nur recht wenig daten und das importieren von yahoo hab ich net hinbekommen...

 

hab mir jetzt selbst ne .NET library geschrieben, ist zwar geschwindigkeitsmäßig nicht so effizient wie amibroker, dafür kann ich aber beliebig viele daten importieren und meine tradingstrategie in c# implementieren...

[Schweder]

Da in meinem anderen Thread von einem Leser per PN die Frage kam, wie ich meine eigene Backtesting-Library implementiert habe, hier eine Erklärung, falls es noch mehr Leute gibt dies interessiert:

 

Programmiert hab ich in C# unter .NET2.0

 

ich hab mir folgende Klassen geschrieben:

 

- DailyQuoteData, sie stellt einen Handelstag in seiner Gänze dar: Open, High, Low, Close, und bringt ausserdem Methoden zur Berechnung der wichtigsten technischen Indikatoren für diesen Tag mit, und lässt Zugriffe auf die davor liegenden Tage zu

 

- HistoricQuotes, ist hauptsächlich eine Sammlung von DailyQuoteData, stellt genau den Kursverlauf einer Aktie / eines Index dar und bringt Methoden zum Yahoo-Import mit

 

- Trade, stellt einen (teilweise) abgeschlossenen Trade dar, also Kauftag, Hebel, und Typ (long, Short), und falls bereits verkauft Verkaufstag und Performance des Trades

 

- das Interface TradingStrategy, definiert die Methoden:

- Buy(), bekommt ein DailyQuoteData übergeben und gibt null oder einen Trade zurück, falls an diesem Tag gekauft werden soll (gekauft wird immer zum Close Preis)

- Sell(), bekommt prinzipiell einen Trade und ein DailyQuoteData übergeben, und gibt zurück, ob der Trade an diesem Tag verkauft werden soll oder nicht

 

- Die Klasse Backtester, er bekommt ein HistoricQuotes und eine Tradingstrategy, und geht dann einen Tag nach dem anderen durch, ruft die Buy()-Methode auf, bis eines Tages ein Trade zurückkommt, und ruft ab dann solange die Sell() Methode auf für die nachfolgenden Tage, bis an einem Tag das Verkaufssignal kommt. der nun komplettierte Trade wird in einer Liste gespeichert, und wieder auf das nächste Buy-Signal gewartet. Die Liste mit komplettierten Trades wird schließlich als Backtesting-Ergebnis zurückgegeben.

 

Im Grunde schreibt man sich also jetzt einfach eine Klasse, die TradingStrategy implementiert, lädt mit HistoricQuotes historische Kursdaten von Yahoo und evaluiert die Strategie dann mit dem Backtester. Mit Hilfe dieser Library hab ich mir dann noch eine Windows-Anewndung geschrieben, die die vom Backtester zurückgegebenen Daten graphisch darstellt und aufbereitet.

 

Grüße, Schweder

[Public Property]

Hallo Diamond!

 

Es gibt einige gute Bücher, die ich Dir zu diesem Thema empfehlern würde. Schau mal nach Stridsman. Die sind zwar in englisch, beschäftigen sich aber ausführlich mit Backtest und Statistik. Die Grundbegriffe und Vorgehensweisen beim Backtesten sind leicht zu verstehen. In den Softwareprodukten ist meistens eine Beschreibung der Kenbnzahlen vorhanden.

 

Ich kann Dir als deutsche Software tradesignal empfehlen. Da ist eine ausführliche Onlinehilfe integriert.

Du rufst zu einem angewendeten System einfach den Performance Report auf, der Dir die wichtigsten Kenzahlen auflistet. Über die Skriptsprache kannst Du weitere Auswertungen einfügen. Wichtig sind auch grafische Auswertungen, wie Oberflächenanlysen, zur Untersuchung der Verteilug der Ergebnisse.

 

Die wichtigen Kennzahlen, an denen Du Dich orientieren solltest:

 

Profit nach Abzug aller Kosten und eines "Unsicherheitsfaktors" / je Trade ( Average Trade )

Verhältnis von Gewinn zu Verlusttrades

Profit Factor

Prozentuale Trefferquote

Anzahl der Trades

Anzahl der Gewinner und Anzahl der Verlierer