Bücherempfehlung

[cyansky]

Trotz allem glaube ich, das diese 0,4% am Tag möglich sind, weil wenn man sie aufteilen würde auf mehrere Trades dann könnte das Beispiel so Aussehen:

 

1 Trade mit 0,4% Gewinn!

2 Trades mit 0,2% Gewinn!

4 Trades mit 0,1% Gewinn!

8 Trades mit 0,05% Gewinn!

Hi MoneyMagnet

 

ich möchte mich mal gerne hier einmischen.

 

Ich finde, du hast in deiner Auflistung eines Vergessen: die Mißtrades, oder, wie einer hier (war es Sponti oder Teletrabbi oder gar nen ganz anderer?) immer so schön sagt: die "Ins-Klo-greif-Trades".

 

Wobei mich das ganze umsomehr neugierig macht.

 

In den Büchern, die ich bereits gelesen habe, u.a. Titel, die hier auch in dem Literatur-Thread genannt wurden, wurde oftmals gesagt: es gibt einfach fast niemanden auf der Welt, der es schafft, hintereinander 5 erfolgeiche Trades zu machen. Wobei ich die Aussage etwas zu polemisch finde. Denn: die letzten 5 aufeinanderfolgenden meiner ersten 10 Trades waren absolute Supertrades. Seit dem aber gab es immer wieder Mißtrades und Erfolgtrades in loser Reihenfolge.

 

War deine Auflistung jetzt rein theoretisch oder hast du einfach einen guten Riecher?

 

Liebe grüße,

CyanSky

[Aktiencrash]

Die Rechnung geht nicht so ganz auf. Das Bankenjahr hat 360 Tage AFAIK. Zudem kannst du ja auch nicht 7 Tage die Woche handeln. Gehen wir mal von 4,5 Tagen in der Woche aus (handelsfreie Tage, Feiertage, Tage wo man verhindert ist etc.), dann hast du im Jahr aufgerundet so ca. 235 Handelstage.

 

Ich ging davon aus, das man Japan und nach Börsenschluß am Parkett in Deutschland, den Dow auch noch mitnimmt. So kommt man zum Ausgleich schon auf 365 Tage !

[Gast MoneyMagnet]

Weißt du cyansky...

 

Ich halte diese Theorie "für mich" die einzig sinnvolle und rechnerisch am umsetzbarste Methode die es gibt.

Zudem verbinde ich Sie mit Trendtrading, was so viel bedeutet:

Wo der Markt hintendiert bin ich dabei.

 

Meisst, wenn ich mein Etapenziel von 0,1 oder 0,2 Prozent pro Aktie erreicht habe, dann setze ich einen Stoploss. Wenn die Aktie also nach oben tendiert dann soll sie von mir aus den Himmel küssen, wenn sie angekommen ist.

Durch nachziehen des SL wird der Gewinn optimiert und somit kann ich es mir bei manchen Trades in der Woche auch mal erlauben ins Klo zu greifen?!

 

Beispiel war nur:

Mit einer minimalen Gewinnmitnahme trotz allem nach oben hin ausschöpfen zu können und nach unten hin abgesichert zu sein.

 

Ich muss ja nicht jeden Tag traden. Zwei oder drei Schöne Tage mitnehmen, bei der sich Aktien erholen.

 

Lass uns also festhalten:

Bei einem Jahresgewinn von 155,52% wie hier die Kollegen schon erwähnten, wen stört es da, das auch mal (hochgerechnet) 25% Klogriffe sind?!

 

Bei einem Kapital von 50.000,- Euro das sich jährlich einmal verdoppelt hast du nach 10 Jahren:

 

51.200.000 (51,2 Mio Euro)

 

Glaube mir cyansky, wenn es nur die Hälfe selbst davon ist und du schon etliche Leute hast die für dich arbeiten, dann ist das Endziel erreicht!

 

Klar ist alles am Anfang eine Vision und mann weiß nie wie die Zukunft aussieht, aber hey Microsoft ist auch in einer Garage entstanden?!

 

Mfg MoneyMagnet

 

P.S. Bei Evotec z.B. habe ich zugegriffen als sie bei 2,33 Euro stand. Heutiger Kurs:

3,62 (Gewinn: 55,36%), das heist aber nicht, dass ich jetzt das nächte halbe Jahr nichts zu tun habe?!

[Gast MoneyMagnet]

Zurück zur Bücherempfehlung:

Ich hatte letztens ein Buch in der Hand namens:

ALLES ZUFALL von Stevan Klein

 

Kann ich aber leider keinem empfehlen, da da drin stand, das Aktienhandel reines Glücksspiel ist und jeder an der Börse die gleichen Gewinne machen kann.

(Soweit hatte es mich ja noch nicht gejuckt, das Buch anzuzünden)

Aber als ich laß, das ein Dahergelaufener, der zufällig sein Geld auf irgendwelche Aktien wirft, den gleichen Gewinn erzielen kann wie der, der davon eine Ahnung hatte... (da stand das Buch schon in Flammen )!!

 

War zum Glück nur eins einer Bekannten?!

 

Was haltet ihr von solch einer Aussage???

 

Mfg Magnet

[chartprofi]

alles auf dieser welt beruht auf dem prinzip von ursache und wirkung...

 

ein apfel fällt vom baum und du bekommst ihn auf den kopf... zufall??...kann man sagen... denn man kann nicht alle ursachen für den fall und dein dasein genau recherchieren

 

genauso ist börse...vor allem für leute die die hauptursachen für steigen und fallen der märkte nicht kennen...

 

zufall ist ein anderes wort für unwissenheit...

[nagualml]

alles auf dieser welt beruht auf dem prinzip von ursache und wirkung...

 

ein apfel fällt vom baum und du bekommst ihn auf den kopf... zufall??...kann man sagen... denn man kann nicht alle ursachen für den fall und dein dasein genau recherchieren

 

genauso ist börse...vor allem für leute die die hauptursachen für steigen und fallen der märkte nicht kennen...

 

zufall ist ein anderes wort für unwissenheit...

FALSCH!!!

 

In der Quantenphysik hat man herausgefunden, dass es sehr wohl Ereignisse ohne Ursache gibt. Im Welle-Teilchen-Dualismus z.B. bestimmt der Ausschlag der Welle die Wahrscheinlichkeit, dort ein Teilchen anzutreffen. Die Heisenbergsche Unschärfe-Relation besagt, dass man je genauer man den Zustand eines Objektes in der einen Hinsicht kennt, umso ungenauer nur den Zustand in der anderen Hinsicht bestimmen kann. Dies ist kein Problem von unzureichenden Messmethoden, sondern eine prinzipielle Eigenschaft der Materie bzw. des Universums. Während Einstein noch glaubte, dass Gott nicht würfelt, aber zusammen mit Podolsky und Rosen ein Experiment ausdachte, mit dem man das überprüfen können würde, ist inzwischen bewiesen, dass Gott DOCH würfelt, durch eben die Durchführung dieses Experiments (in den 60er Jahren).

Es gibt auch z.B. absolut überhaupt keine Möglichkeit herauszufinden, wann genau das nächste Knacken bei einem Geigerzähler stattfindet, denn dieses Knacken wird durch das absolut zufällig stattfindende Zerfallen von Atomkernen ausgelöst, man kennt nur die statistischen Wahrscheinlichkeiten.

Man kann sich natürlich fragen, ob die Quantenphysik denn überhaupt etwas mit der Börse zu tun hat, aber die Antwort lautet hierauf eindeutig ja. Denn die Kursverläufe werden als Massenphänomen durch das Verhalten von Menschen bestimmt, und in den Gehirnen sind die Quanteneffekte in der Funktionsweise der Nervenzellen durchaus von Bedeutung, so dass man sagen kann, dass das menschliche Verhalten nicht nur zu komplex ist, um es vorhersagen zu können, sondern dass es prinzipiell unmöglich ist, es vorherzusagen, weil es keine Faktoren gibt, die das Verhalten gänzlich bestimmen.

Um die theoretische Distanz, bei der angemessenen Beschreibung der verschiedenen Ebenen zwischen Quantenphysik, menschlichem Verhalten und Börse zu überbrücken, bietet sich die Chaostheorie an. Die Chaostheorie besagt, dass es in komplexen Systemen zwar zu typischen, immer wieder auftretenden Mustern kommen kann, aber dass auch sehr einfache Sachverhalte zu nicht mehr vorhersagbaren Ereignissen führen können. Z.B. wird dann, wenn man den Wasserhahn so vorsichtig aufdreht, dass es nicht mehr langsam und regelmäßig tropft, sondern etwas schneller und unregelmäßig tropft, aber noch kein dünner Wasserstrahl vorhanden ist, eben dieses Tropfen absolut unvorhersehbar, auch wenn man sehr gute Formeln dafür hat, bei welchen Wassergewicht ein sich bildender Tropfen herunterfallen wird.

Auch beim Wetter weiß man, dass es prinzipiell unmöglich ist, es über einen etwas längeren Zeitraum vorherzusagen, egal wieviele Messgeräte man irgendwo aufstellt, und wie gut die Computerprogramme zur Vorhersage sind. Die Erkenntnis ist, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Wirbelsturm verursachen oder verhinden kann.

Auch die Börse ist als komplexes System daher zu großen Teilen nicht voraussehbar, und zwar prinzipiell und nicht als Ergebnis mangelnder Erkenntnisse.

[Gast MoneyMagnet]

Hallo nagualml.

 

Ich habe deinen Beitrag aufmerksam gelesen, aber ich wollte eigentlich nur wissen, ob ihr genauso denkt, das ein Dahergelaufener der noch nie etwas mit Börse und Börsenregeln zu tun hatte den gleichen Erfolg haben kann als ein Börsianer erster Klasse??

 

Die Quantenphysik und Schrödingerskatze als Paradoxum ist ein Fall für sich.

Vielleicht ist aber wirklich etwas an der Theorie dran, das wir einfach zu wenig wissen, um bestimmen zu können wann ein Geigerzähler knackt oder nicht.

Die Quantenphysik besteht zum größten Teil aus Theorien oder Es-könnte-so-sein-Bestimmungen was nicht bedeutet, das etwas hieb- und stichfest bewisen ist.

 

Schrödingers Katze ist da das beste Beispiel. Aber glaubst du wirklich es gibt nicht für alles was passiert eine Ursache?? (Mal von dem abgesehen was Wissenschaftler sagen)

 

 

Klar kann man nicht genau hervorsehen, das die Börse oder einzelne Aktien in eine Richtung gehen und darauf 100% setzen.

Aber kann man nicht die Wahrscheinlichkeit einer Sache eher berechnen als zufällig sich drauf zu stürzen???

 

Mfg Magnet

[bond]

@nagualml:

 

Ich finde diesen Ansatz und die Idee dahinter sehr gut, da sie für mich alle Teilnehmer des Marktes mit einbezieht. Ich weiß nicht ganz, ob meine Ideen dazu auch auf die Chaostheorie zutreffen, aber ich machs mal einfach:

 

Die Börse ist Wirkung einer Ursache. Jeder handelt im Endeffekt gegen jeden. Dabei setzt in den Gehirnen aller Marktteilnehmer ein chemischer Prozess ein, wo z.B. elektronische Impulse von Synapse zu Synapse fließen. Je nach Vorstrukturierung (Träume, Erinnerungen, Gedanken, Ängste, Wissen -> alles nur feste Strukturen, die durch chemischen Prozess entstanden sind) des Gehirns geht man grundsätzlich IMMER unterschiedlich an den Markt ran, was einen Markt erklärt, der auf rein zufälligen Grundlagen basiert (jemand hat beim Zappen zufällig einen Börsenfilm gesehen und ist auf die Idee gekommen, zu handeln - der Börsenfilm wurde von Programmmanagern ausgewählt, wurde von jemandem produziert usw.).

 

Der Gedanke ließe sich noch sehr gut ausbauen, aber ich will hier keine seitenlangen Abhandlungen schreiben.

 

Ein weiteres, interessantes Gebiet ist die Spieltheorie und die Massenpsychologie. Ich denke, dass sich zwischen Chaostheorie und Massenpsychologie Bezüge herstellen lassen, die sich gegenseitig bestätigen. Allerdings kann ich da absolut nicht drüber reden, weil ich mich nicht näher mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe. Es erfordert bestimmt auch einiges an Forschungsarbeit, um Axiome zu entwickeln, auf denen dann wiederum ein Handelssystem aufgebaut werden kann. Das heutige System, Investments zu analysieren, ist meiner Meinung nach schon viel zu abstrakt. Da wird von Emotionen, anstatt von normalen chemischen Prozessen geredet. Da wird von großen Manipulationen, anstatt von eigenen Fehlern geredet. Das schlimmste überhaupt sind z.B. die Kursziele, die gierig vernascht werden, sobald sie erreicht sind und gänzlich ignoriert werden, wenn das Ziel nicht eintrifft.

 

Es gibt so viele Sachen an den Märkten, die für mich persönlich sehr faszinierend sind. Ich glaube, ich bin vom eigentlichen Thema Chaostheorie ein wenig abgeweicht. Wie gesagt: Chaos-Ansatz ist in Ordnung. Mehr weiß ich allerdings auch nicht darüber.

 

@MoneyMagnet: Der Dahergelaufene kann genauso viel Gewinn machen, wie der angebliche "Profi". Setzt das Profi 50% aufs Pferd, weil er Verluste ausgleichen will und glaubt, er wäre so gut, dann kann ihn das Kopf und Kragen kosten. Der Dahergelaufene mag dann vielleicht keine Ahnung von Börse haben, aber wenn er sein Geld gut verwaltet, kann er aus jeder Situation ein Gewinn schlagen, auch wenn er mal einen leichten Verlust erleiden muss. Wer es nicht mit Einstieg und Ausstieg hat, der muss es im Management haben.

[Gast MoneyMagnet]

@ bond

 

Das alles aus Ursache und Wirkung besteht, das glaube ich auch.

 

Wenn allerdings jemand die Ursachen für widerum andere Wirkungen kennt, dann ist das für mich einleuchtender, als wenn jemand weder Ursache noch Wirkung kennt und trotzdem erfolgreich ist.

 

Und so funktioniert ja eigentlich Marktanalyse:

Du kennst die Wirkungen die eintreffen können, wenn bestimmte Ursachen gegeben sind.

Erfüllt eine Aktie gewisse Ursachen ist es wahrscheinlich das die Wirkung auch eintrifft.

Dafür gibt es natürlich viele Theorien:

 

Schreit ein Börsenguru: NOKIA WIRD STEIGEN!!!

Glauben dies wider 10.000 Blindlinksanleger und schmeissen ihr Geld in Nokia.

 

Für einen richtigen Trader ist dies eher ein Signal die Finger von der Aktie zu lassen, weil gepushte und unberechenbare Hypes entstehen und der Kurs keineswegs gerechtfertigt ist.

 

War dies jetzt vorrauszusehen????

 

 

Mfg Magnet

[nagualml]

Die Behauptung, dass ein "Dahergelaufener" genauso viel Gewinn machen kann wie ein Börsenprofi bezieht sich auf ein Experiment, bei dem per Zufall ein Aktienkorb aus einem Index zusammengestellt wurde, und die Performance nach mehreren Jahrzehnten dann mit der Performance von Profidepots verglichen wurde. Das Ergebnis war, dass dieses Zufallsdepot in vielen Fällen besser war als die Profis.

Das Zufallsdepot wurde allerdings buy-and-hold-mäßig gemanaget, d.h. es wurde nicht herumgetradet usw.

Wenn man ganz unerfahrene Leute traden läßt machen sie natürlich sehr schnell Fehler und machen schnell große Verluste.

Dies bringt mich immer auf die Idee, dass man versuchen sollte, unerfahrende Leute beim Handel beobachten zu können, und dann genau das Gegenteil zu machen, d.h. man shortet jede Longposition quasi als 100%-Hedge und macht genau den Gewinn, den der andere verliert.

 

Dieses Experiment sollte vor allem die Problematik der Fundamentaldaten verdeutlichen, denn die Profis in diesem Falls wählten ihre Aktien nach Fundamentaldaten und ihren Einschätzungen der zukünftigen Fundamentalentwicklung aus. Die Probematik bei Fundamentaldaten ist, dass das Bekannte und wahrscheinlich zu erwartende immer schon eingepreist ist, während nur das Unbekannte, nicht zu erwartende und das Risiko große Gewinne hervorbringt. Deswegen hat man bei der Zufallsauswahl von Aktien bessere Chancen Firmen mit wirklich überraschend positiver Entwicklung dabei zu haben, als wenn man Firmen auswählt, bei denen alles positiv aussieht. Die können dann meistens nur noch negativ überraschen.

 

Außerdem ist versucht worden, Leuten per Zufallsgenerator erzeugte Charts als Aktiencharts vorzusetzen. Diese Zufallscharts waren von echten Charts von Aktien praktisch nicht zu unterscheiden und schienen Trends und alle möglichen Formationen aufzuweisen, die für Charttechniker Handelssignale bedeuten.

Man kann solche Charts selbst machen, in dem man z.B. Münzen wirft oder würfelt. Z.B. Kopf bedeutet ein Punkt hoch und Zahl ein Punkt runter. Beim Würfel könnte man z.B. noch "bleibt gleich" einführen (also 1 und 2 = ein Punkt runter, 3 und 4 = bleibt gleich und 5 und 6 = ein Punkt rauf).

Das Ergebnis ist nicht eine nur chaotisch aussehende Linie, sondern ein Chart, der Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärtstrends aufzuweisen scheint, obwohl jede Bewegung absolut nichts mit dem zu tun hat, was vorher war. Man kann diese Charts an jeder Stelle auseinanderschnippeln und zufällig wieder zusammenfügen, der chartmäßige Eindruck bleibt bei ausreichend langen Stücken bestehen.

 

Desweiteren ist inzwischen in sehr umfangreichem Maße untersucht worden, ob es möglich ist, mit technischen Tradingsystemen Gewinne zu machen. Also Computerprogramme die nach feststehenden Regeln Tradingssignale erkennen und automatisch die Orders ausführen. Das Ergebnis ist, dass diese Systeme in ihrer Performance der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie entsprechen. Das bedeutet, dass der nicht-zufallsmäßige Anteil in den Charts bei eben dieser Performance liegt, also bei vielleicht 5 bis maximal 15% langfristig.

 

Außerdem wird immer wieder beobachtet, dass scheinbar besser funktionierende Tradingmethoden nach kurzer Zeit in ihrer Performance nachlassen, ganz einfach weil sie dann bekannt werden, häufiger eingesetzt werden, und sich die Kurse an diese Methoden anpassen.

 

Ich verweise hier auf meine oben gegebene Buchempfehlung, in der diese Dinge sehr ausführlich erläutert sind.

 

Auch an anderer Stelle habe ich hier im Forum dazu schon einiges gepostet.

Das Fazit ist, dass nur die angemessene Einschätzung des Zufallsanteils in den Charts zusammen mit einem guten Geldmanagement eine gute Performance bringt, die dann langfristig bei vielleicht 10% p.a. liegen kann. Wer zeitweise besser ist, hat vorübergehendes Glück, wer schlechter ist, macht was falsch.

 

Dies gilt wohl allerdings nur für die herkömmlichen, etablierten Märkte, wer viel Geld in exotische Risikomärkte pumpt, kann natürlich mehr gewinnen oder verlieren.

[nagualml]

Vielleicht ist aber wirklich etwas an der Theorie dran, das wir einfach zu wenig wissen, um bestimmen zu können wann ein Geigerzähler knackt oder nicht.

Die Quantenphysik besteht zum größten Teil aus Theorien oder Es-könnte-so-sein-Bestimmungen was nicht bedeutet, das etwas hieb- und stichfest bewisen ist.

 

Schrödingers Katze ist da das beste Beispiel. Aber glaubst du wirklich es gibt nicht für alles was passiert eine Ursache?? (Mal von dem abgesehen was Wissenschaftler sagen)

Bei der Quantenphysik ist es eben NICHT so, dass wir nicht genug wissen, wann der Geigerzähler das nächste Mal knackt, sondern das es einfach nicht feststeht.

Bei den experimentellen Überprüfungen der Quantentheorie haben zahlreiche Wissenschaftler die Existenz von verborgenen Variablen postuliert, aber mein Kenntnisstand ist, dass bewiesen werden konnte, dass diese Variablen bei den entscheidenden Quanteneffekten bezüglich Unschärferelation und dem Einstein-Podolski-Rosen-Experiment NICHT existieren.

 

Warum sollten wir als Menschen annehmen, dass das Universum unbedingt einer simplen Vorstellung wie Ursache und Wirkung gemäß aufgebaut ist, wo es doch unzählige Phänomene gibt, die nicht dazu passen. Ich finde, dass in einer komplexen und chaotischen (oder vielleicht besser gesagt: fraktalen) Welt, Zufall und Wahrscheinlichkeit als Wesensmerkmale des Universums besser passen.

 

Aber meine Meinung ist, dass man natürlich nicht aufgrund dieses Wesenszuges des Universums alle möglichen tatsächlich Vorhandenen Ursachen und Wirkungsbezüge abstreiten darf.

Insbesondere an der Börse gibt es jedoch nur selten Eindeutiges und Vorhersehbares, so dass man sich mit seinen eigenen Informationsverarbeitungsmustern auseinandersetzen sollte, um zumindest halbwegs taugliche Modelle für die Komplexität in der Hand zu haben.

Leider neigen wir als Menschen zur Überinterpretation von bestimmten Mustern (siehe Münz-Charts, ich habe es selbst ausprobiert, mach mal zwei oder drei DIN-A4 Seiten voll ...), während wir mit anderen Mustern große Probleme haben, sie überhaupt wahrzunehmen, oder und danach zu verhalten, z.B. Probleme mit Geduld, Angst, Gier etc.

[bond]

Oh mein Gott. Da nicht jeder die Möglichkeit hat, sich so einfach einen "Münzchart" zu erstellen, habe ich mal spaßeshalber ein Excelsheet gebastelt. Ein Münzchart findet sich im Anhang. Das ganze geht über ca. ~2.000 Ticks mit einer Zufallszahl im Bereich 0-1. Ist die Zahl < 0,5 geht der Kurs um -1 runter, andernfalls um +1 hoch.

 

Bei Bedarf schiebe ich das Excelsheet für den Eigenversuch nach. Wäre zu perfekt, wenn man das jetzt analysiert. Ich sehe z.B. sofort mögliche Trendlinien, Double Tops usw. Wäre doch mal ein super Spiel für das Forum hier: "Unterscheide echte und unechte Charts"... ich wäre echt super gespannt auf das Ergebnis.

[Hubba14]

Tja, und wenn man jetzt die Wahrscheinlichkeitsrechnung da mit rein nimmt, dann kann man das da alleine nicht stehen lassen Bond.

da musst du noch mindestens 9 weitere Versuche machen, und daraus dann das arithmetische Mittel bilden *löl*dann kannste in etwa sagen obs hinhaut oder nicht;)

[nagualml]

bond, ich bin begeistert. An diesem Excel-Sheet bin ich wirklich interessiert, da möchte ich mir doch gleich mal ein paar Wandgemälde mit kreieren!!!

[nagualml]

Bei Bedarf schiebe ich das Excelsheet für den Eigenversuch nach. Wäre zu perfekt, wenn man das jetzt analysiert. Ich sehe z.B. sofort mögliche Trendlinien, Double Tops usw. Wäre doch mal ein super Spiel für das Forum hier: "Unterscheide echte und unechte Charts"... ich wäre echt super gespannt auf das Ergebnis.

Ich denke, es ist durchaus wichtig, dass man das im Eigenversuch nachprüft, um mal zu schauen, ob wirklich alle Zufallscharts irgendwie echt aussehen, oder ob es auch wirklich strange Dinger gibt, die man an der Börse nicht finden würde.

 

Zu Demonstrationszwecken wählt man natürlich immer die aus, die gerade die eigene Meinung verdeutlichen. Deswegen sind die frisch selbst erzeugten aussagekräftiger.

[bond]

Mittendrin gibt es natürlich "gerade" Charts, aber viele Charts könnten auch von einem normalen Kursverlauf sein. Im Anhang das Excel Sheet als ZIP-Paket.

randomData.zip

[nagualml]

Wirklich unglaublich wie perfekt sich der Zufall an die Trendkanäle hält und Widerstände angetestet werden usw.

Jetzt wäre noch interessant, zu solchen Pseudocharts die Indikatorencharts sehen zu können. B)

Dort werden dann mit Sicherheit auch wieder Linien zu erkennen sein, die zum Orakeln einladen. :-"

Und das, obwohl es auch nur Zufall ist, aber jetzt halt nochmals verquirlter Zufall.

 

Vielleicht kann man aus solchen Erkenntnissen doch ableiten, dass man bei seinen Tradingmethoden ein Zufallsmanagement braucht, und sich dabei auf Regeln einläßt, wie sie auch Roulette-Systemspieler anwenden. B)

[WeinGeist]

Spaßig, die Geschichte ! nagualml, hast Du das mal angetestet, was irgendwelche Indikatoren zu den Zufalls-Charts rausschmeißen? Obwohl - an sich kann man es sich ja sparen, der Oszillator wird zum oszillieren neigen. Der will das ja nicht anders!

 

In jedem Fall eine witzige Idee, bond. Das rüttelt zwar nicht an den Manifesten der pragmatischen "Chartanalyse", hilft aber vielleicht, auf dem Teppich zu bleiben.

 

Gibt es eigentlich irgendwelche ernstzunehmenden empirisch belegten Versuche (z.B. "Musterdepots"), mit SL "abgesicherte" Werte per Random zu kaufen und dazu natürlich die dokumentierte Performance? Ich meine nicht Einzelbeispiele, bei denen es naturgemäß irgendwann mal funktioniert hat, irgendwas breiter angelegtes, fortgeführtes, nachvollziehbares?

 

Viele Grüße

Weingeist

[bond]

Ich werde mal versuchen, einen Indikator in Excel zu realisieren. Ist leider nicht so flexibel, was Programmierung angeht. Deshalb wird es wahrscheinlich auch bei einem CCI oder einem MACD bleiben.

 

Ich versuche eher mal in Tradesignal einen Signalgenerator zu erzeugen. Dann sind auch Handelssysteme und Indikatoren ohne großen Aufwand realisierbar.

 

Komisch allerdings, dass die Zufallsdaten die gleichen "Muster" bilden wie in den Lehrbüchern zur technischen Analyse. Ich hänge mal ein Beispiel an, wo der Kurs ausbricht und einen Pullback vollzieht.

[bond]

So, ich habe mir nun etwas Gedanken zu der Realisierung in Tradesignal gemacht und habe eine Idee. Da die Preisveränderung der Zufallsdaten relativ klein ist (+-1), müssen diese Daten als Tickdaten angesehen werden.

 

Der DAX-Future hat eine Mindestbewegung von 0,5 Punkten. Die Idee von mir ist jetzt die, dass eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 erzeugt wird. Ist die Zahl größer gleich 0,618 werden +0,5 Punkte hinzugezählt. Ist die Zahl kleiner gleich 0,382 werden -0,5 Punkte abgezogen. Ist sie dazwischen, findet keine Bewegung statt. Dieses Muster kommt auch vor, wenn man z.B. mal 1-Sekunden-Charts anschaut. Die Grafik im Anhang verdeutlicht das Prinzip nochmals.

 

Erzeugt werden mit diesem Muster genau 39600 Zufallswerte, die dann in eine Tages-Candlestick umgewandelt werden. Ich gehe dabei von der Handelszeit 9 Uhr bis 20 Uhr aus (FDAX OTC Trading Hours -> http://www.eurexchange.com/products/FDAX.h...=trading_hours).

 

Wenn das Script zu langsam läuft, werde ich pro Candle entsprechend weniger Tickdaten simulieren, was z.B. bei einem Stundenchart (3600 Werte) gut funktionieren sollte.

[bond]

Das ging ja schneller, als erwartet. Habe tatsächlich die Daten auf Stundenbasis legen müssen, da für 39600 Werte pro Candle und mit insgesamt 1000 Candles im Chart 39.600.000 Zufallswerte erzeugt werden müssen.

 

Für den Stundenchart bleibt es da bei 3.600.000 Werten. Pro Scriptdurchlauf werden in etwa 5-10 Sekunden benötigt.

 

Und nun sind wir auch da, wo ich damals hin wollte: Zum Rätselraten! Ich habe im Anhang ein Screenshot von zwei Charts, die ich komplett unkenntlich gemacht habe.

 

Welche Antwort trifft zu?

 

A: Beide Charts sind echt

B: Beide Charts sind unecht

C: Der obere Chart ist echt, der untere Chart ist unecht

D: Der untere Chart ist echt, der obere Chart ist unecht

 

In der Zwischenzeit (bis ein paar Antworten eingetrudelt sind) werde ich ein wenig weiter an der Random-Walk-Geschichte "forschen".

[WeinGeist]

Du Hund ,

 

wenn ein echter dabei ist, hast Du ihn bestimmt mit Bedacht ausgewählt . An sich kapituliere ich, aber das macht ja keinen Spaß und lasse mich zu D) hinreißen (unten echt, oben unecht).

 

Viele Grüße

Weingeist

[bond]

Da der große Ansturm nicht gekommen ist, werde ich mal die Grafik mit Namen bzw. Lösung anhängen. Im folgenden Code-Abschnitt lässt sich der Equilla-Code zum Zufallsscript finden. Ist ganz einfach anzuwenden, indem man den Code als Indikator übersetzt und auf irgendein Symbol anwendet. Der Indikator benötigt einen "Träger" des Kurses.

 

Der "Zufallsindikator" ist in Hinsicht auf Gaps noch anpassbar, da diese im Moment noch nicht existieren. Ich denke, die jetzige Fassung reicht erstmal aus. Bei Zeitüberschuss werde ich die Erweiterung schreiben.

 

// ZUFALLSKURS-GENERATOR
// ©2004 <bond@wertpapier-forum.de>

Meta:
   SubChart(true);

Inputs:
Ticks(3600),
MinMovement(0.5);

Vars:
randomNumber(0),
lastTick(0),
i(0), // Schleifenzähler
cC(0), // Tagesschlusskurse
vO(0), vH(0), vL(0); // Temporäre Werte für Schleifenfunktion

// OpeningValue für aktuelle Candle setzen
vO = cC[1];

// Startwerte für temporäres Management setzen
vH = vO;
vL = vO;
lastTick = vO;

// Ticks erzeugen und daraus Candle ableiten
For i=0 to Ticks step 1 do
begin
// Zufallszahl erzeugen
randomNumber = Random(1);

// Tickwert berechnen und Veränderungen an temporären Werten realisieren
if randomNumber <= 0.382 then
begin
 // Neuer Low-Wert?
 if (lastTick-MinMovement) < vL then
	 vL = lastTick-MinMovement;
	 
 // lastTick erneuern
 lastTick = lastTick-MinMovement;
end
else if randomNumber >= 0.618 then
begin
 // Neuer High-Wert?
 if (lastTick+MinMovement) > vH then
	 vH = lastTick+MinMovement;
	 
 // lastTick erneuern
 lastTick = lastTick+MinMovement;
end;
end;

// Temporäres Close in Candle-Daten übertragen
cC = lastTick;

// Candlestick zeichnen
DrawCandlestick(vO,vH,vL,cC,White,Red,Black);

[WeinGeist]

Und welcher war jetzt echt ? Oder wartest Du noch andere Meinungen ab?

 

Viele Grüße

Weingeist

[bond]

Und welcher war jetzt echt ? Oder wartest Du noch andere Meinungen ab?

 

Viele Grüße

Weingeist

Kannst du doch aus dem längeren Beitrag entnehmen. An einem Chart steht DAX und am anderen Chart RandomData (der ist natürlich unecht).