142 x 5%

[roadi]

ich hatte von sept. 06 bis mai 07 insgesamt 18 trades mit im schnitt 8 % gewinn. lief also gut. war aber in ner hausse. das ist der punkt.

 

jetzt ist der schnitt total verhagelt. so eine "strategie" funktioniert im moment einfach nicht, ausser du bist wirklich sehr gut und hast ein umfassendes wissen über zahlreiche werte, dazu ne menge mut und risikobereitschaft.

 

ein problem ist, geeignete werte zu finden. am beispiel an den 142 trades die geplant sind.

hier musst du mindestens das 10fache an werte durchchecken um geeignete werte zu finden die evtl.

potenzial haben könnten. du kannst aber alleine schon aus zeitlichen gründen die nur äußerst oberflächlich mit dieser anzahl von werten beschäftigen. und wenn ein wert mal um 5 % runterging, du eine einstiegsmöglichkeit siehst suchst du evtl. erstmal stunden nach einem grund warum der wert runterging und es wird meistens zum munteren ratespiel ob es eine gegenbewegung gibt oder nicht.

 

ich war mit dieser strategie in der hausse äußerst erfolgreich, hatte aber keine SL gesetzt.

dennoch waren im schnitt von diesen 8 % auch werte dabei die ich mit verlust verkauft hab, bei anderen hatte ich 20, 30 oder 40 % gewinn. bei der jetzigen volatilität ists aber fast unmöglich, auch gute werte brechen teilweise mal um 3,5 oder 10 % ein und erholen sich jedoch auch. (hier könnte man geld verdienen...nur:) die hypokrise ist jedoch noch nciht ausgestanden und kann sich noch über monate ziehen. es kann wie bisher weitergehen, es besteht aber auch die chance dass die märkte nochmals richtig einbrechen. zur zeit befinden wir uns im auge des sturmes und es ist ruhig.

 

ich dachte anfangs auch: mann, ich habs drauf...aber es ist einfach die hausse, fast alle guten werte steigen

und man verdient einfach geld.

[Dreamcatcher]

Das gleiche Prinzip wirkt auch bei der Börse mit deiner 5%-Taktik: wenn du einmal 5% Verlust realisierst, musst du dafür beim nächsten Mal ca. 5,3% Gewinn realisieren um diesen Verlust wieder auszugleichen. Und diese 0,3% haben es eben in sich, wenn du es mit einer Methode versuchst, die wirklich rein auf Zufall basiert. Sie machen das Geld verlieren beim Traden leichter als das Geld gewinnen.

 

Und genau hier liegt der Denfehler.....schau dir bitte erst das Handelssystem an. Sag mir dann, ob ich eine Handelssystem habe, das auf Zufall basiert oder ob es Risikomanagment beinhaltet.

 

Klar kann man sagen, dass Börse auf Zufall basiert, aber es gibt durch Handelssysteme eine Art Wahrscheinlichkeitsberechnung, die auf der Vergangenheit basiert.

 

Wenn man aber die Vergangenheit durch ein Otimierungsverfahren an den aktuellen Markt oder auf die ausgewählten Werte anpasst, erhält man eine 60%ige Wahrscheinlichkeit von positiven Trades aber durch das Begrenzen der Verluste, kann man diese Prozentzahlen gering halten.

 

Zudem habe ich wie gesagt keine zeitlichen Begrenzungen in der Theorie einfliessen lassen, da ich nicht den Druck habe Gewinne zu machen. Lieber wenige aber gute Trades.

 

Mfg DC

[Faceman]

Klar kann man sagen, dass Börse auf Zufall basiert, aber es gibt durch Handelssysteme eine Art Wahrscheinlichkeitsberechnung, die auf der Vergangenheit basiert.

 

Wenn man aber die Vergangenheit durch ein Otimierungsverfahren an den aktuellen Markt oder auf die ausgewählten Werte anpasst, erhält man eine 60%ige Wahrscheinlichkeit von positiven Trades aber durch das Begrenzen der Verluste, kann man diese Prozentzahlen gering halten.

 

Handelssysteme, die auf Vergangenheit basieren, sind genauso fehleranfällig, wie du ja selbst schreibst. Und auch die 60%ige Wahrscheinlichkeit ist nur ein "Erfahrungswert".

 

Ausserdem hast du ja dein Handelssystem bisher noch nicht öffentlich vorgestellt, ich habe bisher nur was von "mehreren Signalen, die alle auf Grün schalten müssen, bevor es losgeht" gelesen, welche Signale da zusammenspielen müssen habe ich bestimmt überlesen.

 

Wie gesagt. Ich gönne es dir, glaube aber nicht daran, dass das so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Aber das steht auf einem anderen Blatt...

[Sperber]

Wenn du so von deinem Handelssystem überzeugt bist und auf die Ratschläge erfahrener Börsianer keinen Wert legst, dann frag ich mich, wozu du überhaupt eine Diskussion zu dem Thema eröffnest.

 

Setz es einfach ein und werde reich.

 

Entweder an Geld oder an Erfahrung.

[Toni]

Setz es einfach ein und werde reich.

Wir werden Dich auch anfeuern, versprochen.

[hugolee]

Wir werden Dich auch anfeuern, versprochen.

...hast Du noch Brennholz zuhause???

 

 

Jetzt wieder ernst:

Ich bin gespannt auf Deine Performance und werde Dein hier veröffentlichtest interessiert verfolgen!

[Black Jack]

Wenn du versuchst 1000 Euro im Casino auf rot oder schwarz zu verdoppeln, schaffst du es viel schneller die million zu erreichen und es ist viel wahrscheinlicher als 142 plus trades in Folge zu haben.

Und das schöne ist: Wenn es nochmal klappt, sind es schon 2 Millionen

 

Er würde aber nach dem 3. Gewinn knapp unter dem Tischlimit landen (8000) tischlimit wäre auf den ECs 10.000. geht auch nicht.

 

Grüß Black jack

[berliner]

Wenn man aber die Vergangenheit durch ein Otimierungsverfahren an den aktuellen Markt oder auf die ausgewählten Werte anpasst, erhält man eine 60%ige Wahrscheinlichkeit von positiven Trades aber durch das Begrenzen der Verluste, kann man diese Prozentzahlen gering halten.

In der Stochastik gibt es keine Vergangenheit. Wenn du fünfmal hintereinander keine 6 gewürfelt hast, dann heißt das keineswegs, daß die Wahrscheinlichkeit für eine 6 irgendwie gestiegen ist.

 

...und wieso eigentlich 60%?

[Dreamcatcher]

Das gleiche Prinzip wirkt auch bei der Börse mit deiner 5%-Taktik: wenn du einmal 5% Verlust realisierst, musst du dafür beim nächsten Mal ca. 5,3% Gewinn realisieren um diesen Verlust wieder auszugleichen. Und diese 0,3% haben es eben in sich, wenn du es mit einer Methode versuchst, die wirklich rein auf Zufall basiert. Sie machen das Geld verlieren beim Traden leichter als das Geld gewinnen.

 

Wo du Recht hast, hast du recht. Wo man 5% Verlust realisiert, da brauch man 5,3% um wieder auf sein Ausgangskapital zu kommen.

 

Setze mal bitte in deine Gleichung ein 3,5% Verlust ein (2%+Ordergebühr)

Und gehe bei deim ersten Gewinn von 6,5% Gewinn aus. (abzüglich 1,5% Orderbebühr also nur 5% Gewinn)

 

1.000,00 1,05 1.050,00 Trade 1

1.050,00 0,965 1.013,25 Trade 2

1.013,25 1,05 1.063,91 Trade 3

1.063,91 0,965 1.026,68 Trade 4

1.026,68 1,05 1.078,01 Trade 5

1.078,01 0,965 1.040,28 Trade 6

1.040,28 1,05 1.092,29 Trade 7

1.092,29 0,965 1.054,06 Trade 8

1.054,06 1,05 1.106,77 Trade 9

1.106,77 0,965 1.068,03 Trade 10

 

Selbst auf diese Weise kannst du einen Reingewinn nach 10 Trades von 68,03 Euro erzeugen. Vorausgesetzt due gehst von 50% positiven wie 50% negativen Trades aus.

 

Ich habe meine Handelssysteme backgetestet und komme durchschnittlich auf 70% positive Trades.

Ich gehe aber nur von 60% aus...

 

Sieht dann folgendermassen aus:

 

1.000,00 1,05 1.050,00 Trade 1

1.050,00 1,05 1.102,50 Trade 2

1.102,50 0,965 1.063,91 Trade 3

1.063,91 1,05 1.117,11 Trade 4

1.117,11 1,05 1.172,96 Trade 5

1.172,96 0,965 1.131,91 Trade 6

1.131,91 1,05 1.188,51 Trade 7

1.188,51 0,965 1.146,91 Trade 8

1.146,91 1,05 1.204,25 Trade 9

1.204,25 0,965 1.162,10 Trade 10

 

 

Wenn man von Roulette spricht, und von 50% Verlust geht man an der Börse von einem Crash aus. Natürlich sind mir folgende Rechnungen bekannt:

-10 % Verlust = 11 % benötigter Gewinn

-20 % Verlust = 25 % benötigter Gewinn

-30 % Verlust = 43 % benötigter Gewinn

-40 % Verlust = 67 % benötigter Gewinn

-50 % Verlust = 100 % benötigter Gewinn

-60 % Verlust = 150 % benötigter Gewinn

-70 % Verlust = 233 % benötigter Gewinn

-80 % Verlust = 400 % benötigter Gewinn

-90 % Verlust = 900 % benötigter Gewinn

-100 % Verlust = Pleite

 

Deswegen verwende ich die Stop-Loss Lösung von Dr. Alexander Elder:

Ich schreib sie mal in mein Musterdepot im Laufe des Abends...

 

Mfg DC

 

P.S. Nix für ungut Sperber, mit deiner Aussage hast du ja recht. Nur wollte ich das "zufällige Handeln" und den Vergleich mit Roulette nicht so zählen lassen. Zumindest nicht, für das was ich vorhabe.

[Cornwallis]

Ich habe diesen Thread mit Vergnügen gelesen. Ich habe dazu keine Meinung. Man kann "Glück" haben und aus den EUR 1000 mehr als 1000 machen, oder Pech und es werden weniger. Als langfristigorientierter Anleger wirst du vermutlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit mit Gewinn rausgehen, aber der Gewinn wird dann auch geringer sein (s. Warren Buffet, der mit seinen ~22% p.a zu DEN Topleuten schlechthin gehört), als wenn du das wirklich durchziehst und ohne Diversifizierung dein komplettes Kapital in eine Position haust. (Versuchs mal mit Hebelprodukten, da hast du eine größere Volatilität und somit eine größere Wahrscheinlichkeit irgendwann mit 5% im plus zu sein.)

 

Aber meine eigentliche Frage:

 

Wo is'n dein Musterdepot? Hast du's hier veröffentlicht?

 

Gruß

Cornwallis aka Timo

[Dreamcatcher]

Ich fang hier mal an, die Strategie Stück für Stück zu veröffentlichen.

 

Als erstes um auf Sperbers Post einzugehen die 2% Strategie von Elder:

 

Die 2-%-Lösung

Die Technische Analyse kann Ihnen helfen zu entscheiden, wo Sie einen Stop platzieren sollten, und damit Ihren Verlust je Aktie zu begrenzen. Die Regeln des Money-Managements helfen Ihnen, Ihr ganzes Trading-Konto zu schützen. Die wichtigste Regel von allen ist, dass Sie bei jedem einzelnen Trade einen Verlust auf einen kleinen Teil Ihres Trading-Kontos begrenzen.

 

Begrenzen Sie Ihren Verlust bei jedem Trade auf 2 % des Guthabens auf Ihrem Trading-Konto.

 

Die 2-% -Regel bezieht sich nur auf Ihr Trading-Konto. Darin sind Ihre Ersparnisse, der Wert Ihres Hauses, die Altersvorsorge oder das Geld in Ihrem Kegelklub nicht eingeschlossen. Ihr Trading-Kapi¬tal ist das Geld, das Sie zum Traden bereitgestellt haben. Das ist Ihr wirkliches Risikokapital, das Eigenkapital Ihres Trading-Unternehmens. Dazu gehören Bargeld und andere flüssige Mittel auf dem Konto, zuzüglich des heutigen Marktwerts aller offenen Positionen. Ihr System soll Ihnen Geld einbringen, während die 2-%-Regel Sie die unausweichlichen Rückschläge überleben lässt.

Nehmen wir an, Sie traden mit einem Konto mit einem Guthaben von 50.000$. Sie wollen die XYZ-Aktie kaufen, die derzeit zu 20$ gehandelt wird. Ihr Kursziel ist 26$, mit einem Stop bei 18$. Wie viele XYZ-Aktien dürfen Sie kaufen? 2 % von 50.000$ ist 1.000$, also das höchste Risiko, das Sie eingehen dürfen. Wenn Sie bei 20 $ kaufen und bei 18 $ Ihren Stop setzen wollen, dann riskieren Sie 2 $ je Aktie. Dividieren Sie das maximal akzeptable Gesamtrisiko durch das Risiko je Aktie, dann erhalten Sie die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen dürfen. Wenn Sie 1.000$ durch 2 $ dividieren, dann erhalten Sie 500, die Anzahl der zulässigen Aktien. Das ist die Höchstzahl, aber nur in der Theorie. In der Praxis müssen es weniger sein, denn Sie müssen Provision zahlen und auch mit Slippage rechnen, und auch das ist in den 2% enthalten. Deshalb sind eher 400 als 500 Ak¬tien die Obergrenze bei diesem Trade.

Ich habe einen eigenartigen Unterschied in den Reaktionen auf die 2-%-Regel bemerkt. Arme Anfänger glauben, dass diese Zahl zu niedrig ist. Jemand fragte mich kürzlich auf einem Kongress, ob diese Zahl bei kleineren Trading-Konten nicht erhöht werden sollte. Ich antwortete ihm, es mache wenig Sinn, beim Bungee-Springen das Sprungseil zu verlängern.

Profis andererseits sagen oft, die 2 % seien zu hoch, und sie versuchten, mit geringerem Risiko auszukommen. Ein sehr erfolgreicher Manager eines Hedgefonds sagte mir neulich, dass er sich vorgenommen habe, im nächsten halben Jahr die Größe seiner Trades zu erhöhen. Er setzte bei einem Trade nie mehr als 0,5% seines Kapitals aufs Spiel - und wollte nunmehr lernen, wie man 1 % Risiko auf sich nimmt! Gute Trader bleiben in der Regel unterhalb der 2-%-Grenze. Immer wenn sich Profis und Ama¬teure in einer Streitfrage gegenüberstehen, dann sollten Sie wissen, auf welche Seite Sie hören sollten. Versuchen Sie, weniger als 2 % zu riskieren - das ist lediglich die Obergrenze.

Immer wenn Sie nach einem potenziellen Trade suchen, dann überprü¬fen Sie, ob ein logischer Stop bei einem round lot oder einem einzelnen Kontrakt Sie auf der sicheren Seite der 2-%-Regel belässt. Müsste mehr Geld riskiert werden, dann lassen Sie diesen Trade sausen.

Halten Sie das Guthaben auf Ihrem Trading-Konto zu Beginn eines jeden Monats fest. Wenn Sie einem Monat mit 100.000$ auf dem Konto beginnen, dann gestattet Ihnen die 2-%-Regel bei jedem Trade immer nur ein maximales Risiko von 2.000$. Haben Sie einen guten Monat und Ihr Kapital wächst auf 105.000$, dann ist Ihr 2-%-Limit für den nächsten Monat - wie hoch? Schnell! Vergessen Sie nicht, ein guter Trader kann rechnen! Wenn Sie 105.000$ auf dem Konto haben, dann erlaubt Ihnen die 2-%-Regel, 2.100$ zu riskieren und etwas größere Trades einzugehen. Haben Sie hingegen einen schlechten Monat und Ihr Kapital sinkt auf 95.000$, dann legt die 2-%-Regel das maximale Risiko für den folgenden Monat bei 1.900 $ fest. Die 2- %-Regel erlaubt Ihnen nominell mehr Risiko, wenn Sie im Vormonat zugelegt haben, zwingt Sie aber auch nominell kürzer zu treten, wenn Sie schlecht abgeschnitten haben; die Regel bindet die Größe Ihrer Trades an Ihre Performance. Was aber ist, wenn Sie mehrere Trading-Konten haben, beispielsweise eines für Aktien und ein weiteres für Termingeschäfte? In diesem Fall wenden Sie die 2-%-Regel auf beide Konten getrennt ein.

 

Was haltet ihr davon?

In welchen Märkten Sinnvoll?

In welchen Marktphasen realistisch?

 

 

Mfg DC

[ibelieve]

Was haltet ihr davon?

In welchen Märkten Sinnvoll?

In welchen Marktphasen realistisch?

 

sollte immer dazu gehören

eigentlich eine grundregel.

 

ich kenne keinen wo es nicht ein muss ist.

 

was hat das mit marktphasen zu tun?

[Cornwallis]

Ich sage dazu: Magisches Dreieck...

 

 

Wenn du die angesprochenen USD 50.000 direkt auf eine Karte setzst, hast du ein höheres Risiko, welches sich positiv auf die Rendite auswirken KANN. Ebenso die Laufzeit: Wartest du 10 Jahre, wirst du sicher irgendwann im Positiven sein.

 

Muss jeder selbst wissen.

 

Meine Meinung.

 

Gruß

Cornwallis aka Timo

[Dreamcatcher]

sollte immer dazu gehören

eigentlich eine grundregel.

 

ich kenne keinen wo es nicht ein muss ist.

 

was hat das mit marktphasen zu tun?

 

Es gibt sehr Volatile Zeiten, wo man das Risiko eben verändert anwenden kann.

 

Beispiel: Ich bin bereit nach Elders Methode 8% meines Tradingkapitals zu verlieren. Also darf ich bei einer Summe von 1000 Euro nur 250 einsetzen, da ich sonst mehr als 2% aufs Gesamtportfolio verlieren würde.

 

Marktphase im Sinne von. Was macht ihr bei Baissen?

Short gehen oder tradet keiner Shortselling sondert setzt die Baisse aus?

 

Mfg DC

[ibelieve]

Beispiel: Ich bin bereit nach Elders Methode 8% meines Tradingkapitals zu verlieren. Also darf ich bei einer Summe von 1000 Euro nur 250 einsetzen, da ich sonst mehr als 2% aufs Gesamtportfolio verlieren würde.

 

aber so ist es nun mal,

um vernüftige stopps zu setzen musst du die posi grösse reduzieren.

 

 

Marktphase im Sinne von. Was macht ihr bei Baissen?

Short gehen oder tradet keiner Shortselling sondert setzt die Baisse aus?

 

als trendfolger ist shorten schwierig, meist kurz aber dafür heftig.

bis man signale hat ist die eigentliche bewegung vorbei.

 

ansonnsten finden sich immer werte die steigen,

bzw. zeiten wo ich meine 5% mit genommen bekomme.

 

ps.

im moment haben wir noch keine baisse,

nur nee sehr kleine korrektur in der hausse.

[nicco3]

Dreamcatcher,

 

vielleicht hilft dir die Erfahrung von Jochen Steffens, den ich zu den wenigen guten Tradern zähle. Bei deinen Ideen habe ich bisher nicht den Eindruck, dass du die notwendige Lehrzeit bereits hinter dir hast. Aber vielleicht täusche ich mich....

 

 

Leider ist es zwar eine schöne Vorstellung, vom Traden zu leben, die Realität sieht aber ganz anders aus. Ich kenne nur sehr, sehr wenige Trader, die tatsächlich davon leben können.

 

Wäre es so einfach, würden sicherlich viele Menschen diesen Beruf wählen. Aber es gehört leider viel Arbeit, viel Erfahrung und noch mehr Leid dazu, ein erfolgreicher Trader zu werden.

 

Gerade im Internet, besonders in einigen Foren, tummeln sich viele User, die behaupten, erfolgreich zu traden. Tatsächlich sieht die Wirklichkeit dahinter wesentlich düsterer aus. Und zwar bitter! Hier verzocken einige ihre letzten Ersparnisse und ihr hart verdientes Geld, immer in der Hoffnung, irgendwann einmal erfolgreich zu sein. Und nur die wenigstens werden es schaffen.

 

Die Notwendigkeit Geld zu verlieren

 

Sie müssen tatsächlich erst einmal viel Geld verlieren (!), um überhaupt eine Chance zu haben, dauerhaft Gewinne zu machen. In den meisten seriösen Bücher wird eine Summe zwischen 20 40.000 angegeben, die Sie erst einmal verlieren müssen. Haben Sie solche Verluste nicht gemacht (z.B. wenn Sie als Anfänger eine Hausse erwischen), werden Sie irgendwann zu riskant traden und dann später alles verlieren. Viele der Trader, die bis 2000 viel Geld verdient haben, sind heute hoch verschuldet.

 

Der Faktor Zeit und Erfahrung

 

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich bestätigen, dass Sie (es sei denn Sie sind ein geniales Naturtalent) unter normalen Bedingungen mindestens 5 Jahre intensive Beschäftigung mit der Börse brauchen, um vergleichsweise gleichmäßig erfolgreich zu traden. Und ich rede hier von vielen Stunden täglich, einschließlich den Wochenenden! Die meisten werden es jedoch nie schaffen, dauerhaft erfolgreich zu traden.

 

Die zeitliche Entwicklung eines Traders

 

Die ersten drei-vier Jahre werden Sie lernen müssen, keine Verluste zu machen. In dieser Zeit lernen Sie die grundlegenden Faktoren, welche die Börsen bewegen, kennen.

 

Die nächsten drei vier Jahre werden Sie lernen, kleine Gewinne zu machen. In dieser Zeit werden Sie die tieferen Aspekte und Tatsachen kennen lernen, welche einen guten von einem schlechten Trade unterscheidet.

 

Die nächsten 10 Jahre (!) werden Sie brauchen, um große Gewinne zu machen (tatsächlich eines der schwierigsten Aufgaben an den Börsen auch wenn man sich das zunächst kaum vorstellen kann). In dieser Zeit werden Sie Ihre eigene Psyche besser kennen lernen, als in jeder Therapie.

 

 

http://www.finanznachrichten.de/nachrichte...kel-6084773.asp

[marcel]

Ich halte es für unrealistisch in weniger als 300 Jahren mit der Strategie zum Erfolg zu kommen. Ein SL von 2% ist viel zu knapp. Gerade die Aktien, die sehr viel Gewinnpotential haben, sind meist auch sehr volatil.

Man müßte immer max 2% über dem kurzfristigen Minimum kaufen, um hier Erfolg zu haben.

Ich probiere z.Zt. auch ein wenig Trading, bei dem ich relativ früh Gewinne mitnehme. Früh heißt hier zwischen 2 und 10% Gewinn. Das läuft auch ganz gut (75% seit Februar), aber wenn ich jedesmal nach 2% Verlust wieder rausgegangen wäre, hätte ich nur verloren. Wenn man nur Papiere kauft, an die man auch langfristig glaubt, dann kann man Rückschläge auch aussitzen. Ich habe manchen Gewinn schon nach einem Tag eingestrichen, bei anderen dauerte es 6 Wochen, bevor ich meinen erhofften Gewinn erziehlt hatte. Wenn die Märkte irgendwann längerfristig fallen, kann es auch mal ein paar Jahre dauern. Theoretisch wird mich das auch zum Millionär machen. Aber ob das 10, 30 oder 200 Jahre dauert, ist halt nicht vorherzusagen.

 

Marcel

[Dreamcatcher]

Ich halte es für unrealistisch in weniger als 300 Jahren mit der Strategie zum Erfolg zu kommen. Ein SL von 2% ist viel zu knapp. Gerade die Aktien, die sehr viel Gewinnpotential haben, sind meist auch sehr volatil.

Man müßte immer max 2% über dem kurzfristigen Minimum kaufen, um hier Erfolg zu haben.

Ich probiere z.Zt. auch ein wenig Trading, bei dem ich relativ früh Gewinne mitnehme. Früh heißt hier zwischen 2 und 10% Gewinn. Das läuft auch ganz gut (75% seit Februar), aber wenn ich jedesmal nach 2% Verlust wieder rausgegangen wäre, hätte ich nur verloren. Wenn man nur Papiere kauft, an die man auch langfristig glaubt, dann kann man Rückschläge auch aussitzen. Ich habe manchen Gewinn schon nach einem Tag eingestrichen, bei anderen dauerte es 6 Wochen, bevor ich meinen erhofften Gewinn erziehlt hatte. Wenn die Märkte irgendwann längerfristig fallen, kann es auch mal ein paar Jahre dauern. Theoretisch wird mich das auch zum Millionär machen. Aber ob das 10, 30 oder 200 Jahre dauert, ist halt nicht vorherzusagen.

 

Marcel

Aber du hast ein Ziel, eine Art zu handeln entdeckt und du handelst danach.

Wobei ich nicht glaube, dass Verluste aussitzen die beste Strategie ist.

 

Die zwei Prozent sind auch auf das Gesamtkapital anzusehen. Wenn ich einen sehr volatilen Wert kaufe setze ich auch mal gerne einen Stop von 5-10% unter dem Einstiegskurs, aber ich veringere das Einsatzkapital und somit setze ich nur 2% des Gesamten Kapitals aufs Spiel.

Depotleichen versuche ich zu vermeiden, da man nie weiß wohin eine Aktie geht und somit ist das nur gebundenes Kapital, dass anderweitig eingesetzt werden kann.

 

Mfg DC

[yashirobi]

finds echt geil^^ keiner glaubt dran aber alle schreiben als ob alle hoffen das einer die lösung des problems reinschreibt...... ich warte übrigens auch daher der comment^^........

[chartprofi]

Ich habe meine Handelssysteme backgetestet und komme durchschnittlich auf 70% positive Trades.

Ich gehe aber nur von 60% aus...

 

Das ist ja super. dann kannst du uns ja mal den max drawdown und den Profitfaktor nennen.

 

Mit was für daten hast du getestet??

[ipl]

Gut, endlich gibt es ein Handelssystem. Sieht bis jetzt nach Variante 1 aus: verbreiteter stochastischer Trugschluss.

 

Wenn man die Verluste auf 2% begrenzt und die Gewinne z.B. bei 4% realisiert, heißt das nicht, dass man im Durchschnitt 1% Gewinn macht (Durchschnitt zwischen +4% und -2%). Das heißt nur, dass man doppelt so häufig Verlusttrades mit -2% macht, als Gewinntrades mit 4%. Der Durchschnitt ist stochastisch gesehen immer noch 0 (abgesehen von Reibungsverlusten). Das Stop-Loss-Voodoo ändert überhaupt nichts am Erwartungswert.

 

Der Erwartungswert kann nur steigen, wenn die Aktien "richtig" (wie auch immer) ausgewählt werden. Aber vielleicht kommt dieser Strategieteil ja noch...

 

 

Edit: ach ja, das System ist natürlich sehr erfolgreich in einer Hausse - wie jedes andere zyklisch orientierte System (auch "Buy&Hold" reicht schon) auch. Nicht, dass das die angebliche Statistik maßgeblich bestimmt hat. Übrigens: "70% Gewinntrades" sagt noch gar nichts aus, wenn die anderen 30% 10 mal so hohe Verluste auswiesen, wie die Gewinntrades; der durchschnittliche Gewinn wäre aussagekräftiger. Und noch eine Weisheit zum Schluss: im Backtesting kann ich dir auch ein (hinreichend komplexes) Handelssystem mit 100% Gewinntrades präsentieren - das ist aber natürlich reichlich sinnlos. Das macht nur Sinn, wenn das System wirklich nur "backgetestet" wurde, und nicht etwa "backangepasst".

[ibelieve]

Bei deinen Ideen habe ich bisher nicht den Eindruck, dass du die notwendige Lehrzeit bereits hinter dir hast.

 

es ist aber doch schonmal ein guter anfang das er hier mit anderen drüber sprechen will.

 

im Backtesting kann ich dir auch ein (hinreichend komplexes) Handelssystem mit 100% Gewinntrades präsentieren - das ist aber natürlich reichlich sinnlos. Das macht nur Sinn, wenn das System wirklich nur "backgetestet" wurde, und nicht etwa "backangepasst".

 

ich glaube wir sollten ihn mal nicht so an seinen urspünglichen fragen mit den 142 trades und 5% gewinn fest machen.

 

ich halte es doch erstmal für einen trader für wichtig das er regeln hat,

das er sich auch wirklich dran hält(eigentlich das größte problem)

das man dann mal schaut wie es läuft und was bei rauskommt,

dann je nachdem entscheidet ob man kleinigkeiten ändert oder ein komplett neues baut.

 

alles andere sind viele worte die aber zu keinem ergebnis führen.

 

Gut, endlich gibt es ein Handelssystem. Sieht bis jetzt nach Variante 1 aus: verbreiteter stochastischer Trugschluss.

 

Wenn man die Verluste auf 2% begrenzt und die Gewinne z.B. bei 4% realisiert,

 

??????????????????????????????????????

wo ist ein handelssystem?

 

zu den 2%

hast du sein letztes posting gelesen?

 

die 2% vom gesamt depot dienen lediglich dazu dich auch mal eine längere schlechte zeit überleben zu lassen.

[Sperber]

Für ein "Handelssytem" fehlt ein konkretes Regelwerk, nachdem die zu kaufenden Aktien ausgewählt werden.

 

Dreamcatchers System ist nichts weiter als eine normale Stop-Loss Strategie, die bei einer rein zufälligen Auswahl von Aktien bestenfalls den durchschnittlichen Marktzuwachs abzüglich Spesen als Gewinn erzielen kann.

 

Da braucht es dann wahrscheinlich auch 142 Jahre, um den anvisierten Endertrag erzielt zu haben.

 

 

Nebenbei bemerkt: Hedgefondsmanager, die nicht mehr als 1% des Fondskapitals riskieren, gehören ins Reich der Mythen und Märchen. Vielleicht hat der gute Mann ja von seinem eigenen Privatvermögen geredet?

[KaktusKing]

das ist aber natürlich reichlich sinnlos. Das macht nur Sinn, wenn das System wirklich nur "backgetestet" wurde, und nicht etwa "backangepasst".

Ist "Backanpassen" wirklich in jedem Fall sinnlos?

 

Ich ueberlege mir zur Zeit, ein System zu entwerfen, in dem die Regeln in Form einfacher Formeln dargestellt werden.

 

Diese (einfachen) Formeln werden intuitiv formuliert und enthalten einige (moeglicherweise) relevante Groessen (Kurs, Volumen, etc.) Dazu kommen dann Konstanten, die empirisch (durch "Backanpassen") gefunden werden.

 

Das Ganze moechte ich dann testen an einem halbwegs vergleichbaren Wert (z.B.: anpassen an DAX, testen an CAC40, ATX, ...)

 

Sinnlos? Hat das schon jemand von Euch selbst probiert?

[ipl]

Für ein "Handelssytem" fehlt ein konkretes Regelwerk, nachdem die zu kaufenden Aktien ausgewählt werden.

Ja, natürlich. Ich habe ja geschrieben, dass ich noch den eigentlichen "Strategieteil" erwarte. Für mich gehört das Stop-Loss-Verhalten auch schon zum System dazu, aber das ist Ansichtssache.

 

Ist "Backanpassen" wirklich in jedem Fall sinnlos?

 

Ich ueberlege mir zur Zeit, ein System zu entwerfen, in dem die Regeln in Form einfacher Formeln dargestellt werden.

 

Diese (einfachen) Formeln werden intuitiv formuliert und enthalten einige (moeglicherweise) relevante Groessen (Kurs, Volumen, etc.) Dazu kommen dann Konstanten, die empirisch (durch "Backanpassen") gefunden werden.

 

Das Ganze moechte ich dann testen an einem halbwegs vergleichbaren Wert (z.B.: anpassen an DAX, testen an CAC40, ATX, ...)

 

Sinnlos? Hat das schon jemand von Euch selbst probiert?

Das ist nicht in dem Sinne sinnlos, dass das garantiert nichts bringt, im Gegenteil, empirische Anpassungen sind oft vonnöten. Aber der Preis für dieses Vorgehen ist, dass der Erfolg des Systems in der Vergangenheit seine Aussagekraft für die Zukunft verliert.

 

Begründung: durch empirisches Anpassen kann man jedes noch so sinnlose System auf 100% Gewinntrades trimmen, wenn es genügend Parameter hat. Das System kann sich auch an Mondzyklen orientieren und durch Backtesting so angepasst werden, dass es genau an den besten Tagen vergangener Jahre Kaufsignale generiert. Dass das keinerlei Aussagekraft mehr hat, dürfte klar sein. Je mehr Parameter empirisch angepasst werden müssen, desto weniger taugt das Backtesting für die Zukunftsvorhersage. Das ist aber meist ein notwendiges Übel.

Da bei einem Backtesting Ex-Post eine Ex-Post-Prognose erstellt wird, d. h. etwas prognostiziert wird, das bereits bekannt ist, schneiden solche Modelle im Test nahezu perfekt ab und sind in der Lage rückblickend hohe Gewinne zu erzielen. Die Aussagekraft eines reinen Backtesting ist somit denkbar gering.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Backtesting

 

Deshalb sollte man das System nach der Anpassung nochmal auf Daten testen, die nicht zur Anpassung verwendet wurden - am besten auf neueren Daten. Wenn man das System da wieder anpassen müsste, ist es nutzlos.