Indexlaber August 24, 2007 Gibt es eine Methode die Standartabweichung eines Portfolios zu berechnen? Wie geht man da vor? Welche Kennzahlen benötigt man? Gibt es gute Bücher, Internetseiten oder ähnliches dazu? Das was ich bisher im Internet gefunden habe hat mich nicht wirklich weitergebracht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Aen August 24, 2007 · bearbeitet August 24, 2007 von Aen Du berechnest ganz einfach die Varianz der einzelnen Titel im Portfolio und gewichtest sie ihrem Anteil nach um die Portfolio Varianz zu bekommen. Die Wurzel dieser Varianz ist dann die Standardabweichung des Portfolios. Aktie A: Varianz: 0,15, Anteil am PF: 40% Aktie B: Varianz: 0,10, Anteil am PF: 60% PF Varianz: 0,4*0,15+0,6*0,10 Unterlagen: http://www.wu-wien.ac.at/fed/Mitarbeiter/S.../ccf/slides.pdf Ist ein Kurs den ich grad gemacht habe. Da steht im hinteren Teil einiges über PF Theorie. Mfg Aen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
BarGain August 24, 2007 als standart-abweichung würde ich den durchschnittlichen abstand zwischen zwei in den boden gerammten standarten bezeichnen, üblicherweise wird das in metern gemessen. wenn du hingegen nach der standardabweichung gefragt haben solltest, nimm ruhig AENs erläuterung Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
guybrush August 24, 2007 Ja, kann das mal jemand im Topic korrigieren? Das tut ja richtig weh beim Lesen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
