DAX Handelssystem auf Gap-Basis profitabel?

[rylos]

Hallo,

ich entwickle gerade ein mechanisches Handelssystem, dass jeden Tag den 9h Kurs mit dem 17:30h Kurs des Vortages vergleicht und so den Eröffnungsgap bestimmt. Sobald sich die Kurse dann in richtung des Vortags-Schlusskurses bewegen (d.h. das System eröffnet die Long/Short Position nicht unbedingt sofort um 9h), eröffnet das System eine Long Position bei Gap-Down und eine Short Position bei Gap-Up. bei erreichen des Schlusskurses wird glattgestellt. Der Stop-Loss ist grosszügig und die Position wird maximal ein paar Tage gehalten.

 

Was meint ihr dazu?

 

Kann so ein System profitabel sein?

Sind 1730h und 9h die richtigen Uhrzeiten um das Gap zu berechnen?

Wie sollte man den Stop-Loss konkret wählen?

Gibt es einen Indikator um Common Gaps und Breakaway Gaps zu unterscheiden? Das System soll möglichst nur Common Gaps handeln.

Was gibt es noch zu beachten?

 

Ich habe leider nur wenige historische Daten des DAX von 8-22h und deshalb ist es schwierig das System zu similieren. Auf den Daten die ich habe waren die Ergebnisse gut.

 

System Beispiel, DAX im 60min Chart

 

Vielen Dank im Voraus!

[xenon1]

Ja, die GAP's entstehen in der nicht-Xetra-Zeit.