theraf August 1, 2007 Hallo Ich bin gerade dabei mir eine feste Aktienstrategie zu entwerfen, damit ich unabhängig von Kopf und Bauch handeln kann. Die Strategie ist dabei so fest, dass kein Interpretationsspielraum frei bleibt, sondern nach bestimmten Kriterien gehandelt wird, ohne Kompromiss. Ein verändern der Strategie schließe ich im laufe der Zeit aber nicht aus, denn Fehler macht jeder, nur lernen sollte man auch draus. Freue mich sehr wenn ihr ein paar Ratschläge dazu abgeben könntet. Aktien Strategie Aktienauswahl Es werden nur Aktien aus dem Dax, MDax, SDax und TecDax gehandelt Kauf Kriterien Fundamentale Daten (laufendes Jahr erwartet): o KGV <= 20 o KUV <= 2 Chartdaten: o Relative Stärke Levy (135 Tage Basis) > 1 o RSI [14] zwischen 40 und 60 o Aktienkurs > 200 Tage Durchschnitt Kauf Aktie(n) mit der größten RSL Stop-Loss 15 % unterhalb des Kaufkurses Trail-Stop in 5%-Schritten vom Kaufwert aus angehoben (5%,10%,15% etc.) aktiviert, wenn der untere Kanal des Standardfehlerkanals die Stopmarke berührt Verkauf der Kurs hat die Stop-Marke EOD durchbrochen und liegt am folge Tag: o 3% unterhalb der Stop Marke o bis 12:00 Uhr unterhalb der Stop Marke Als Chartanalyzer benutze ich ProRealTime. Der Standardfehlerkanal ist ein integriertes Features, dass anhand des Kurses, mit einer einstellbaren Abweichung, Trendlinien einzeichnet. Das ganze sieht dann im Chart aus wie auf dem beigefügten Bild. Erläuterung: - grüner Pfeil Kaufdatum+Kurs - grob gestrichelt rot vergangener oder zukünftiger Stop - fein gestrichelt rot aktueller Stop - gelbe Linie 200 Tage Durchschnitt - schwarzer Kanal = Standardfehlerkanal Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Youngtrader August 1, 2007 15 % SL vom Kaufkurs ist etwas wenig.... Das heißt du kaufst eine Aktie auf hohem Niveau bsp Klöckner 12.07.2007 für 63,20 und verkafst bei 53,72.Heute stehen die bei 53,85. Die wärst du los, obwohl sich nix am Unternehmen geändert hat. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
theraf August 1, 2007 15 % SL vom Kaufkurs ist etwas wenig....Das heißt du kaufst eine Aktie auf hohem Niveau bsp Klöckner 12.07.2007 für 63,20 und verkafst bei 53,72.Heute stehen die bei 53,85. Die wärst du los, obwohl sich nix am Unternehmen geändert hat. Danke für deine Antwort. Mit den Stop Kursen, das ist schon eine Materie für sich. Bin da auch noch am überlegen, ob ich den ATR zur Berechnung mit einbeziehe. Hatte eben konkret an deinem Bsp. geschaut. Ein Kauf für 63,20 hätte der RSI verhindert, da er nicht zwischen 40-60 stand. Andererseits hast du natürlich Recht, dass ein Kursrutsch von 15% nicht umbedingt eine große Veränderung am Unternehmen bedeuten muss und bloß eine gesunde Korrektur sein kann. Vielleicht hat jemand noch gute Ansätze wie man den Stop Loss setzen könnte??? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
diamond123 August 1, 2007 ich finde 15% ganz schön viel und würde eher nur 10% sl setzen. es kommt halt auf die betrachtungsweise drauf an. ich will mit dem kauf einer aktie gewinne machen. wenn ich 10% falsch liege, dann war der einstiegszeitpunkt falsch und deshalb wird verkauft. ob sich an dem unternehmen dann was geändert hat oder nicht wäre mir egal. weil wenn du bei 15% nicht verkaufst, dann bis du auch schnell mal 25% im minus. und dann verkaufst du am ende gar nicht mehr... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
marcel August 2, 2007 Die Strategie ist dabei so fest, dass kein Interpretationsspielraum frei bleibt, sondern nach bestimmten Kriterien gehandelt wird, ohne Kompromiss. Das halte ich für einen Fehler. Da der Markt oft sehr irrational ist und letztlich jede Aktie ihre Eigenheiten hat, kommt man um einen menschlichen Faktor bei der Bewertung nicht drum herum. Wenn Aktie A 10% fällt, kann das in einer bestimmten Situation schon ein Zeichen sein, daß die Investition nicht so clever war. Wenn Aktie B durch allgemeine Markt-Turbulenzen 20% runtergezogen wird, kann das völlig ohne Bedeutung sein. Ich persönlich setzte mir mental auch Verkaufsziele und Stopp Loss Werte, aber die tatsächliche Ausführung entscheide ich dann im Einzelfall doch selbst und nicht nach einem festen mathematischen Prinzip. Marcel Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
€-man August 2, 2007 Eine fixe Prozentzahl ist mir persönlich zu statisch. Beziehe den ATR mit in Dein SL-Konzept mit ein. Gruß -man Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
theraf August 2, 2007 Alles klar, danke für eure Antworten. Werde mein System weiter ausbauen und dran feilen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
€-man August 2, 2007 Alles klar, danke für eure Antworten. Werde mein System weiter ausbauen und dran feilen Lies Dir den Thread "Meta-Strategie" von Cubanpete durch. Auch dort wurde das Thema anschaulich behandelt. Gruß -man Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Dork August 2, 2007 · bearbeitet August 2, 2007 von Dork , damit ich unabhängig von Kopf und Bauch handeln kann. Kauf Kriterien • Fundamentale Daten (laufendes Jahr erwartet): o KGV <= 20 Hm. Meiner Meinung nach, sollte man schon seinen Kopf benutzen...aber das nur am Rande. Ich finde ein KGV von 20 schon relativ hoch angesetzt. Ein KGV von 15 gilt als gerade noch OK, wenn es historisch gesehen beim jeweiligen Unternehmen z.B. während der letzten zehn Jahre schon mal drunter lag. So wie ich Deine Strategie verstehe, kommt es darauf an, Trends "zu reiten". Das schließe ich vor allem aus der Tatsache, dass Du Aktien mit einer hohen relativen Stärke und einem nicht allzu geringen KGV heraussuchst (zumindest fallen Aktien mit einem KGV von über 15 bis 20 nicht aus dem Raster). Habe ich das richtig verstanden? Wenn ja, glaube ich nicht, dass man mit der Strategie in Seitwärts- oder Abwärtsphasen ausreichend gute Gewinne macht...lasse mich aber gern belehren. Edith: Ach ja...zur Vola wollt ich noch was schreiben. Gerade bei Tec-Aktien ist diese ja meist höher. Hier mit den gleichen Stops zu arbeiten, wie bei günstigen BlueChips, gefällt mir irgendwie nicht. ATR hört sich auch in meinen Ohren als die praktikablere Lösung an, obwohl ich mich nicht sehr gut mit Stops auskenne/auskennen will. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
theraf August 2, 2007 · bearbeitet August 2, 2007 von theraf Mit Kopf meine ich einfach Psyche. Ich möchte nicht grübeln müssen "soll ich nun verkaufen, ach wenn sie doch wieder steigt" diese Entscheidung soll mein System übernehmen. Natürlich werde ich es mit der Zeit auch anpassen um aus Fehlern zu lernen. Habe vor Trends zu reiten, richtig. Ich bin mittelfristiger- bis lang Anleger, 3 Monate - ~ 2 Jahre. Wieso soll ich verkaufen wenn es weiter aufwärts geht. Mit dem ATR habe ich eben etwas rumhantiert und habe nun folgenden Ansatz für meinen Stop Loss (nicht Gewinn Stopp): Kurs * (0,90 - (ATR/Kurs)) Bedeutet, der Stop Loss ist mindst. 10% vom Kurs entfernt (0,90) zuzüglich des aktuellen ATR in Prozent vom Kurs. Eben einige Beispiele an Aktien durchgegangen und ich komme durchschnittlich auf 15%. So wie vorher, aber variabler wegen dem ATR. Zudem habe ich meinem System die Regel zugefügt, dass der Kurs sich oberhalb der GD90 Linie bewegen muss, aber nicht weiter entfernt als 16%. Da ich der Annahme bin, dass der Kurs sich immer wieder an diese Linie annähert. Ist er weit entfernt möchte ich nicht kaufen, da zu teuer. Ist er darunter, sehe ich keinen (starken) Aufwärtstrend. Beim KGV bin ich mir noch nicht ganz sicher. Allerdings darf ich alle Kriterien auch nicht zu sehr beschränken, sonst bleiben am Ende gar keine Aktien mehr über die diese erfüllen *G*. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Dork August 2, 2007 Beim KGV bin ich mir noch nicht ganz sicher. Allerdings darf ich alle Kriterien auch nicht zu sehr beschränken, sonst bleiben am Ende gar keine Aktien mehr über die diese erfüllen *G*. Ich verstehe die Ironie die hinter dem *G* steht. Aber nur um Aktien in eine Auswahl zu bekommen, die Kriterien zu lockern, finde ich etwas gewagt. Das wäre ja wie "oh man, alle TecAktien sind überbewertet, lass ich mal nen KGV von 50 durchgehen weil ich TecAktien toll find"... Naja...ich bin halt kein Fan von solchen Strategien, da ich glaube, dass man nicht dieselben Kriterien auf alle Unternehmen gleich anwenden kann. Wünsch Dir trotzdem Glück. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
christine August 2, 2007 · bearbeitet August 2, 2007 von christine Es werden nur Aktien aus dem Dax, MDax, SDax und TecDax gehandelt warum keine weltweite diversifikation? Fundamentale Daten (laufendes Jahr erwartet):o KGV <= 20 o KUV <= 2 von wem ziehst du die daten denn? jeder analyst sieht das anders.. würde an deiner stelle mal mich mit dem analysesystem von starmine beschäftigen Chartdaten:o Relative Stärke Levy (135 Tage Basis) > 1 o RSI [14] zwischen 40 und 60 o Aktienkurs > 200 Tage Durchschnitt halte die 38 tage-linie für interessantert da bessere info über entwicklung der vergangenen tage und man daran auch besser sieht ob eine aktie zu schnell zu stark gestiegen ist. Stop-Loss 15 % unterhalb des Kaufkurses sl immer individuell noch der vola der aktie festlegen Verkauf der Kurs hat die Stop-Marke EOD durchbrochen und liegt am folge Tag: o 3% unterhalb der Stop Marke o bis 12:00 Uhr unterhalb der Stop Marke warum ausgerechnet 12 uhr und nicht tagesschlusskursbasis? ansonsten aber eine nette idee wobei ich im kern dork zustimme. jedes unternehmen ist anders mfg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
theraf August 2, 2007 warum keine weltweite diversifikation? Bin noch nicht so lange dabei und möchte mich erstmal auf heimischen Terrain bewegen. Ist die Sicherheit die ich mir davon verspreche zu Unrecht? Zudem kommen bei ausländischen Aktien die Währungsschwankungen dazu, oder überschätz ich die? von wem ziehst du die daten denn? jeder analyst sieht das anders.. würde an deiner stelle mal mich mit dem analysesystem von starmine beschäftigen Bin bei ComDirect. Finde die Plattform und Informationsfülle sehr gut. Das heißt natürlich nicht, dass die Daten dort alle richtig sind. Vergleiche noch mit "Der Aktionär" und die Daten stimmen meist überein, von daher gehe ich von Richtigkeit aus. warum ausgerechnet 12 uhr und nicht tagesschlusskursbasis? Glaube die ersten Stunden am Tag spiegeln die Stimmung gut wieder. Hatte mal bei einem Fibonacci Workshop gelesen, dass zu einem hohen Prozentsatz die Anfangsrichtung des Kursen am Tag, den allgemeinen Tagestrend wiedergibt. Danke für eure Anregungen. Habe nun heute Aktien gekauft nach dem System, mal schauen wie es sich entwickelt. Habe noch die Regel hinzugefügt: eine Aktien mindst. aus dem Dax, MDax und SDax im Portofolio. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
pater-martinez August 3, 2007 moin, wichtig find ich den einstiegszeitpunkt. daach richtet sich für mich auch der SL. Steige gerne nach getester 200er-Linie oder 0-Durchschritt im MACD (Standardeinst. Handelsblatt) oder bei einer Unterstützung = irgendeiner magischen Marke also ein. dann kann ich den stop auch relativ eng , zumindest bei standard-werten ,unterhalb meines einstiegs / der magischen marke setzen (5-10%). wenn der stop erreicht wird, ist es dann häufiger auch eine trendumkehr und ohnehin gut, raus zu gehen. Läuft bei mir nach dem Mensch-ärgere-dich-nicht-Prinzip: immer mehrere Figuren im Spiel, wer weiterklettert bleibt im Rennen. der pater Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
