etfhoffmann Juli 31, 2007 · bearbeitet Juli 31, 2007 von etfhoffmann Europa-Index als Basis-ETF - aber welcher ?? In einem ewigen, effizienten Portfolio sollte der "Heimat-Hauptindex" als ETF dominieren. 0. Davon jibbet viele, aber die billigsten sind alle von Indexchange. KORREKT? http://www.indexchange.de/start.aspx?requesturl=~/home.aspx?siteid%3d2%26lang%3dde Europäische Indexchange ETFs (ohne Branchen, Strategien, etcpp) geordnet nach TER: DJ EURO STOXX 50 SM EX DE0005933956 LargeCaps 0,169% TER 0,6398 EUR Ausschüttung brutto Ausschüttungsintervall bis zu vier mal jährlich 12,6% KGV http://fondsweb.de/fonds/profil.php?ID=431 Volatilität 1 Jahr: 7,22% Volatilität 3 Jahre : 9,15% Hoch 1 Jahr : 46,87 Tief 1 Jahr : 37,16 Sharpe Ratio : 2,68 Information Ratio : 3,05 Treynor Ratio : 19,34 Jensen's Alpha : 0,14 Betafaktor : 1,00 längste Verlustperiode : 3 Monate größter Verlust : -44,49% Dow Jones STOXX SM 600 Institutional EX 263530 LargeCaps und wenige MidCaps 0,189% TER 0,9509 EUR Ausschüttung brutto 13% Grossbritannien 13,4% KGV http://fondsweb.de/fonds/profil.php?ID=11870 Volatilität 1 Jahr: 6,48% Volatilität 3 Jahre : 7,74% Hoch 1 Jahr : 41,29 Tief 1 Jahr : 32,73 Sharpe Ratio : 3,04 Information Ratio : -14,97 Treynor Ratio : 20,11 Jensen's Alpha : -0,06 Betafaktor : 0,98 längste Verlustperiode : 2 Monate DJ EURO STOXX SM EX DE000A0D8Q07 LargeCaps und wenige MidCaps 0,207% TER 0,9757 EUR Ausschüttung brutto 13,6% KGV http://fondsweb.de/fonds/profil.php?ID=12093 Volatilität 1 Jahr: 6,96% Hoch 1 Jahr : 45,78 Tief 1 Jahr : 34,84 Sharpe Ratio : 3,29 Information Ratio : 7,49 Treynor Ratio : 22,43 Jensen's Alpha : 0,21 Betafaktor : 1,02 längste Verlustperiode : 2 Monate DOW JONES STOXX 50 EX 593394 LargeCaps 0,518% TER 0,9731 EUR Ausschüttung brutto 12,2% KGV 52% nicht-Euro, 38% Grossbritannien http://fondsweb.de/fonds/profil.php?ID=430 Volatilität 1 Jahr: 6,67% Volatilität 3 Jahre : 7,25% Hoch 1 Jahr : 41,07 Tief 1 Jahr : 34,53 Sharpe Ratio : 2,21 Information Ratio : -4,83 Treynor Ratio : 16,76 Jensen's Alpha : -0,49 Betafaktor : 0,88 längste Verlustperiode : 3 Monate größter Verlust : -41,47% Je nun. Ich hätt da mal ne Frage oder 10 : 1. Unterschiede in der Performance der Fonds zueinander sind gering und unsystematisch, die kann man vernachlässigen. KORREKT? 2. Grössere Streuung durch mehr Aktien hat den entprechenden ETFs bisher keine geringere Volatilität oder andere Vorteile gebracht. KORREKT? 3. Vier Ausschüttungen pro Jahr oder eine, das ist in jeder Hinsicht völlig egal. KORREKT? 4. Grossbritannien bringt gute Dividenden, dafür nimmt man ggf. Währungsschwankungen der Nicht-Euroländer gern in Kauf. KORREKT? ... (We´re happy to hear YOUR questions and answers here, dear! Thanx.) ... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Ariantes Juli 31, 2007 Ich bevorzuge: db x-trackers MSCI EUROPE TRN INDEX ETF ISIN: LU0274209237 http://www.dbxtrackers.com/DE/showpage.asp...1&pkpnr=184 Ich habe hier https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...1634&st=200 auch einen kleinen Vergleich geschrieben, Post #214 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
shorty Juli 31, 2007 ich finde den D STOXX 600 am besten und am günstigsten...da hast du ruhe laut Stoxx war im langfristigen chart über 20-25 jahre aber der DJ Stoxx 50 der erfolgreichste...nicht die Euro Stoxx dinger und nicht der Stoxx 600...aber vergangenheitswerte sind unwichtig. bedenke ja auch das die Euro Stoxx ETF´s nur im Euroland anlegen--also ohne Großbrittanien, Skandinavien etc.......ich persönlich bevorzige ganz europa, währungsrisiko mal vernachlässigt....also überleg dir erstmal ob du nur im euroland oder ganz europa investieren willst--das ist dann quasi dein 50:50 joker und schon hast du eine kleinere auswahl Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Indexlaber Juli 31, 2007 Tendiere klar zu Dow Jones STOXX SM 600 Institutional EX der ist ziemlich breit. Die anderen setzen vorwiegend auf Blue Chips. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Elvis77 Juli 31, 2007 Tendiere klar zu Dow Jones STOXX SM 600 Institutional EX der ist ziemlich breit. Die anderen setzen vorwiegend auf Blue Chips. Und was glaubst du, woraus der Stoxx 600 vorwiegend besteht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
TheMightyGandalf Juli 31, 2007 Und was glaubst du, woraus der Stoxx 600 vorwiegend besteht? Hängt von der Definition ab : "Blue Chips" = Titans? Nein, dazu hat der Stoxx zu viel (600). Wenn man damit aber die größten, solidesten Unternehmen meint im Unterschied zu mittelgroßen (Midcaps) oder kleinen (Small Caps), dann hat Evlis völlig recht. Der Stoxx 600 ist eher was für risikoscheue Anleger, die sich dennoch an den Aktienmarkt trauen - das meint Elvis wohl mit Blue Chips... Im Vergleich zu Small Caps, EMs, etc... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Elvis77 Juli 31, 2007 · bearbeitet Juli 31, 2007 von Elvis77 Einmal meine ich dieses und zum zweiten zieht das Investment nach Marktkapitalisierung die MSCI Europes und Stoxx 600er automatisch noch weiter zu den Titanen. Die 600 Werte sind ja nicht gleichverteilt. Die unteren paar hundert ergeben kumuliert nicht mehr besonders viel Gewicht. Die ersten 10 Unternehmen ergeben ja schon 15% des ETFs. Da kann man sich denken, das mit den Top 200 in Europa der Löwenanteil wohl schon abgedeckt sein dürfte. Und wenn wir nur die großen Länderindices in Europa nehmen, also DAX&Co und diese als BlueChips definieren würden. Wäre der Stoxx 600 wohl ein BlueChip Fonds. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
€-man Juli 31, 2007 Meine Meinung: 70 % MSCI Emu Value (A0EQ01) und 30 % MSCI Europe (DBX1ME). Damit hast Du knapp 750 Aktien im Depot. Gruß -man Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
etfhoffmann Juli 31, 2007 + + + NACHTRAG + + + NACHTRAG + + + NACHTRAG + + + NACHTRAG + + + NACHTRAG + + + Habe oben gerade die fondsweb-Links der fraglichen Fonds nachgetragen. (Hyper klappt nicht, grrr!) Da ergeben sich doch deutliche Unterschiede in Performance, Sharpe-Ratio u.a. Bewegt sich das noch im Bereich von Tracking Error? Tausend Dank für Eure Beiträge! Eins rauf mit Mappe für Deine Analyse, Ariantes. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Grumel Juli 31, 2007 Gibt es eigentlich einen besondere Grund warum du nur Indexchange etfs vergleichst ? Der Ansatz dass ein Eurostoxx 50 zu 90% aus den selben Aktien wie ein Eurostoxx besteht, und man somit für die restlichen 10% eine relativ hohe TER zahlt hat was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
sparfux Juli 31, 2007 Der Ansatz dass ein Eurostoxx 50 zu 90% aus den selben Aktien wie ein Eurostoxx besteht, und man somit für die restlichen 10% eine relativ hohe TER zahlt hat was. Zusätzlich zahlst Du aber beim ES50 noch mehr in Form von Turn-over-Kosten und damit verbundenem Market Impact. Ich halte es da mehr mit Swensen: Marktbreite Indizes. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Grumel Juli 31, 2007 Sehr guter punkt. ( würde auch den breiten nehmen ) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
etfhoffmann August 1, 2007 Kuckuck! Danke für die Hilfe. Über einige meiner konkreten Fragen vom Anfang des Thread kratz ich mir allerdings noch am Kopfe. TRAUT sich wohl keiner ran, KORREKT ...? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Boersifant August 1, 2007 Welche davon? 1. Mit jedem davon fährst du schon besser als >80% der Anleger überhaupt, in dem Sinne ist jeder eine gute Wahl, egal ob der eine ein Jahr bessere performed als der andere oder nicht. 2. Liegt daran, dass der Stoxx 600 natürlich die Large Caps sehr hoch gewichtet hat. Die Korrelation zum 50er ist dadurch auch sehr hoch. Große Unterschiede würde ich hier mal nicht erwarten, aber der Stoxx 50 hat gegenüber dem 600er keine Vorteile. 3. Ja, ist egal. 4. GBP/EUR weist recht geringe Schwankungen auf. Was das anbelangt würde ich mir keine Sorgen machen. Statt Stoxx den Eurostoxx zu kaufen macht IMO auch nur Sinn, wenn andere Anlagen des Portfolios schon viel Schnittmenge mit den im Stoxx gegenüber Eurostoxx zusätzlich enthaltenen Ländern hat. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
