chartprofi Juli 15, 2004 · bearbeitet März 31, 2005 von chartprofi Hallo @ all Dieser Beitrag soll sich mit dem sehr wichtigen, aber auch sehr vernachlässigtem Thema des Moneymanagement/Riskmanagement beschäftigen. Da es sich hier um den Einsteigerteil handelt möchte ich euch bitten keine komentare etc. beizutragen, sondern nur Moneymanagement/Riskmanagement - modelle zu posten damit die übersichtlichkeit bewahrt bleibt. wer über pro und kontra der erwähnten modelle diskutieren möchte kann ja einen extra thread eröffnen. hoffe auf rege beteiligung danke micha Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Juli 15, 2004 · bearbeitet Mai 2, 2010 von molari Update da ich grad keine zeit hab um viel zu schreiben stell ich mal n link rein http://www.boerse-on...pdf/artikel.pdf meiner meinung nach n gutes Moneymanagement-Model für aktien ----------------- Da der Link nicht mehr funktioniert: 1. Die Ertragsformel 2. Money Management 3. Börse ohne Angst Die_Erfolgsformel.pdf Money_Management.pdf Boerse_ohne_Angst.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Juli 15, 2004 · bearbeitet März 31, 2005 von chartprofi VERLUSTPROGRESSIONEN (MARTINGALE) Bei Verlustprogressionen wird der Einsatz nach jedem Verlust erhöht. Erst wenn gewonnen wurde, wird zum "Grundeinsatz" zurückgekehrt. Von Roulettespielern wird oft die "Einfache Martingale" benutzt, bei der der Einsatz jeweils verdoppelt wird. Beispiel für Roulette: man setzt 10 und verliert alles...dann setzt man 20 und verliert wieder alles...dann setzt man 40, hat also insgesamt 70 investiert... im gewinnfall würde man 80 bekommen...also 10 gewinn man bekommt im gewinnfall immer nur den grundeinsatz raus....hier also 10 leider ist man bei diesen modellen schnell mit astronomischen summen investiert einsatz gesamteinsatz GEWINN ABZGL. GEBÜHREN 100 100<<Grundeinsatz 100 200 300 100 400 700 100 800 1500 100 1600 3100 100 3200 6300 100 6400 12700 100 12800 25500 100 25600 51100 100 in der theorie kann man nicht verlieren doch in der praxis schon....denn die bankgebühren sind höher als 100 wie man sieht ist es ein enorm hoher einsatz/drawdown.... 25600 für 100 Gewinn ... soviel nerven hat keiner jeder normale mensch sieht also daß sowas an selbstmord grenzt, denn irgendwann ist das geld alle und man kann nichtmehr verdoppeln;) es gibt noch andere abarten der martingale....z.B. verdoppeln plus grundeinsatz...also 100...300...700...1500 usw dennoch gibt einem dieses modell zu denken...denn es zeigt daß man mit geschicktem Moneymanagement (und genug kohle) auch das schlechteste system zum gewinner machen kann... ICH SAG NOCHMAL... ICH KANN DIESES SYSTEM KEINEM EMPFEHLEN UND ÜBERNEHME AUCH KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN DIE DARAUS ENTSTEHEN WENN ES JEMAND DOCH TUT Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Juli 15, 2004 · bearbeitet Oktober 20, 2004 von chartprofi GEWINNPROGRESSION (ANTI-MARTINGALE) auch eine strategie der casino-spieler im falle eines gewinns wird der gewinn wieder reinvestiert Beispiel: einsatz.......bei gewinn...........bei verlust 10....................20...................-10 20....................40....................-10 40....................80...................-10 usw. Das kann man ewig so weitermachen bis der erste verlust kommt und dann is man ärmer als vorher, oder man steigt vorher aus beide martingale-strategien kann man auch auf aktienanzahl umstellen, was evtl. Mehr erfolg bringt Beispiel 1stk á 10 ...........steigt um 10% = 11 ..........gesamt....1 stk á 11 .....= 11 2stk á 11 ...........steigt um 10% = 12,10.......gesamt...3 stk á 12,10 = 36,30 4stk á 12,10.....steigt um 10% = 13,31.......gesamt....7 stk á 13,31 = 93,17 wenns nu wieder 10% runter geht bleiben noch 83,85 drüber...nennt man wohl auch pyramiding aba viel wichtiger ist ja die frage... wieviel meines gesamtkapitals will ich riskieren? und wieviel % meines gesammtkapitals stecke ich in eine einzige position? dazu ein anderes mal.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
trademasterOne Juli 16, 2004 da könnte ich auch mal was dazu schreiben... mach ich dann heute wenn ich wieder zuhause bin.. dein ansatz ist schon mal nicht schlecht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Juli 18, 2004 · bearbeitet März 31, 2005 von chartprofi gern, würd mich freuen wenn du was schreibst übrigens is das nich "mein ansatz"... das is nur ne info mein Moneymanagement werd ich nicht posten, denn es hat ewig gedauert es zu entwickeln... zumal ich nicht grade mathe studiert hab .....bitte um verständniss Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Juli 18, 2004 · bearbeitet März 31, 2005 von chartprofi WARUM EIGENTLICH MONEYMANAGEMENT????? Ziel eines Anlegers ist es ja seine Rendite im Vergleich zu normalen Anlagen zu erhöhen und seine Rendite kann man nur erhöhen indem man ein größeres Risiko eingeht, oder durch Moneymanagement. kleines risiko = kleine rendite höhes risiko = hohe rendite jeder anleger geht ein risiko ein...auch wenn es ihm nicht bewußt ist z.B. -banken können bank-rot gehen...(tolles wortspiel...*stolzguck* -inflationsrisiko -keiner will ihnen die aktien abkaufen -anschläge usw am meißten wird wohl aber das marktpreisrisiko beachtet, wobei ein größeres risiko auf aktien, devisen usw liegt als auf rohstoffen, denn kupfer, gold ect. wird hoffentlich nicht auf 0 sinken können wer weiß... und auch wer gold im depot hat ist nicht sicher dieses gold im falle eines crash auch zu erhalten, denn wenn die bank pleite ist kommt ihr zuallerletzt an die reihe und bekommt evtl. noch n nugget hingeworfen risiko lauert also überall ziel des Moneymanagement/Risk-Management (für mich ist das alles eins) ist es also dieses risiko einzuschätzen und dadurch das kapital zu erhalten / zu erhöhen wenn es nicht erhalten werden kann muß man auf jeden fall handlungsfähig bleiben... nervlich genauso wie kapitalmäßig.... Moneymanagement Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Juli 19, 2004 · bearbeitet März 31, 2005 von chartprofi STOP (ok... weiter ) der stop ist eigentlich dazu da den verlust zu minimieren/gewinn zu erhöhen... es gibt genug üba stops zu lesen deshalb will ich nicht viel dazu sagen es gibt mm-stop .....................zur verlustbegrenzung trailing-stop ................wird nachgezogen profit(target)-stop .......greift bei vordefiniertem gewinn zeit-stop...................... greift nach x tagen/min vola-stop .....................wird mit der schwankungsbreite der aktie ect. errechnet und bestimmt noch andere die ersten drei dürften klar sein... der zeitstop resultiert aus der beobachtung daß verlusttrades relativ schnell nach dem kauf im verlust sind und gewinner rel. schnell im gewinn volastop ist für mich der einleuchtendste stop, denn er orientiert sich an der schwankungsbreite und wird wohl nicht so sinnlos abgefischt wie andere stops (wzbw) stops sind bestimmt nützlich, doch gibt es auch nachteile -tagesschwankungen werden mitgerechnet -oft verkauft man zum tiefstkurs -man kauft und verkauft öfter...was ja geld kostet -stops werden oft von den großen abgefischt...vor allem an wiederständen dennoch sind sie wichtig und gradezu unverzichtbar für viele trader geworden, denn man soll ja verluste begrenzen. sie sind teil vieler Moneymanagement-methoden Soviel dazu... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Juli 21, 2004 · bearbeitet Dezember 2, 2009 von chartprofi KELLY- FORMEL kelly% = G - ((1 - G)/K) G = prozentsatz der gewinntrades in bezug auf alle trades K = durchschnittlicher gewinn / durchschnittlichen verlust beispiel 50 verluste .....20 gewinne...also 70 trades....formel: G=20/60=0,33........also 33% in etwa durchschn. Gewinn 100 .... durchschn. Verlust 33,33....formel: K=100/33,33=3... Kelly% = 0,33 - ((1 - 0,33)/3) = 0,11.....also 11% nach dieser formel könnte man also 11% investieren nat. wächst der wert wenn die gewinne und/oder die gewinntrades ansteigen man investiert also mehr wenn man erfolgreich ist.... das gilt es zu bedenken, denn jeder hat irgendwann mal n verlust man brauch schon ne menge trades um ein vernünftiges ergebnis zu bekommen wenn vor dem ergebniss n minus steht sollte man ins grübeln kommen hoffe ich hab richtig gerechnet...grübel edit: hier wird die Kelly%-Formel ausführlich erklärt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Juli 21, 2004 fehler... 20/70 = 0,2858 = 28,58% kelly% = 0,2858 - ((1 - 0,2858)/3) = 0,05.... 5% einsatz Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
bond Juli 22, 2004 Ich würde gern noch was zur Antimartingale-Strategie hinzufügen: Diese funktioniert zwar besser, als die Martingale-Strategie und damit kann man auch nen Handelssystem fahren, aber mit mehr Kapital wird das Risiko auch gleichzeitig größer. So kann ganz flott der letzte Gewinn weg sein. Hier wäre es besser, eine Small-Antimartingale-Strategie zu fahren. Eine simple Technik wäre die, festzulegen, ab wieviel Euro eine Einheit gehandelt wird. Handeln wir eine 100-Euro-Aktie, dann nehmen wir mal an, dass wir pro 500 Kapital eine Aktie handeln. Formel also: Aktienanzahl = (INT) (Kapital / Kap.ProAktie) Es wird bei einer Fließkommazahl (also mit Nachkommastellen) immer abgerundet bzw. einfach die Nachkommastellen abschneiden. Nur mal als sehr simple Idee! So muss erst genug kumulierter Gewinn vorhanden sein, bevor eine weitere Einheit gehandelt wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Juli 25, 2004 du meinst bestimmt hochriskante aktien, oder?? bei "normalen" aktien wäre man dann ja nur mit 20% des kapitals investiert und aus 1% gewinnauf den einsatz wird 0,2% gewinn wenn man es dann auf alles rechnet... bei blue chips kann man ja stops setzen und das risiko / pos. errechnen je größer der stop umso kleiner die pos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Juli 25, 2004 kannst du die small anti martingale beschreiben?? igendwie war das so daß man da nach nem gewinn nicht den ganzen gewinn, sondern nur n teil davon investiert, oda?? bloß wie genau?? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi August 27, 2004 FIXED RATIO es wird ein bestimmter prozentsatz der aufgelaufenen gewinne reinvestiert... wer mehr wissen will kann googeln... da gibt es genug seiten drüber Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi August 27, 2004 · bearbeitet Februar 18, 2005 von chartprofi MONEYMANAGEMENT-RECHNER http://www.trading-system.de/moneymanagement-calculator.htm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi August 31, 2004 · bearbeitet März 31, 2005 von chartprofi 10 ausführliche lektionen über Moneymanagement (leider englisch) http://www.members.aon.at/tips/moneyMan.htm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi September 17, 2004 das risiko eines zusammenbruchs des währungssystems ist nat. auch nicht zu unterschätzen... um mich dagegen abzusichern kaufe ich für ca. 10% meines anlagekapitals gold... und zwar echtes physisches gold... n grundstück hab ich auch... gold und grundstück dürften im ernstfall steigen und den anfallenden verlust in etwa ausgleichen... der goldpreis ist seit etwa einem jahr stabil zum euro Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Thomas September 17, 2004 Goldpreis richtet sich allerdings auch zu Nachfrage und Angebot. Mit einem Zusammenbruch meinst du sicher Inflation. Der Konsum würde doch zurück gehen. An erster Stelle fallen die Produkte des höheren Standards wie Schmuck und Elektroartikel. Beides sind große Abnehmer von Gold. Folglich müsste die Nachfrage zu Gold zurück gehen und der Preis fallen. Oder habe ich einen Fehler in der Logik? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi September 17, 2004 inflation ist nur ein beispiel... geld symbolisiert ja nur das vertrauen der gemeinschaft in dasselbe, denn geld ist nicht mehr an den goldpreis gebunden... es gibt genügend gründe warum dieses vertrauen sinken könnte...ist ja nur papier... gold wird schon in der bibel als zahlungsmittel erwähnt... und ist weltweit als wertvoll anerkannt, weil es ein rohstoff ist papiergeld hat im prinzip nur den wert des papiers und der farbe + vertrauen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi September 17, 2004 da in der vergangenheit fast alle währungssysteme auf gold aufgebaut haben hat gold bestimmt auch einen vertrauensbonus... sollte nach einem crash das geld an platin gebunden werden, oder freigeld eingeführt wird, dann hat man natürlich den zonk gezogen... aber das werden die reichen, welche ja auch gold haben schon zu verhindern wissen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi September 20, 2004 · bearbeitet März 31, 2005 von chartprofi OPTIMAL F berechnet wie groß die position sein sollte um die optimale rendite zu erzielen. Dabei richtet sich die formel nach dem max. Verlust und Gewinnwahrscheinlichkeiten. Baut wie viele formeln auf der vergangenheit auf und ist nur mit genügend daten aussagekräftig... (wenn überhaupt) wenn man einen größeren verlust hat als der größte verlust in der vergangenheit, dann ist diese Moneymanagement Formel sinnlos...daher ist vorsicht geboten hier gibt's die formel für optimalF und noch n paar erklärungen: http://www.nrcm.de/moneymanagement/mm_positionsgroessen.php dort wird auch kurz auf die hebelberechnung eingegangen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Oktober 21, 2004 · bearbeitet Oktober 21, 2004 von chartprofi noch n link zur anti-martingale-strategie (für futures etc.)... hier heißt es "pyramidieren"... vorschlag für das unwort des jahres http://213.133.110.12/charts/fightmyfriend...r-thefuture.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Oktober 21, 2004 hier noch ne seite von ed seykota in englisch: http://www.seykota.com/tribe/risk/index.htm mit automatischer übersetzung...(einiges wird nicht genau übersetzt) http://translate.google.com/translate?hl=d...DUTF-8%26sa%3DG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
chartprofi Oktober 22, 2004 · bearbeitet Oktober 22, 2004 von chartprofi Monte Carlo-Simulation Der Begriff "Monte Carlo-Methode" entstand in den 1940er Jahren, als man im Zusammenhang mit dem Bau der Atombombe die Simulation von Zufallsprozessen erstmals in größerem Stil einsetzte, um die Wechselwirkung von Neutronen mit Materie theoretisch vorherzusagen. Die Bezeichnung ist eine Anspielung auf den für Glücksspiele bekannten Ort, da die Grundlage des Verfahrens Zufallszahlen sind, wie man sie auch mit einem Roulette-Rad erzeugen könnte. Schon damals wurde eine ganze Reihe von grundlegenden Verfahren entwickelt, und heute zählen Monte Carlo (MC)-Methoden zu den wichtigsten numerischen (und auch nicht-numerischen) Verfahren, die sich auf viele naturwissenschaftliche, technische und medizinische Probleme mit großem Erfolg anwenden lassen. Dabei ist es gleichgültig, ob das Problem ursprünglich statistischer Natur war oder nicht, sondern man wendet die Bezeichnung auf alle Verfahren an, bei denen die Verwendung von Zufallszahlen eine entscheidende Rolle spielt. Ein Beispiel dafür-und eine der wichtigsten Anwendungen schlechthin-ist die MC-Integration, d.h. die numerische Berechnung hochdimensionaler Integrale, die ja mit Zufall überhaupt nichts zu tun haben müssen. Quelle: http://www.exp.univie.ac.at/~mn/sc/sim/sim.html (da gibts noch mehr zu lesen) ein kostenloses, auf exel basierendes monte-carlo-tool gibt es hier: http://www.kellogg.nwu.edu/faculty/myerson/ftp/addins.htm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
