Idee einer Einstiegsstrategie: Short und Long

[nearshore]

Hallo,

 

seit einiger Zeit habe ich eine Strategie zum Einstieg, die bestimmt schon zig Mal ausprobiert worden ist, nichtdestotrotz wollte ich mit euch darüber diskutieren. Ich handle den DAX mit KO's.

 

Nun die Idee: Ich weiß nicht in welche Richtung "die Reise" geht, kaufe mir also einen Short und Long mit dem gleichen Hebel, Laufzeit usw. Stop-Loss für beide: 25%

 

OK, ich mache erst danach Gewinn und gehe das Risiko ein, wenn der DAX danach in die andere Richtung dreht. Besonders in der letzten Woche drehte der DAX sehr häufig....

 

Der einige Vorteil: man eröffnet sich in beide Richtungen eine Chance.

 

Alternative: nur einen KO kaufen und bei erreichen des Stop-Loss verkaufen und dafür den anderen kaufen...

 

Was haltet ihr davon?

 

Grüße

 

nearshore

[Boersifant]

Der einzige Unterschied gegenüber dem Münze-Werfen-Einstieg sind die höheren Kosten.

Wenn du bei 25% in einer Richtung ausgestoppt wirst, hast du dadurch die automatische Entscheidung für die Richtung getroffen, die Wahrscheinlichkeit für das Laufen in die dann falsche Richtung ist aber genauso groß.

 

Wenn du auf den Effekt der Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung, aber wenn es sowas gibt, erkennst du den auch mit anderen Mitteln, ohne den Broker reich zu machen.

[oder]

Hallo,

 

seit einiger Zeit habe ich eine Strategie zum Einstieg, die bestimmt schon zig Mal ausprobiert worden ist, nichtdestotrotz wollte ich mit euch darüber diskutieren. Ich handle den DAX mit KO's.

 

Nun die Idee: Ich weiß nicht in welche Richtung "die Reise" geht, kaufe mir also einen Short und Long mit dem gleichen Hebel, Laufzeit usw. Stop-Loss für beide: 25%

 

OK, ich mache erst danach Gewinn und gehe das Risiko ein, wenn der DAX danach in die andere Richtung dreht. Besonders in der letzten Woche drehte der DAX sehr häufig....

 

Der einige Vorteil: man eröffnet sich in beide Richtungen eine Chance.

 

Alternative: nur einen KO kaufen und bei erreichen des Stop-Loss verkaufen und dafür den anderen kaufen...

 

Was haltet ihr davon?

 

Grüße

 

nearshore

so eine idee verwirklicht man mit straddle oder strangle, also optis. (aber NIEMALS mit 2 LINEAREN produkten. das ist kompletter unfug.)

[steff123]

Die Strategie macht keinen Sinn. Solange kein Schein ausgeknocked wird, machst du keinen Gewinn. Was du bei einer positiven Kursbewegung mit dem Long gewinnst, verlierst du mit dem Short-Schein. Du verlierst sogar Geld, weil du Refi-Kosten des Calls höher sind als die des Puts.

 

Alternative Strategie:

Du kaufst beim Unterschreiten einer bestimmten Kursmarke einen Short-Schein und beim Überschreiten einer bestimmten Marke einen Long-Schein.

[cubewall]

so eine idee verwirklicht man mit straddle oder strangle, also optis. (aber NIEMALS mit 2 LINEAREN produkten. das ist kompletter unfug.)

 

Das aber auch nur in Zeiten niedriger Volatilität, wenn mit einem Ausbruch aus einer Tradingrange zu rechnen ist. Bei der derzeitig hohen Vola bedeutet jedes Absinken der Vola einen Verlust in den OS.

Ansonsten volle Zustimmung zu deinem Post, wollte nur diese Einschränkung noch ergänzen.

[oder]

Das aber auch nur in Zeiten niedriger Volatilität, wenn mit einem Ausbruch aus einer Tradingrange zu rechnen ist. Bei der derzeitig hohen Vola bedeutet jedes Absinken der Vola einen Verlust in den OS.

Ansonsten volle Zustimmung zu deinem Post, wollte nur diese Einschränkung noch ergänzen.

ja. hohe vola macht optis teuer. wobei vola 20 nicht gerade hoch ist. die vola spielt eine grössere rolle, je länger die restlaufzeit. ich rate generell dazu, längerlaufende optis nur unter ganz bestimmten umständen zu kaufen.

gerade für die hier angesprochene strategie, und NUR dafür, kaufe ich optis mit MAXIMAL 1-2 wochen restlaufzeit. die haben hebel bis zu 100 und sind asymmetrisch. genau das richtige für diesen fall. man kauft einen strangle und liquidiert den gewinner, wenn er sich verdoppelt hat. so ungefähr .... B)