Erste Experimente zu prorealtime

[Ralf2209]

Nachdem hier in verschiedenen Themen die Workstation von prorealtime gelobt, angesprochen und diskutiert wurde, habe ich versucht mich damit ein wenig zu beschäfigen.

 

Zuerst wurde ich natürlich von den Möglichkeiten und der Funktionsvielfalt fast erschlagen. Gerade als Anfänger hat man da schon Probleme sich durch die unüberschaubare Anzahl an Indikatoren durchzukämpfen.

 

Mein Ziel war es, ein einfaches System mit einem Indikator zu nutzen und damit einen Backtest zu machen. Ich habe den "Detrended Price Oscillator" gewählt.

 

Hier die Beschreibung von Prorealtime zu diesem Indikator:

"DPO - Detrended Price Oscillator

Berechnung: (n Perioden)

Erst berechnen Sie den gleitenden Durchschnitt (n Perioden)

Dann ist es notwendig die Daten des Durchschnitts von (n/2+1) Tage zuvor zu berechnen.

Der Indikator DPO ist: (Schlusskurs - Daten des gletenden Durschnitts von (n/2+1) Tagen zuvor.

Dieser Indikator reduziert den Trend des Preises und der Zyklus wird besser sichtbar."

 

Signal für den Kauf:

Sobald der DPO die Schwelle von -200 unterschreitet wird gekauft

 

Signal für den Verkauf:

Sobald der DPO die Schwelle von +200 überschreitet wird verkauft

 

Zusätzlich wurde ein Stop-Loss von 10% eingesetzt

 

Der Basiswert ist der DAX aus dem Zeitraum von etwa Mitte 1998 bis heute:

 

 

Das ist der Indikator DPO mit den Schwellen bei +/-200:

 

 

Hier ist die Entwicklung des eingesetzten Kapitals von 10.000 :

 

 

Jetzt meine Fragen:

1. Wie kann ich bei meinem Backtest auch an fallenden Kursen verdienen? Wie wird das in prorealtime eingegeben?

 

2. Welche möglichen Fehlerquellen könnte diese Strategie für die Zukunft haben? (eine wäre z.B. die von mir willkürlich festgelegten Schwellwerte von +/-200 für den Indikator)

 

Danke und schönen Sonntag