diode Mai 1, 2007 Hallo ! Ich mische schon wieder ein paar Themen Mich würden Erfahrungswerte des FDAX nearby Futures interessieren: Mit wieviel Punkteabweichung beim Verkauf muss ich bei einem Stopp Loss rechnen unter * Normalen Marktbedingungen * Schnellen Marktbedingungen (28.2., oder z.b. Kurssprüngen nach Nachrichten) Weiters bin ich am Strategieentwicklen (Papier, Demoaccount), was hält Ihr davon (Anregungen, Verbesserungen etc): MACD auf Interday Dax Chart, Werte bei Minutenbars sind 60/130/45 (abnamromarketindex, ich krieg erst den account für gscheite software), entspricht standardwerte mal 5 (d.h. zeitlich angepasst) Wenn die Signallinie die langsame Linie im negativen Bereich nach oben schneidet wird long gegangen, mit einem Trailing Stop von 10 Punkten (d.h. der liegt anfänglich 10 Punkte unter Kaufpreis und steigt). Die Position liquidiert sich irgendwann von selbst oder wird am Abend vor Börseschluss verkauft (geht vollautomatisch ohne Beeinflussung durch die Psyche). Kaufsignale über der Nullinie werden ignoriert (d.h. man hat auch des öfteren einfach keine Position im Markt. Zudem wird bei Erwartung eines fallenden Tages (anhand längerfristigem Chat mit Tageskerzen) der Tag einfach ohne Position sein gelassen. Mit was teste ich so eine Strategie am besten auf Interdaybasis back ? (um z.b. den Trailing stop zu optimieren) ? Weiters - irgendwelche Erfahrungen mit daytradeaustria.com ? (ist ein Broker in Graz) Irgendwelche Erfahrungswerte mit Strategy Runner ? (www.strategyrunner.com) Wie stabil ist deren Plattform ? Irgendwelche C++ Porgrammierer hier, die schon Algorithmen fürs vollautomatische Trading dafür implementiert haben ? (hab ich vor wenn ich einen brauchbaren Algorithmus gefunden habe) Fragen über Fragen )) lg aus Wien Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
