ipl Juli 16, 2007 Klingt nach dem Spiel der Hedge Fonds und Handelsabteilungen der Banken. Kaum von praktischer Bedeutung als Privatanleger. Früher konnte man über Leerverkäufe genau das selbe behaupten. Ich persönlich habe schon mit dem Gedanken gespielt, ein solches System (mit neuronalen Netzen und psychologischen Modellen) zu programmieren, was dann über die CortalConsors API an die Börse angeschlossen werden könnte. Das scheitert aber momentan an fehlender Zeit und meiner aktuellen Überzeugung, dass solche Systeme sowieso keinen Mehrwert bringen können (wg. Markteffizienz). Ich glaube aber durchaus, dass solche Systeme mit der Zeit auch für Privatanleger verfügbar werden - sofern diese sie überhaupt haben wollen werden. Am letzteren habe ich da so meine Zweifel, denn mal Hand aufs Herz: wer von euch glaubt, dass ein "blödes" Programm anhand der vergangenen Kurs/Volumendaten allein bessere Prognosen erstellt, als ihr aus aktuellen Nachrichten, Gerüchten, Trends und Kurs/Volumendaten? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
StinkeBär Juli 16, 2007 Am letzteren habe ich da so meine Zweifel, denn mal Hand aufs Herz: wer von euch glaubt, dass ein "blödes" Programm anhand der vergangenen Kurs/Volumendaten allein bessere Prognosen erstellt, als ihr aus aktuellen Nachrichten, Gerüchten, Trends und Kurs/Volumendaten? Ohne Zweifel sowas setzt sich durch, womit die Großen spielen damit wollen auch die Kleinen spielen. Beim automatischen traden war so die Meinung, es bedarf noch nicht mal die Einarbeitung von Gerüchten und Nachrichten, so wie ich das verstand ziehen die Trader alles aus Kursentwicklung und dem Volumen. Die Infos werden mathematisch in Kennzahlen gebündelt und dienen als Entscheidungshilfe. Das Problem war im automatischen Traden Thread die Anpassung des Systems von Zeit zu Zeit und dafür werden bestimmt in Zukunft sich ein paar schlaue Leutchen was einfallen lassen wie man das auch noch über Programme steuert. Auch wenn es heut noch Zukunftsmusik ist, die vollautomatischen Systeme werden kommen gerade im Tradingbereich, da man dort alles mathematisieren kann. "Ich persönlich habe schon mit dem Gedanken gespielt, ein solches System (mit neuronalen Netzen und psychologischen Modellen) zu programmieren" Vielleicht simulierst du da den Menschen zu sehr, sodass im Endeffekt ein ähnliches Irrationales Wesen(Programm) entsteht dessen Anlageentscheidung keiner außer das Programm selbst nachvollziehen kann, würde bevor ich das Rad neu erfinde eher auf bewährte Handelsstrategien setzen und deren Schwächen verbessern. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ipl Juli 16, 2007 Beim automatischen traden war so die Meinung, es bedarf noch nicht mal die Einarbeitung von Gerüchten und Nachrichten, so wie ich das verstand ziehen die Trader alles aus Kursentwicklung und dem Volumen. Das meinte ich ja - dass der typische Privatanleger, der normalerweise Gerüchten, Nachrichten und Trends einen hohen Stellenwert beimisst, einem System, das darauf vollkommen verzichtet diese auszuwerten, vielleicht nicht vertrauen wird. Aber mit Marketing geht natürlich alles, vor allem wenns "die Großen" einsetzen, da hast du Recht. Vielleicht simulierst du da den Menschen zu sehr, sodass im Endeffekt ein ähnliches Irrationales Wesen(Programm) entsteht dessen Anlageentscheidung keiner außer das Programm selbst nachvollziehen kann, würde bevor ich das Rad neu erfinde eher auf bewährte Handelsstrategien setzen und deren Schwächen verbessern. Ich will den Menschen nicht simulieren, um ihn die Entscheidungen treffen zu lassen, sondern damit das System weiß, mit welchen (menschlichen) Reaktionen es zu rechnen hat, die sich im Kurs wiederspiegeln werden. Im Grunde genommen wäre das Charttechnik pur - nur besser (und leider wesentlich komplexer). Aber die Anlageentscheidungen wird in der Tat niemand nachvollziehen können, das Programm würde keinerlei Begründungen liefern. Von "bewährten Handelsstrategien" halte ich nicht viel mehr als von Roulette-Strategien. Was man machen kann, ist zu entscheiden, wieviel Risiko man eingehen möchte und wieviel Verlust man verkraftet, bevor man aussteigt, aber nicht mehr. Oder kennt jemand eine Strategie, die den Markt stabil outperformt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ibelieve Juli 16, 2007 Was man machen kann, ist zu entscheiden, wieviel Risiko man eingehen möchte und wieviel Verlust man verkraftet, bevor man aussteigt, aber nicht mehr. meine erfahrung aus dem was ich in den meisten boards lese ist, das wenn du das richtig machst, besser bist wie 80% der anderen anleger. ich glaube die meisten beschäftigen sich viel zu wenig mit MM und RM. wenn du das richtig machst, sind die werte die du kaufst zweitrangig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ipl Juli 16, 2007 meine erfahrung aus dem was ich in den meisten boards lese ist, das wenn du das richtig machst, besser bist wie 80% der anderen anleger. ich glaube die meisten beschäftigen sich viel zu wenig mit MM und RM. wenn du das richtig machst, sind die werte die du kaufst zweitrangig. Das ist auch so ein gutes Thema fürs Börsenverständnis. Moneymanagement und Risikomanagement erwirtschaften keine höhere Rendite, sondern sorgen dafür, dass man sich mit seinen Anlagen wohl fühlt, weil man nicht mehr Risiko eingeht, als man möchte. Man wird dadurch nicht "besser" oder "schlechter", sondern kann höchstens besser schlafen. Alles vorausgesetzt, dass der Markt effizient ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ibelieve Juli 16, 2007 Man wird dadurch nicht "besser" oder "schlechter", wenn du meinst Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Grumel Juli 16, 2007 Durch Moneymanagment verliert man viel Geld wegen der Ordergebühren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ibelieve Juli 16, 2007 Durch Moneymanagment verliert man viel Geld wegen der Ordergebühren. Kategorie Kommissionen Minimum pro Order Maximumpro Order Xetra 0.1% des Handelswertes EUR 4.00 EUR 29.00 0,2% pro abgeschlossenem geschäft B) dafür packst du alles in 2 werte und bist beim ersten griff ins klo pleite Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Grumel Juli 16, 2007 · bearbeitet Juli 16, 2007 von Grumel In meinem Depot dürften über 5000 Werte sein. Aber danke für deine Fürsorge. Hektisches Limit setzten ist kein Ersatz bei Unfähgikeit zu diversifizieren. Spreads gibts übrigens auch noch zu deinen Luft Ordergebührenkonditionen. Und jetzt sag mir bitte nicht du bist ein supi dupi freischaffender Future Trader held. Denn auch dann hilft moneymanagment lediglich den Zeitpunkt der Pleite hinauszuzögern, und einen größeren Teil des Geldes richtung der Börse umzuleiten statt in richtung überlegener Spekulanten und Investoren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ibelieve Juli 16, 2007 Luft Ordergebührenkonditionen. ? Hektisches Limit setzten was hat das mit MM zu tun? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
hornet Juli 17, 2007 · bearbeitet Juli 17, 2007 von hornet Newtonsche Interpolation?Ansonsten ist Polynominterpolation ziemlich schlecht im Annähern von nicht-polynomiellen Funktionen oder selbst bei hochgradigen Polynomen Ja die Ergebnisse mit der Newton Interpolation sind noch nicht zufriedenstellend. Die Schwingung zwischen den Interpolationspunkten ist zu stark. Ich wollte es erst einmal mit einer "einfacheren", gut zu programmierenden und leicht auswertbaren Methode probieren. Mal sehen ob z.b. die kubische Spline Interpolation bessere Ergebnisse bringt. Kann es sein dass der Thread hier richtig wissenschaftlich wird? Einer der immer noch die richtigen Kurven sucht. Zumindest im 2D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Boersenversteher Juli 18, 2007 · bearbeitet Juli 18, 2007 von Boersenversteher Ja die Ergebnisse mit der Newton Interpolation sind noch nicht zufriedenstellend. Die Schwingung zwischen den Interpolationspunkten ist zu stark.Ich wollte es erst einmal mit einer "einfacheren", gut zu programmierenden und leicht auswertbaren Methode probieren. Mal sehen ob z.b. die kubische Spline Interpolation bessere Ergebnisse bringt. Kann es sein dass der Thread hier richtig wissenschaftlich wird? Einer der immer noch die richtigen Kurven sucht. Zumindest im 2D Er ist auf jeden Fall etwas Newton lastig geworden. Ich wüßte nicht, daß der jemals an der Börse Kohle gemacht hätte. Zu einem besseren Börsenverständnis trägt er auch nicht bei. Und egal wielange ihr dem Dachs durch Interpolationen das Fell glätten wollt, er schlägt seine Hasenhaken doch, wie er lustig ist. Er läßt sich auch nicht in neuronale Netze einfangen. Der Dachs will frei sein. Gruß Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ipl Juli 18, 2007 Mal sehen ob z.b. die kubische Spline Interpolation bessere Ergebnisse bringt.Splines können per Definition keine Zukunftsvoraussagen treffen. Man könnte ja höchstens den letzten polynomiellen Abschnitt verlängern, womit die Methode zu einer Art schlechten Polynom"interpolation" der letzten "2 1/2" Punkte verkommt, aber... ich drücks mal höflich aus: ich weiß nicht, was das bringen soll. Kann es sein dass der Thread hier richtig wissenschaftlich wird?Hoff ich doch. Und egal wielange ihr dem Dachs durch Interpolationen das Fell glätten wollt, er schlägt seine Hasenhaken doch, wie er lustig ist.Er läßt sich auch nicht in neuronale Netze einfangen. Der Dachs will frei sein. Somit hast du gerade behauptet, nichts über die zukünftige DAX-Entwicklung zu wissen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Marktfrau August 8, 2007 Splines können per Definition keine Zukunftsvoraussagen treffen. Man könnte ja höchstens den letzten polynomiellen Abschnitt verlängern, womit die Methode zu einer Art schlechten Polynom"interpolation" der letzten "2 1/2" Punkte verkommt, aber... ich drücks mal höflich aus: ich weiß nicht, was das bringen soll. Hoff ich doch. Somit hast du gerade behauptet, nichts über die zukünftige DAX-Entwicklung zu wissen. Vielleicht hat er ihn ja zu einem zutraulichen Tierchen dressiert und er läuft ihm freiwillig zu. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
hornet August 8, 2007 · bearbeitet August 8, 2007 von hornet Vielleicht hat er ihn ja zu einem zutraulichen Tierchen dressiert und er läuft ihm freiwillig zu. Marktfrau, Du überschätzt meinen Einfluß auf den DAX. Wenn es einmal soweit kommen sollte, wirst Du von mir hier nichts mehr hören Hier ging es übrigens nicht um Zukunftsvoraussagen, wie von Ipl angenommen, sondern um wiederkehrernde Muster im Kursverlauf und damit verbundene Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Marktfrau August 8, 2007 · bearbeitet August 8, 2007 von Marktfrau Marktfrau, Du überschätzt meinen Einfluß auf den DAX. Wenn es einmal soweit kommen sollte, wirst Du von mir hier nichts mehr hören Du unterschätzt meinen Einfluß auf den Dax auch. Wenn ich einen kaufe, dann bewegt er sich für ein paar nanosekunden um 0,00000000015 Prozent nach oben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stairway August 10, 2007 Ein Keks für den, der nun Marktfraus Handelsvolumen berechnet, na auf ihr Mathematiker! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
hornet August 10, 2007 Eine Stange Lakritz für denjenigen, der Kurse im Nanosekundentakt liefert. Aber bitte realtime Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stairway August 10, 2007 Darfst den aktuellen benutzen, Kurse werden eh nur sekündlich berechnet Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
klein August 26, 2007 Hallo, ich finde es ganz toll, wenn meine Darstellungen von Dr. Balkenbieg und Herrn Frech-Lügegern etc. in diesem Forum auf Interesse stoßen, aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn man eine Quellenangabe geben würde. Die Beiträge finden sich im Original unter http://www.klein-singen.de/statistik/h/Wir.../statistik.html und http://www.klein-singen.de/statistik/h/Wir...ompensiert.html Ansonsten finden sich dort auch noch viele weitere interessante Beispiele, wie man mit Statistik lügen kann. Bernd Klein Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
35sebastian August 26, 2007 Hornet, finde ich gut! Ich versuche mich auch einmal einzulinken. Vielleicht klappt`s. wie die Amerikaner die Welt sehen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
hornet Oktober 3, 2007 · bearbeitet Oktober 3, 2007 von hornet Hab ja meinen Schrät ganz vernachlässigt Das hier hat indirekt was mit einem besseren Börsenverständnis zu tun Die relative Unwichtigkeit von Größe und Zeit Antares ist etwa 600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Zum Vergleich ein Lichtjahr hat etwa 9,5*e12 km. In Worten 9,5 Billionen km. Auch Größe ist relativ. Und vergänglich. Antares wird aller Wahrscheinlichkeit nach in einer Supernova enden. Ob man auf Antares auch ETF´s kaufen kann.......? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Grumel Oktober 3, 2007 · bearbeitet Oktober 3, 2007 von Grumel ETFs ja, Technische Analyse sicher nicht. das Teil ist so groß, da ist Platz für viel Verstand. http://www.theonion.com/content/node/28441 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
hornet Oktober 3, 2007 · bearbeitet Oktober 3, 2007 von hornet Technische Analyse sicher nicht. das Teil ist so groß, da ist Platz für viel Verstand. Du unterstellt einen direkt proportionalen Zusammenhang zwischen Größe und Verstand? Na wenn das mal nicht nach hinten losgeht Tja ob die Bewohner von Antares, sofern es denn welche gibt, die Mindestvorraussetzungen an die Intelligenz besitzen um TA überhaupt zu verstehen und richtig durchzuführen, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
