Euro Future zu Spotpreis

[regen]

Hallo,

 

weiß einer, wie ich vom /$ Future zum Spotpreis komme?

Hat wohl irgendwas mit Abzinsung zu tun.

 

Konkretes Beispiel:

Gestern abend, Future Preis für Juni07 fällig: 1,3671. Spotpreis (den die CME auf ihrer Website angibt) 1,3642.

Wie komm ich da für den Tag x auf die Differenz bzw den Spotpreis.

[DrFaustus]

Einfach gerechnet:

 

Zinsdifferenz EUR/USD * Kassakurs für die Restlaufzeit bis Fälligkeit zum Kassakurs addieren (bei einem in den USA höheren Zins) oder abziehen (bei einem niedrigeren Zins). Dann erhält man den Termin- bzw. Futurekurs.

 

Schwieriger aber genauer: Die Zahlungsströme noch abzinsen.

[regen]

Danke, jetzt weiß ich shconmal mehr

Woher bekomm ich die Zinsdifferenz? Differenz der Zinsen die die EZB und die FED rausgibt?

[DrFaustus]

Nö, du nimmst die Swapsätze für die Restlaufzeit des Futures. Also wenn der Future noch bis Dez07 läuft die 8 Monatszinsen in der EU und in den USA