RichyRich Mai 27, 2014 · bearbeitet Mai 27, 2014 von RichyRich Aber dafür gäbs noch Airbus und trotz Rückgang VW Wie, trotz Rückgang? - Bitte nicht falsch verstehen, aber nimm da doch gleich den Affen mit dem Dartpfeil und den Kursteil. Da weichst Du doch völlig von der Strategie ab und machst wieder Dein eigenes Ding. Momentan sollte die Liste dann so aussehen: Nordex Cancom Continental Bechtle Celesio Daimler Deutsche Telekom Deutsche Post DMG Mori Seiki Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
meinrad Mai 27, 2014 ja Sorry, ich will Euren Laden nicht stören aber die Erstellung einer Liste mit den nach O´Shaughnessys Kriterien besten 7 Titel aus dem H-Dax ist ja seit der Fleißarbeit, die hier schon geleistet wurde - und für die ich mich bedanke kein Mirakel mehr. (NIcht zu vergessen ein Dank an CC für die fast selbstlose Bereitstellung der Daten) Ich weiche insofern nicht völlig von der Strategie ab, sondern überlege wie wir O´Shaughnessys Darstellung näherkommen indem wir zum einen die Aktienbasis verbreitern um auch das Depot verbreitern zu können. Denn das ist nach einigen erfolgreichen Jahren ja die logische Konsequenz. Für meine erste Erweiterung habe ich den S-DAX hinzugenommen und suche aus H und S-DAX 20 Werte aus Das funktioniert auch mit dem von den Teilnehmern hier entwickelten Instrumentarium hervorragend. Nun stelle ich mir die Frage und suche nach Hilfe, ob jemand eine Möglichkeit kennt, wie wir für den Stoxx600 (oder eine bessere Basis) an genauso gute Daten kommen wie für unsere H-Dax Abfrage bei CC. Und darüber würde ich mich freuen, hier mir interessierten Leuten eine Diskussion zu führen oder wenn es hier stören sollte, eben an einer anderen Stelle Was ist am Rückgang (beim Jahresüberschuß 13 gegenüber 12) von VW falsch ? Schöne Grüße Meinrad Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cbx Mai 27, 2014 Die Regel: " ..wenn man von der Verlustzone in die Gewinnzone kommt, als Gewinnsteigerung zu sehen..." steht zwar auf der ersten Seite,wurde aber nach meinen Beobachtungen bisher in keinem Jahr hier angewandt. Ich habe es so verstanden, dass man solche Werte hinzunimmt sollten nicht genug gefunden werden die auf den eingtl Filter Das muesste falsch von Dir aufgefasst sein. Grundsätzlich hat Aktiencrash diese Werte mit einbezogen. Dann kam der KUV Filter dazu. Letztendlich wurde dann die Performance auf 52 Wochen verglichen. Hiervon wurden die besten 7 Werte genommen. Das nicht die RS zum Dax genommen wurde, wurde mit der Einfachheit begründet. Hallo RichyRich, Nein, sorry! das überzuegt mich noch nicht. Der selbe Sachverhalt wurde bereits u.A. 2011 hier diskutiert um den Beitrag 353 das aus den Bilder von Aktiencrash in Beitrag 311 ersichtlich ist, dass tatsächlich nur Werte genommen wurden die keinen Verlust im Vorjahr erlitten haben. Wenn man den Thread dort weiter liesst sind auf folgenden Screenshots zu sehen das weiterhin nur Werte die auch im Vorjahr Gewinn erziehlt haben ausgewählt wurden. Wie gesagt, ich habe vor einiger Zeit alles gelesen und Back- getestet. Ich wiederspreche nicht das Aktiencrash diese selbst erdachte Regel nicht aufgeschrieben hat - offensichtlich im ersten Post. Aber ich glaube es wurde sich in nun knapp 10 Jahren nie daran gehalten und nicht so umgesetzt. Auch O’Shaughnessy hat im originalen in 50 Jahren nur mit stabilen Unternehmen gerechnet. Meiner Meinung nach gibt es also keine Daten darüber wie gut es mit Unternehmen funktioniert die im Vorjahr Verlust gemacht hat, da niergends angewant. Vielleicht klappts ja noch besser, das wissen wir dann in 20 Jahren. Ich lasse mich gern eines Anderem überzeugen wenn ich mich Irre, meiner Beobachtung nach exestiert diese Regel nur auf dem Papier. Leider können wir Aktiencrash anscheienend nicht mehr fragen. Trotzdem allen viel Erfolg! mfg cbx Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
RichyRich Mai 27, 2014 · bearbeitet Mai 27, 2014 von RichyRich ja Sorry, ich will Euren Laden nicht stören Meinrad, das tust Du nicht. Ein Forum ist zum Austausch gedacht. Ich möchte hier keineswegs die Strategie verteidigen, oder so. überlege wie wir O´Shaughnessys Darstellung näherkommen indem wir zum einen die Aktienbasis verbreitern um auch das Depot verbreitern zu können. Denn das ist nach einigen erfolgreichen Jahren ja die logische Konsequenz. Für meine erste Erweiterung habe ich den S-DAX hinzugenommen und suche aus H und S-DAX 20 Werte aus Mag sein, dass sich die Vergangenheit in Zukunft nicht wiederholen lässt. Mag sein, dass die Masse fortan in diese Strategie investiert.Warum aber sollte die Verbreiterung der Aktienbasis zum Erfolg führen? - Stürzt der H-DAX demnächst ab und alle anderen Indizies steigen? Es ist jedem selbst überlassen, welchen Index er wählt oder aus welchen Indizies er wählt. Aber ich diskutiere gern drüber und behaupte auch nicht, dass ich recht habe. Nun stelle ich mir die Frage und suche nach Hilfe, ob jemand eine Möglichkeit kennt, wie wir für den Stoxx600 (oder eine bessere Basis) an genauso gute Daten kommen wie für unsere H-Dax Abfrage bei CC. Ergibt z. B. eine Filterung aus ca. 579 europäischen Werten: Und darüber würde ich mich freuen, hier mir interessierten Leuten eine Diskussion zu führen oder wenn es hier stören sollte, eben an einer anderen Stelle Ja, warum denn auch nicht. Was ist am Rückgang (beim Jahresüberschuß 13 gegenüber 12) von VW falsch ? Es gab keinen Gewinnanstieg... Oder irre ich mich. Die Deutsche Telekom hingegen, wäre ein Kandidat. Der selbe Sachverhalt wurde bereits u.A. 2011 hier diskutiert um den Beitrag 353 das aus den Bilder von Aktiencrash in Beitrag 311 ersichtlich ist, dass tatsächlich nur Werte genommen wurden die keinen Verlust im Vorjahr erlitten haben. Wenn man den Thread dort weiter liesst sind auf folgenden Screenshots zu sehen das weiterhin nur Werte die auch im Vorjahr Gewinn erziehlt haben ausgewählt wurden. In #311 hat Aktiencrash nach dem Jahresüberschuß 2008 gefiltert. Was darauf schließen lässt, dass das Ergebnis der Filterung im Jahre 2010 keinerlei Werte mit Vorjahresverlusten gab. (Ist Quatsch meinerseits, weil Aktiencrash 2010 evtl. nicht die Möglichkeit hatte, einen Wert kleiner als 1 einzugeben. Jedenfalls hat er den Wert 1 als Min in 2008 + 2009 gesetzt.) Hmh, was ist da los gewesen, warum filterte Aktiencrash wohl nicht nach der 52 W. Perf.? Aktiencrash erklärt es so in #310: Im Prinzip ist es völlig egal welchen Filter du in welcher Reihenfolge einsetzt ! In einer Hausse wäre es besser mit dem KUV zu beginnen, da die Auswahl von Aktien hier drastisch eingeschränkt wird, denn Gewinne machen in Hausse überproportional viele Unternehmen. In einer Baisse wäre es sinnvoll mit den Gewinnen anzufangen, da in der Regel durch fallende Kurse sehr viele Aktien ein niedriges KUV haben. Evtl. hat er nach dem boomenden 2009 ja in 2010 eine Baisse vorrausgesehen und daher nur Werte mit positiven Jahresüberschuss in 2008 genommen?!?!?!?!?! Danach hat Aktiencrash also manuell nochmal die Werte auf ihr KUV hin überprüft. Wie gesagt, ich habe vor einiger Zeit alles gelesen und Back- getestet. Ich wiederspreche nicht das Aktiencrash diese selbst erdachte Regel nicht aufgeschrieben hat - offensichtlich im ersten Post. Aber ich glaube es wurde sich in nun knapp 10 Jahren nie daran gehalten und nicht so umgesetzt. Meiner Meinung nach gibt es also keine Daten darüber wie gut es mit Unternehmen funktioniert die im Vorjahr Verlust gemacht hat, da niergends angewant. Leider können wir Aktiencrash anscheienend nicht mehr fragen. Trotzdem allen viel Erfolg! Kann ich jetzt so nicht bestätigen und auch nicht nachvollziehen. Aber ich bin mir sicher, irgendwo da draußen hält sich Aktiencrash auf. Eine zeitlang hat er für Thomas auf dessen eigener Insel den Garten gepflegt. Auf jeden Fall weilt er unter uns. Heute und auch morgen. Wenn alles nicht hilft, hat der gudde Geist von 1969 eine Zeitmaschine für uns. EDIT: Eigentlich hat uns Aktiencrash schon geantwortet: #327 Zitat Bei den gezeigten Jahresüberschuss-Einstellungen würde z. B. ProSieben oder Drillisch nicht erscheinen, da bei beiden 2008 kein Jahresüberschuss sondern ein Jahresfehlbetrag eingefahren wurde, aber trotzdem die Forderung eines steigenden Gewinnwachstums erfüllt wäre. Wen interessiert den ob der Jahresüberschuss 2008 neg. war ? Wichtig ist, das der Jahresüberschuss 2009 über dem von 2008 liegt und da liegt Pro7 und Drillisch mal locker in der Auswahl !!! Von Gewinnwachstum spricht hier kein Mensch. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
meinrad Mai 28, 2014 · bearbeitet Mai 28, 2014 von meinrad Ergibt z. B. eine Filterung aus ca. 579 europäischen Werten:[/Quote] Herzlichen Dank, das hilft mir weiter und ist einfacher, als ich gedacht habe Warum aber sollte die Verbreiterung der Aktienbasis zum Erfolg führen? - Stürzt der H-DAX demnächst ab und alle anderen Indizies steigen? Wenn wir hier, wie Aktiencrash es klugerweise getan hat, O´Shaughnessys Konzept mit vereinfachten Annahmen neu aufsetzen und mit 10.000 € anfangen, stellt sich die Frage nicht, Wenn wir das aber länger machen und Erfolg haben, oder von vorneherein mehr Geld einsetzen, dann macht es schon Sinn, die Basis zu verbreitern, weil die H-Dax Unternehmen nach Performance sortiert eben bald weniger zu bieten haben, als die besten Papiere aus anderen Ländern /anderen Indices. Und darüber würde ich mich freuen, hier mir interessierten Leuten eine Diskussion zu führen oder wenn es hier stören sollte, eben an einer anderen Stelle Ja, warum denn auch nicht. Ja nu, weil Dein Vorschlag, den Affen mit dem Dartpfeil zu beauftragen nicht wie der Einstieg in eine Diskussion klang Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cbx Mai 28, 2014 · bearbeitet Mai 28, 2014 von cbx Hallo, oh nein, so wars nicht gemeint. Ich hoffe aktiencrash geht es gut, er hat sich nur einfach hier nicht mehr blicken lassen. Dennoch bestehen wohl einige Inkonsistenzen beim verfolgen der auferlegten Regeln. Aber wo Menschen am Werk sind.. Bei der aktuelle Zusammenstellung wurde ja auch die Lufthansa aus subjektiven Gründen ausgetauscht. Experimente sind mir zu teuer, ich verlasse mich auf die Strategie mit der größeren Datenbasis, aber jeder wir er mag. Ich hoffe jedenfalls das es diesen Thread noch weitere 10 Jahre gibt und gepflegt wird. Ein interessantes "Live" Langzeitprojekt! Zum SDAX ganz kurz, nach der original Strategie müssen die Werte eine entsprechende mindest Marktkapitalisierung aufweisen, deshalb fallen Werte des SDAXs idR raus. Im Buch gibt es allerdings auch für diese eine SmallCap Strategie bei der man mit mehr Risiko und höhere Volatilität rechen muss - Langfristig aber sogar mehr Rendite erreicht. Wenn die Intention kurzfristige Stabilität ist, dann vermutlich nicht das richtige, aber sonst bestimmt interessant , sowie der Eurostoxx. Allen viel Erfolg weiterhin ! MfG cbx Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
RichyRich Mai 28, 2014 Ergibt z. B. eine Filterung aus ca. 579 europäischen Werten:[/Quote] Herzlichen Dank, das hilft mir weiter und ist einfacher, als ich gedacht habe Ja, bitte gerne. Aber da sind dann Werte mit wesentlich geringerer MK vorhanden. Und die bekannte Filterung ergibt dann das: Da würde ich dann wie @cbx schon sagte, eher noch die MK filtern. Wenn wir hier, wie Aktiencrash es klugerweise getan hat, O´Shaughnessys Konzept mit vereinfachten Annahmen neu aufsetzen und mit 10.000 € anfangen, stellt sich die Frage nicht, Wenn wir das aber länger machen und Erfolg haben, oder von vorneherein mehr Geld einsetzen, dann macht es schon Sinn, die Basis zu verbreitern, weil die H-Dax Unternehmen nach Performance sortiert eben bald weniger zu bieten haben, als die besten Papiere aus anderen Ländern /anderen Indices. Wenn Du vor hast, 20 Werte zu nehmen, über wieviel Kapital sprichst Du dann? Wäre mir zu viel, dann würde ich nämlich lieber kostensparende ETFs bevorzugen. Das würde ich sowieso bei jeder Überlegung, die über den Stoxx 600 weiter geht. Denn wenn ich z. B. in einen Depot den MDAX mit den MSCI EM von mir aus zusätzl. SM mische, müßte ich auch die Drei Filter Strategie-KUV übertreffen können. Daher würde ich mich auch ganz klar nur auf einem heimischen breiten Index beschränken. Oder z. B. den S&P 500 unter Berücksichtigung der MK. So ist der Sinn hinter der Auswahl von 7 Werten zu verstehen. Ja nu, weil Dein Vorschlag, den Affen mit dem Dartpfeil zu beauftragen nicht wie der Einstieg in eine Diskussion klang Achso, ja das ändert nun natürlich einiges - äähh, jaaa. Hmh, ne also dann sage ichs mal so, dass ich ja auch sagte, dass das bidde nicht falsch verstehen solltest, äh - ne. Hast Du denn jetzt bei VW verstanden, warum der Titel nicht in die Auswahl passt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
meinrad Mai 29, 2014 Zum SDAX ganz kurz, nach der original Strategie müssen die Werte eine entsprechende mindest Marktkapitalisierung aufweisen, deshalb fallen Werte des SDAXs idR raus. O´Shaughnessy hatte als Mindestwert für die Marktkapitalisierung für das Jahr 1996 150 Mio. $ angesetzt. Sind wir mal nicht kleinlich und lassen die Wechselkurs Änderungen raus und tun in einem ersten Schritt so, als ob das 150 Mio Euro gewesen wären. dann ergibt sich für das Jahr 2014, wenn wir diesen Betrag mit der Inflationsrate verzinsen, ein Betrag in Höhe von rund 195 Mio Euro für den Schwellenwert. Dann hab ich nach meiner Liste 41 Werte des S-Dax, die diesen Wert übersteigen danach wäre die Regel - sofern ich mich nicht verrechnet habe - umgekehrt, und die Werte des Sdax "idR" drin. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
meinrad Mai 29, 2014 Wenn Du vor hast, 20 Werte zu nehmen, über wieviel Kapital sprichst Du dann? Wäre mir zu viel, dann würde ich nämlich lieber kostensparende ETFs bevorzugen. Das würde ich sowieso bei jeder Überlegung, die über den Stoxx 600 weiter geht. Denn wenn ich z. B. in einen Depot den MDAX mit den MSCI EM von mir aus zusätzl. SM mische, müßte ich auch die Drei Filter Strategie-KUV übertreffen können. Daher würde ich mich auch ganz klar nur auf einem heimischen breiten Index beschränken. Oder z. B. den S&P 500 unter Berücksichtigung der MK. So ist der Sinn hinter der Auswahl von 7 Werten zu verstehen. Nachdem mich O`Shaughnessy begeistert hat und ich auf Eurerer wunderbaren Seite verstanden habe wie einfach man das umsetzen kann, werde ich das sehr wahrscheinlich nicht tun. Aber ich dank Dir für Deine Mühe und Deine Hinweise. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cbx Mai 29, 2014 Dann hab ich nach meiner Liste 41 Werte des S-Dax, die diesen Wert übersteigen danach wäre die Regel - sofern ich mich nicht verrechnet habe - umgekehrt, und die Werte des Sdax "idR" drin. Hallo, okay wahrscheinlich hast du per Definition recht. hatte extra nicht von absoluten Zahlen gesprchen, da ich dachte man könnte diese nicht so einfach auf jetzt übertragen. Ihrgendwie denke ich beim SDAX vielleicht einfach immer an SMALL-CAP. Ihrgendwie ist der Zeitpunkt des Filtern´s schon immer so eine Sache. Wir kommen dem 1.Juni näher, nun ist plötzlich auch QSC dabei. Vorher waren die niergends aufgetaucht. Die hatten gestern auch erst HV und noch nicht so lange her die Q-Zahlen. Vielleicht waren die Daten für den Gewinn noch nicht in der Datenbank. Da frage ich mich ja, ob noch welche fehlen!? Komischerweise kommt bei der Suche Nordex auch nicht mehr vor. Ein Fehler bei mir, oder weiss jemand woran das liegen könnte!? mfg cbx Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
RichyRich Mai 29, 2014 Du musst einfach nur den Performance Balken erhöhen, da nordex in die Höhe geschnellt ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cbx Mai 29, 2014 Du musst einfach nur den Performance Balken erhöhen, da nordex in die Höhe geschnellt ist. Ah, okay Danke! Da muss man drauf achten. B) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
RichyRich Mai 30, 2014 · bearbeitet Mai 30, 2014 von RichyRich Hallo? - Es ist fünf vor zwölf... Wo sind denn die ganzen anderen? B) Und vor allen: Richy an Aktiencrash - Meld´Dich doch auch mal wieder! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Kontron Mai 30, 2014 ihr habt die Seite von CC hier reinkopiert mit den Daten aber was mir nicht gelingt ist auf der Seite von CC,bei Filter Erweiterung die Performance der letzten 12 Monate einzugeben übersehe ich da etwas?? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
RichyRich Mai 30, 2014 · bearbeitet Mai 30, 2014 von RichyRich Hmh, glaube 52 Wochen sind auch ziemlich ein Jahr: Eigentlich hast Du in dem Moment wo Du auf Aktiensuche gehst, schon den Expertenmodus... Das Ergebnis müsste dann vorläufig so aussehen: Ich entscheide mich aus persönlichen Gründen für folgende Konstellation: Nordex Cancom Continental Bechtle Daimler DMG Mori Seiki Bei mir sind es nur 6 Werte. Und wären es 7, dann hätte ich die Post der Telekom vorgezogen. Ich habe halt kein Vertrauen in die Telekom Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
lenzelott Mai 31, 2014 · bearbeitet Mai 31, 2014 von lenzelott In den Originalregeln von O´ Shaugnessy wird auf die RSL abgestellt (Kurs / gleitender Durchschnitt) und nicht auf den ROC52 Wochen oder Relative Stärke zum Index. Ich würde mich daher auch daran halten, weil NUR das einem fundierten Backtest unterzogen wurde. In der Praxis entstehen hierdurch nicht allzugroße Abweichungen, aber es entstehen welche in der Sortierung. In der Spalte Jahreüberschuss 2013 habe ich farblich markiert, ob das Kriterium gestiegener Gewinn 2013 zutrifft. Was man überlegen könnte: Cancom & Bechtle sind beides IT Systemhäuser. Aus Diversifikationsgründen beide nur mit 50% Size oder auf einen von beiden verzichten. Stattdessen halt die nächsten Kandidaten Daimler und / oder Tui mit dazu nehmen. Continental & Daimler sind wieder zusehr verwandt, was mich eher zu TUI hinführen würde. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cbx Juni 2, 2014 · bearbeitet Juni 2, 2014 von cbx ..Originalregeln von O´ Shaugnessy wird auf die RSL abgestellt (Kurs / gleitender Durchschnitt) und nicht auf den ROC52 Wochen oder Relative Stärke zum Index. Ich würde mich daher auch daran halten, weil NUR das einem fundierten Backtest unterzogen wurde. Hallo, hab mich schon damit abgefunden. Denke hier wird nicht nach den Originalregeln verfahren, ansonsten dürften ja die Vorjahresverlustwerte Nordex, Celesio... auch nicht mit drin sein. Trotzdem seit 10 Jahren recht erfolgreich. Interessant das nach der Sortierung Werte wie KUKA , BMW weit oben sind , Post, DMG so weit unten und QSC gar nicht dabei. Vielleicht kommt noch die Außwertung von offizieller Seite in hübsch und bunt. Folgendes hat meine Aufzeichnung ergeben: Duerr 23,42 % KUKA 13,46 % TUI 31,75 % Stada 1,51 % Jenoptik 34,85 % EADS 19,30 % Freenet 38,84 % Macht insgs. rund 23% für das letzte Jahr (Dividenden unberücksichtigt). Mit Lufthansa statt Stada wären es ca 25%. Der Dax hat in der gleichen Zeit rund 20% zugelegt. (Eigtl sollte man den HDAX nennen.) Viele Erfolg mfg cbx Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
lenzelott Juni 2, 2014 · bearbeitet Juni 2, 2014 von lenzelott ..Originalregeln von O´ Shaugnessy wird auf die RSL abgestellt (Kurs / gleitender Durchschnitt) und nicht auf den ROC52 Wochen oder Relative Stärke zum Index. Ich würde mich daher auch daran halten, weil NUR das einem fundierten Backtest unterzogen wurde. Hallo, hab mich schon damit abgefunden. Denke hier wird nicht nach den Originalregeln verfahren, ansonsten dürften ja die Vorjahresverlustwerte Nordex, Celesio... auch nicht mit drin sein. Genau das sind imho die Orignalregeln. - Gewinn > Vorjahresgewinn. - Gewinn>0. Im aller ersten Post des Threads auch genau so beschrieben: Die Verringerung des Verlustes ist NICHT als Gewinnanstieg zu sehen.Wenn ein Unternehmen jedoch in der Verlustzone war und im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals wieder Gewinne erzielt hat, gilt das Kriterium des Gewinnanstiegs indes als erfüllt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cbx Juni 2, 2014 · bearbeitet Juni 2, 2014 von cbx Du hast doch von den ..Originalregeln von O´ Shaugnessy (Post 491) gesprochen, nicht von den Original-Regeln von Aktiencrash. Die sind so weit ich weiss stetiger Gewinn der letzten 5 Jahre. --- Bei der Relativen Stärke schreibt Aktiencrash: "Überlegung: Grundsätzlich stehen die Chancen für diejenigen Aktien hinsichtlich einer besseren Kursentwicklung gegenüber dem Index besser, die sich auch im Vorfeld als Outperformer präsentierten und dadurch eine hohe Relative Stärke gegenüber dem Index entwickeln konnten." Du hast aber kritisiert: "..und nicht auf den ROC52 Wochen oder Relative Stärke zum Index... ..weil NUR das einem fundierten Backtest unterzogen wurde." Also meinst du erst die Original-Regeln von O´ Shaugnessy zur Relativen Stärke danach dann die Original-Regeln von Aktiencrash zum Gewinn. Sonst musst du deinen Einwand zum "RSL abgestellt (Kurs / gleitender Durchschnitt)", wieder zurück nehmen, schließlich sind das nicht Aktiencrash´s Original-Regeln. Sollen wir alle "Original"-Regeln durcheinanderwerfen!? das macht es einfacher mfg cbx Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
lenzelott Juni 2, 2014 · bearbeitet Juni 2, 2014 von lenzelott Hier die Orignialregeln für die Cornerstone Growth Strategie, hab gerade nochmal nachgeblättert: - Markeptcap > 200 mio $ - KUV <1.5 - Gewinn > Vorjahresgewinn - Kauf der 50 Aktien mit der höchsten Kurssteigerung im Vorjahr (Seite 364, der 3. Auflage aus 2007) In dieser Auflage wurde die Strategie dann erweitert: - Markeptcap > 200 mio $ - KUV <1.5 - Gewinn > Vorjahresgewinn - Kurssteigerung über 3 Monate höher als im Durchschnitt der Datenbank - Kurssteigerung über 6 Monate höher als im Durchschnitt der Datenbank - Kauf der 50 Aktien mit der höchsten Kurssteigerung im Vorjahr (Seite 371) oder im Originaltext: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
lenzelott Juni 2, 2014 Du hast doch von den ..Originalregeln von O´ Shaugnessy (Post 491) gesprochen, nicht von den Original-Regeln von Aktiencrash. Die sind so weit ich weiss stetiger Gewinn der letzten 5 Jahre. stimmt nicht, siehe obiger Post von mir [/i] Sollen wir alle "Original"-Regeln durcheinanderwerfen!? das macht es einfacher Noch viel Schlimmer, ich hatte ein anderes System von O´ Shaugnessy im Hinterkopf, wo er die RSL verwendet hatte. - KUV<1 und kauf der 50 Aktien mit den größten RSL Werten In der Cornerstone Growth Strategie hatte er tatsächlich nach der ROC52 sortiert. Den Teil der Kritik muß ich also revidieren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cbx Juni 2, 2014 · bearbeitet Juni 2, 2014 von cbx - Markeptcap > 200 mio $ - KUV <1.5 - Gewinn > Vorjahresgewinn - Kauf der 50 Aktien mit der höchsten Kurssteigerung im Vorjahr Die Frage bleibt ja noch-wie vor. Geht man nun nach den Originalregeln für die Cornerstone Growth Strategie oder nach den Originalregeln Post 1 von Aktiencrash vor. !? Aktiencrash legt bspw. u.A im ersten Post fest: .".das KUV errechnet was kleiner als 1 sein muß" Was auch wieder einen Unterschied bringt. Im Zweifelsfall dachte ich geht es in diesem Thread um seine (Aktiencrashs) Regeln. Im Endeffekt bringt es mich wieder zu meiner vorherigen Aussagen: "..hab mich schon damit abgefunden. Denke hier wird nicht nach den Originalregeln verfahren.." Denn wenn man sich mal chronologisch durch die Jahre ließt, wird sich konsequent an nicht Alles gehalten. Ausnahmen bestätigen die Regel. viel erfolg mfg cbx P.S.:Okay, da lag ich falsch mit dem Gewinn! Dann kommt Aktiencrash´s Methode dem Cornerstone Growth Strategie wohl doch näher als ich dachte. Gut das das geklär ist . Vielleicht können wir uns dann ja auch auf 7 Werte für die Statistik einigen!? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
lenzelott Juni 2, 2014 · bearbeitet Juni 2, 2014 von lenzelott Ich habe mal die Originalregeln der Cornerstone Growth Strategie aus 2004 (ohne die Verbesserungen aus 2007) genommen. Leider kann der Consors Aktienscrenner anscheinend beim KUV Filter nur 1 oder 2 und nicht 1.5 Das Zwischenergebnis sieht dann so aus: was folgende Titel ergibt: zum "Glück" kein Titel mit KUV>1 dabei. Wenn man das Portfolio branchendiversifizierter aufstellen möchte, würde ich Cancom & Bechtle sowie Continental & Daimler jeweils nur zu 50% der normalen Positionsgröße Gewichten und die Deutsche Post und QSC dazunehmen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
cbx Juni 2, 2014 zum "Glück" kein Titel mit KUV>1 dabei. Wenn man das Portfolio branchendiversifizierter aufstellen möchte, würde ich Cancom & Bechtle sowie Continental & Daimler jeweils nur zu 50% der normalen Positionsgröße Gewichten und die Deutsche Post und QSC dazunehmen. Sehr gut das halten wir mal für die Nachwelt fest . Deckt sich im Wesentlich auch mit der Auswahl von RichyRich weiter oben. Das DMG jetzt raus ist, liegt wohl einfach wieder an dem Tag der Auswahl. Ich hoffe für die Mitlesenden hat das alles jetzt mehr Klarheit als Verwirrung gebracht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
