Drei Filter Strategie-KUV

[Layer Cake]

Nabend zusammen,

 

Ich hatte gerade ein wenig Zeit, bevor es ein wohlverdientes Feierabend Bier gibt. Und da die Zusammenstellung von Spargeltoast nun schon einen Monat her ist, hab ich mal kurz einen Snapshot gebastelt. Ich habe allerdings keine besondere Software zur Verfügung. Daher habe ich das Depot auf finanzen.net zusammengestellt (da die mir in der Übersicht besser gefallen). Zum Vergleich habe ich aber dann wallstreet-online.de herangezogen, da man da Indizes ins Portfolio aufnehmen kann. Dadurch konnte ich das Depot mit dem DAX und MDAX im gleichen Zeitraum vergleichen. Ich glaube als Referenz diente Aktiencrash der DAX aber ich fands interessant auch den MDAX mal drin zu haben. Für die Zusammenstellung hab ich es so gemacht wie Aktiencrash damals, im Detail bedeutet das:

 

• Gesamtinvestition: 10.000 €
• Gleichverteilt auf alle 7 Aktien
• Alle Werte basierend auf den Xetra Kursen
• Startzeitpunkt: Tageseröffnungskurs vom 3. Juni 2013
• Endzeitpunkt: Endkurse von heute, dem 5. Juli 2013
• Das Einzige, was ich nicht bieten kann, ist ein direkter Vergleichschart zwischen Depot, DAX und MDAX. Das geben die kostenlosen Webdepots nicht her. Finanzen.net bietet nur einen Einzelvergleich aller Depotaktien mit einem Index, was ich mir mal angesehen und dann aufgrund des geringen Nutzens verworfen hab :-

So, nachfolgend also der derzeitige Stand von Spargeltoasts Zusammenstellung im Vergleich mit DAX und MDAX.

 

Derzeitige Depotzusammenstellung (Anfangs gleichgewichtet):

 

 

Depotwert der 7 Werte der Drei-Filter-Strategie:

 

Vergleich, Depotentwicklung/DAX/MDAX

 

 

Macht also bisher:

 

3. Juni - 5. Juli 2013:

Spargeltoasts Depot: -2,24%

MDAX: -2,44%

DAX: -5,86%

[Spargeltoast]

Vielen Dank für die Analyse!

 

Ergänzend hierzu, vllt noch die Dividendenzahlungen die geflossen sind (sollte man ja im Grunde beim Vergleich gegen Performance-Indices berücksichtigen)

 

05.06.2103 - Jenoptik: 0,18 Euro pro Aktie

06.06.2013 - Dürr: 0,20 Euro pro Aktie

06.06.2013 - Stada: 0,50 Euro pro Aktie

[Layer Cake]

Ein guter Punkt. Ich glaube, ich könnte im nächsten Update einfach den Kaufkurs um den Dividendenbetrag bereinigen. Das sollte die Dividenden dann mit berücksichtigen. Übrigens ist Mitte Juli das Depot mal ins Plus gedreht, steht aber heute nur noch bei 0,02% im Plus . Ich hatte außerdem überlegt, mal noch nen Vergleich zu machen, falls doch die Lufthansa im Depot gelandet wäre. Aber erstmal werd ich ab nächste Woche Urlaub machen. Ich habe vor, dann am 18. oder 24. August mal wieder nen Snapshot zu posten.

 

Beste Grüße,

Layer Cake!

[chart]

Ich habe mich mal durch den Fred gearbeitet und alle Seiten angesehen, aber nicht jeden Beitrag gelesen.

Die Kritik von Kaffeetasse (mir fällt gerade noch ein passender name ein, Kaffeekasse ) kann ich verstehen. Die Strategie ist zwar so nicht schlecht, aber wie so oft entscheidet der Kaufzeitpunkt.

Denn gerade wenn man mit der Strategie neu anfängt, kann es sehr schmerzlich werden.

Also wenn man 2007 gestartet wäre, hätte man gut 1000€ Verlust gemacht. Man hätte dann noch ca. 9000€. In dem Jahr hätte man auch seher starke Nerven haben müssen, da einzelne Werte auch mal -50% und mehr erwirtschaftet haben. Wenn man dann 2008 mit den 9000€ oder auch wieder 10000€ eingestiegen wäre, hätte man 1 Jahre später weitere knappe 3000€ verloren. Ob man dann wieder eingestiegen wäre, ist fraglich. Sicher hätte der ein oder andere weiter gemacht, aber auch der ein oder andere wäre ausgestiegen. Das muss halt jeder für sich entscheiden.

Ich wollte nur auf die Problematik hinweisen, dass es gleich am Anfang seher schmerzlich sein kann.

 

Da ich Strategien im allgemeinen recht interessant finde habe ich mir mal den MDAX und dazu den Ishares MDAX ETF angesehen.

Mit Hilfe von einigen technischen Indikatoren, Ein-und Ausstiegsregeln und Wochenbasis wäre man zu folgendes Ergebniss gekommen.

Dabei schaut man nur am Wochenende auf den Wochenchart ob ein Handelssignal vorliegt, falls ja, wird am Montag gekauft oder verkauft.

 

Das sind die Ergebnisse:

 

MDAX

 

Kauf am 01.06.2004

Anfangskapital 10.000 €

Kurs 47,50 €

Anteile 210,526

 

Verkauf am 12.06.2006

Kurs 73,97 €

Anteile 210,526

Kapital 15.572,61 €

 

Kauf am 18.09.2006

Kapital 15.572,61 €

Kurs 79,50 €

Anteile 195,882

 

Verkauf am 13.08.2007

Kurs 95,71 €

Anteile 195,882

Kapital 18.747,87 €

 

Kauf am 28.04.2008

Kaptal 18.747,87 €

Kurs 88,31 €

Anteile 212,296

 

Verkauf am 07.07.2008

Kurs 80,87 €

Anteile 212,296

Kapital 17.168,38 €

 

Kauf am 20.04.2009

Kapital 17.168,38 €

Kurs 50,60 €

Anteile 339,296

 

Verkauf am 08.08.2011

Kurs 83,05 €

Anteile 339,296

Kapital 28.178,53 €

 

Kauf am 09.01.2012

Kapital 28.178,53 €

Kurs 84,68 €

Anteile 332,765

 

Stand heute 27.07.2013

Kurs 128,57 €

Anteile 332,765

Wert 42.783,60 €

 

Steuern und Ordergebühren wurden nicht berücksichtigt.

Das Ergebniss finde ich recht gut und das mit recht wenig Aufwand.

Wenn man nun noch 300€ im Monat auf ein Tagesgeldkonto gespart hätte und auch das Kapital für die Zeit die man nicht investiert war auf ein Tagesgeldkonto geparkt hätte wäre noch einiges mehr raus gekommen.

Zinsen habe ich mal nur mit 1,5% p.a. gerechnet und wenn man wieder in den ETF eingestiegen wäre, dann komplett, also auch mit aufgelaufenen Kapital aus den 300 € die monatlich gespart wurden.

 

Der Stand wäre heute 109.319,59 €.

Steuern und Ordergebühren wurden nicht berücksichtigt.

Ich war selber sehr überrascht.

 

Hier hat man halt den Vorteil, dass man einen Aktienkorb von 50 Aktien hat und der ETF nicht so stark schwankt als ein Depot mit 7 einzelne Aktien.

[Layer Cake]

Hallo chart,

 

Eine interessante Statistik. Vielen Dank für die Mühe. Die Wahl des Zeitpunktes ist ein sehr guter Anstoß. Als Aktiencrash mit der Strategie begonnen hatte, war der Hauptgrund für den Ein-Jahres-Zeitraum der Wegfall der Spekulationssteuer, wenn ich mich recht entsinne. Nachdem die Haltefrist mittlerweile steuerlich keinen Einfluss mehr hat, hab ich mir auch überlegt, was gute Kriterien für die Wahl des Ein- oder Austiegs sein könnten. Hier würde mich einmal interessieren, was denn genau die Indikatoren waren, die bei deiner Erhebung die Kaufs- und Verkaufszeitpunkte ausgelöst haben.

 

In der bisherigen Betrachtung allerdings wurden die Zeiträume als gegeben hingenommen. Ein Vergleich wäre also nur möglich, wenn man deine Statistik auf 1-Jahres-Zeiträume begrenzt (Juni-Mai) oder rückwirkend die Drei-Filter-Strategie auf deine Indikatoren anwendet, um Ein- und Ausstiegszeitpunkte neu zu definieren. Allerdings hätte diese Anwendung für die 7 Einzelaktien vielleicht wiederum andere Zeiptunkte getriggert. Rückwirkend glaube ich, gibt es einfach zu viele Variablen, die einen Vergleich sehr schwierig machen. Interessant wäre es,für eine zukünftige Vergleichbarkeit, die Performance des MDAX-ETFs mit der 3-Filter-Performance zu vergleichen, indem man die von dir genannten Indikatoren bei beiden separat anwendet.

 

Die Frage ist natürlich, ob man in diesem Beitrag überhaupt versuchen sollte, die Rahmenbedingungen zu ändern. Es geht ja eigentlich nur um den Vergleich der Drei-Filterwerte mit den Indizes. Denoch ist dieses Thema sehr spannend. Falls du die von dir erwählten Indikatoren einmal aufführen könntest, wäre das eine schöne Bereicherung. Man könnte ja separat ein Musterdepot mit dem angesprochenen MDAX-ETF führen, auf das man die Indikatoren anwendet.

 

Beste Grüße,

Layer Cake!

[Kontron]

Genau

 

Da würde ich vielleicht mir den MDax-ETF bzw.SDax ins Depot legen

 

haben ja unterschiedliche Verwaltungsgebühren,die nicht gerade gering sind

 

Und statt 300 150e monatlich in den DBX1MW besparen

[chart]

Hallo chart,

 

Eine interessante Statistik. Vielen Dank für die Mühe. Die Wahl des Zeitpunktes ist ein sehr guter Anstoß. Als Aktiencrash mit der Strategie begonnen hatte, war der Hauptgrund für den Ein-Jahres-Zeitraum der Wegfall der Spekulationssteuer, wenn ich mich recht entsinne. Nachdem die Haltefrist mittlerweile steuerlich keinen Einfluss mehr hat, hab ich mir auch überlegt, was gute Kriterien für die Wahl des Ein- oder Austiegs sein könnten. Hier würde mich einmal interessieren, was denn genau die Indikatoren waren, die bei deiner Erhebung die Kaufs- und Verkaufszeitpunkte ausgelöst haben.

 

In der bisherigen Betrachtung allerdings wurden die Zeiträume als gegeben hingenommen. Ein Vergleich wäre also nur möglich, wenn man deine Statistik auf 1-Jahres-Zeiträume begrenzt (Juni-Mai) oder rückwirkend die Drei-Filter-Strategie auf deine Indikatoren anwendet, um Ein- und Ausstiegszeitpunkte neu zu definieren. Allerdings hätte diese Anwendung für die 7 Einzelaktien vielleicht wiederum andere Zeiptunkte getriggert. Rückwirkend glaube ich, gibt es einfach zu viele Variablen, die einen Vergleich sehr schwierig machen. Interessant wäre es,für eine zukünftige Vergleichbarkeit, die Performance des MDAX-ETFs mit der 3-Filter-Performance zu vergleichen, indem man die von dir genannten Indikatoren bei beiden separat anwendet.

 

Die Frage ist natürlich, ob man in diesem Beitrag überhaupt versuchen sollte, die Rahmenbedingungen zu ändern. Es geht ja eigentlich nur um den Vergleich der Drei-Filterwerte mit den Indizes. Denoch ist dieses Thema sehr spannend. Falls du die von dir erwählten Indikatoren einmal aufführen könntest, wäre das eine schöne Bereicherung. Man könnte ja separat ein Musterdepot mit dem angesprochenen MDAX-ETF führen, auf das man die Indikatoren anwendet.

 

Beste Grüße,

Layer Cake!

 

Es gibt ja nun die verschiedensten Indikatoren und man kann sich sehr viel zusammen basteln.

Ich habe es mal ganz simpel und einfach gemach, es soll ja auch möglichst einfach sein.

Mit nur 2 Indikatoren kam ich zu dem Ergebniss oben.

 

Es war einmal ein EMA und Envelopes. Liegt nun der EMA und der Wochenschlusskurs im Wochenchart am Wochenende unter der unteren Envelope-Linie, wird am Montag zum Eröffnungskurs verkauft. Liegt der EMA und der Wochenschlusskurs im Wochenchart am Wochenende über der oberen Envelope-Linie, wird am Montag zum Eröffnungskurs gekauft. Man kann aber auch schon ab der mittleren Envolope-Linie kaufen, dass muss man dann für sich selber festlegen.

 

 

Ob einem nun die 2 Indikatoren zu wenig ist, muss auch jeder für sich entscheiden, natürlich kann man noch andere Indikatoren verwenden.

Auch bei dem System wird es Fehlsignale geben und falls es mal eine längere Seitwärtsbewegung gibt, wird man auch kaum Gewinn machen, eher Verlust. Allerdings ist bei so einer Bewegung an der Börse eh kaum Geld zu machen.

 

Vergleiche auf 1 Jahreszeiträume kann man machen, aber ob es etwas bringt? Da das ganze auf Wochenbasis läuft, und es durchaus passieren kann, dass man 1-2 Jahre überhaupt nicht handeln muss. Das ganze ist halt eher mittel-langfristig Ausgelegt. Einzelne Aktien würde ich nicht mit dieser Strategie handeln, da sie stärker schwancken können und so mit die Gefahr von Fehlsignalen größer wird.

 

Ich denke nicht das man hier etwas ändern sollte, da es hier nur um die 3 Filterstrategie geht. Ich wollte halt nur auf das Risiko des Zeitpunktes bei Beginn der Strategie hinweisen und das man zwischenzeitlich enormen psychischen Druck ausgesetzt sein kann (Aktie -50% oder mehr).

Wo bei man es auch etwas nervenschonender haben kann, in den man halt Strategien mit ETFs umsetzt.

 

@Kontron

 

Was verstehst du unter keine geringen Verwaltungskosten?

ISHARES MDAX (DE) 0,51 TER, COMSTAGE ETF SDAX TR I 0,70 TER

Die Kosten für den MDAX halten sich doch in Grenzen.

 

Wenn man oben genannte Strategie umsetzen sollte, warum soll man dann 150€ monatlich in dem MSCI World investieren? Auch der MSCI World wird nicht nur nach oben steigen und somit riskiert man weiteres Kapital an der Börse. Denn keine Strategie und Anlage an der Börse ist risikolos. Man möchte ja versuchen möglichst wenig Buchverluste zu machen um eben seine Nerven zu schonen.

Wenn man wie oben beschrieben monatl. auf ein Tagesgeldkonto anspart, schwankt das komplette vermögen weniger. Allerdings wird dieser Effekt mit zunehmenden Kapital abnehmen, da bei einem Kaufsignal die komplette Summe wieder z.B. in dem MDAX investiert werden soll und man dann wieder mit dem Ansparen bei 0 anfängt.

 

Natürlich ist keine Strategie in Stein gemeißelt, wer mag kann natürlich weniger monantlich oder auch nichts auf das Tagesgeldkonto sparen und dafür in andere Fonds/ETFs anlegen.

[Kontron]

Da hast du natürlich recht mit den DBX1MW monatlich zu besparen.

 

Aber ich war mir sicher einer von beiden ETFs war bei 0,70 TER.

[chart]

Ups, vergessen hinzuschreiben, du hast auch recht, der SDAX hat 0,70 TER

[Kontron]

Macht ja nix

 

Wenn ich mal zeit habe werde ich mir alles mal durchlesen,vielleicht werd ich da als nicht blond auch schlau

 

Lese mit der Umsetzung der Methode erst seid kurzen mit

 

oder gibt es hier eine ausführliche Zusammenfassung(wie was wann???)

[chart]

Von der 3 Filter Strategie? Schau mal auf die erste Seite.

[Spargeltoast]

Ich werde die Infos nochmal alle zusammentragen und dann einen Info-Thread in meinem Musterdepot erstellen. Dazu dann noch einen Diskussionsthread.

 

Dann haben wir alle relevanten Infos an einer Stelle, die ich je nachdem aktualisieren kann. Dann ist die Diskussion etwas außen vor. (Werde heute Abend hoffentlich dazu kommen, ansonsten morgen)

[Kaffeetasse]

@chart: Kannst du mir mal kurz die Wahl der Kauf- und Verkaufszeitpunkte oben in #429 erläutern? Versteh ich irgendwie nich...

[chart]

Schau dir #432 an, nur habe ich gekauft wenn der Kurs und der EMA über die Mittellinie des Envelope war und verkauft wenn der Kurs und der EMA unter der unteren Linie vom Envelope war.

In der Vergangenheit musste man also nur am Wochenende sich das ganze ansehen und dann am Montag kaufen, verkaufen oder nichts tun. Ob es in der Zukunft auf funktioniert? Könnte ich mir vorstellen. Wird es in Zukunft nie wieder Trends geben, schwer vorstellbar.

[Kontron]

hallo chart

 

Danke für deine Antwort aber da ist bei mir kein Bild angekommen

 

Könntest du es hier rein setzen?? ich weiß ja um was es geht,oder auch nicht

 

DANKE

[chart]

Komisch

 

Wie gesagt, bei Seitwärtsbewegungen wird es schwierig. Ein Trendfolgemodell benötigt zwangsweise mal einen stärkeren Einbruch oder crash des jeweiligen Index um diesen dann outperformen zu können. Solange wie das nicht passiert, wird man schlechter sein als der Index.

Danke an Chem, er hat mir das aufgezeigt und verdeutlicht.

[Kontron]

Das bedeutet dann das es im Moment ein schlechter einstieg wäre

 

jetzt diese Strategie zu verfolgen??

[chart]

Diese Frage wird dir keiner beantworten können. Laut den Indikatoren ist es im grünen Bereich.

Nur wie lange das so sein wird, weiß niemand. Es kann also sein das der Kurs und die GD Linie in den nächsten Wochen unter der unteren Envelope Linie fällt und man dann Aussteigt, aber mit Verlust.

Bei jeder Strategie ist auch Risiko dabei.

[Evra3]

Jede Strategie hat doch seine Lücken :/ Wie ich das sehe, bekommen jetzt nur die besten Spekulanten Profit, wir kleine Fische gehen leer aus :/ :/

[Fleisch]

ein paar Monate weiter....wie schaut's aus ?

[chart]

Der MSCI World ist laut den Indikatoren im grünen Bereich, den MSCI EM konnte und kann man wieder kaufen, er könnte aber in eine Seitwärtsbewegung fallen und dann sind Fehlsignale nicht mehr ausgeschlossen.

Beim Nikkei 225 konnte man Ende August, Anfang September einsteigen oder zukaufen, kurz bevor es ein Verkaufssignal gegeben hätte, hat er wieder angezogen, ist also auch im grünen Bereich.

Wenn weitere Indizes gefragt sind und Grafiken gewünscht sind, bitte melden.

[Layer Cake]

Ich denke, ich kann heute abend auch mal wieder einen Snaphot des 3-Filter-Depots (mit den Werten von Spargeltoast) einstellen. Allgemein sieht es derzeit sehr gut aus. Das Depot hat erstmals sogar den MDAX outperformed.

[Layer Cake]

So, wie versprochen gebe ich mal wieder ein Update zum 3-Filter-Depot mit den Werten, die Spargeltoast ermittelt hatte und mit dem wir am 03.06.2013 gestartet sind. Nachdem es einiges auf und ab in den letzten Monaten gab, hat das Depot mittlerweile ein ansehnliches Plus erwirtschaftet. Und nicht nur das, es hat in den letzten 2-3 Wochen nun auch den MDAX in der Performance geschlagen. Absoluter Outperformer inm Depot ist Jenoptik, einziger Wert im Minus ist Kuka. Ach, eines noch. Alle Angaben beziehen sich nur auf die Entwicklung der Aktienkurse. Dividenden sind nicht berücksichtigt. Der Übersicht halber führe ich jedoch die Dividenden am Ende des Beitrages separat an (Danke nochmal Spargetoast für die Bereitstellung der Daten)

 

Und so sieht es derzeit aus:

 

Start: 03.06.2013

Wert: 10.011,98€

 

Stand: 04.10.2013

Wert: 10.935,00€

Gewinn/Verlust: +923,02€

 

Derzeitige Depotgewichtung (bei Start gleichgewichtet):

 

 

 

Depotwert der 7 Werte der Drei-Filter-Strategie:

 

 

Vergleich, Depotentwicklung/DAX/MDAX seit 03.06.2013:

 

 

Macht also bisher:

 

3. Juni - 4. Oktober 2013:

 

3-Filter Depot: +9,22%

MDAX: +7,61%

DAX: +4,00%

 

 

Dividenden:

 

Jenoptik - 05.06.2013: 27,54€

Dürr - 06.06.2013: 5,60€

Stada - 06.06.2013: 21,00€

 

Grüße, Layer Cake!

[Layer Cake]

Kleine Anmerkung,

 

Ich hab mal nachgesehen, nachdem mir die Dividende von Dürr etwas dünn vorkam. Laut Finanzen.net war die Dividende 2,25€ pro Aktie. Bei den anderen beiden Werten, war die Dividende wie angegeben. Waren die 0,20€ vielleicht ein Tippfehler?

[Darksteve]

so ich hab auch mal ein Musterdepot mit Spielgeld gemacht mit den im Thread genannten Kriterien - basierend auf Eurostoxx50 und MDAX - mal sehen was es wird vielleicht dann in ein paar Monaten auch mit "echtem" Risiko..

 

Kann man die FAZ.net Musterdepots irgendwie verlinken?