Drei Filter Strategie-KUV

[Aktiencrash]

hi aktiencrash,

 

erstmal nochmal glückwunsch zu deinem depot. aufgrund der tatsache das klöckner erst am 28.06.07 an die börse ging können sie noch kein ganzes jahr performt haben, jedoch würden sie auf jeden fall in dieses depot gehören, da alle anderen voraussetzungen erfüllt sind. denk da nochmal drüber nach.

eine frage noch zu vw. warum hast du die aus dem depot gekickt?

 

Das mit Klöckner ist mir bewußt . Da sie aber noch kein Jahr an der Börse notiert sind haben sie keine Chance auf einen Depotplatz .

 

Porsche hat ein Angebot an die VW-Aktionäre unterbreitet, was bisher nicht erhöht wurde. Ob das Angebot erhöht wird, kann man bisher nicht sagen. Gut möglich das am Ende nur ein Seitwärtstrend stattfindet, dem ich aus dem Weg gehen will, von daher hat Daimler den Vorzug.

[JoB]

ok thanks!

klöckner liegt bei mir schon drinnen und wird auch bleiben. die daten und der chart sind meiner meinung nach einfach zu gut um sie zu ignorieren.

bei vw bin ich aus demselben grund ebenfalls skeptisch und würde daimler den vorzug gewähren, da durch die veräußerung von chrysler wieder mehr phantasie in den wert kommt.

salzgitter wird spätestens nächstes jahr wohl auch aus dem depot fallen, da das jahresergebnis 2006 bedingt durch den vallourec verkauf nicht mehr zu toppen sein wird. (du rechnest doch bei der gewinnsteigerung sondereffekte auch mit ein?)

ob hot weiter durchzieht ist für mich persönlich auf jahressicht auch fraglich. zwar kaufen sich die russen gerade ein, jedoch siehts mit dem ergebnis für deutschland die nächste zeit auch nicht so gut aus.

ich bin mir auf jeden fall sicher das dieses depot unterm strich erneut den markt schlagen wird!

schöne grüße

[Sali]

@Aktiencrash

tolle Performance hast de da hingeblättert. Nicht schlecht.

 

Allerdings verstehe ich nicht, warum SGL-Carbon hier rein kommt:

Gemäß Geschäftsbericht 2006 haben die einen Umsatz von 1.190,5 Mio. gefahren.

 

Gemäß Website haben die derzeit 63,530572 Mio. Aktien im Umlauf. Bei einem Kurs von 28,45 gibt das ne MCap von 1.807,444773 Mio. .

 

Die dürften also garnicht in das Depot, da das KUV über 1 liegt.

[Aktiencrash]

Allerdings verstehe ich nicht, warum SGL-Carbon hier rein kommt:

Gemäß Geschäftsbericht 2006 haben die einen Umsatz von 1.190,5 Mio. gefahren.

 

Gemäß Website haben die derzeit 63,530572 Mio. Aktien im Umlauf. Bei einem Kurs von 28,45 gibt das ne MCap von 1.807,444773 Mio. .

 

Die dürften also garnicht in das Depot, da das KUV über 1 liegt.

 

Das KUV für 2006 wird mit dem Jahresendkurs 2006 (18,71 ) errechnet ! Daher liegt das KUV knapp unterhalb von 1 ! Der jetzige Kurs spielt keine Rolle bei der Berechnung des KUV. Der aktuelle Kurs wird nur zur RS (relative Stärke) Ermittlung benötigt.

[Sali]

Das KUV für 2006 wird mit dem Jahresendkurs 2006 (18,71 ) errechnet ! Daher liegt das KUV knapp unterhalb von 1 ! Der jetzige Kurs spielt keine Rolle bei der Berechnung des KUV. Der aktuelle Kurs wird nur zur RS (relative Stärke) Ermittlung benötigt.

 

na das erklärt alles...

[Aktiencrash]

na das erklärt alles...

 

Hast mich aber fast zum Herzinfarkt gebracht !

[dato_6_6]

@Aktiencrash

Eine Frage zu den verwendenen Daten.

 

Für die Beurteilung des Gewinnwachtums hast du den "Jahresüberschuss/-fehlbetrag" und nicht "Gewinn pro Aktie" für 2006 herangezogen, oder?

 

Und den RS hast du nach folgender Formel berechnet?

RS=( Kurs Aktie / Kurs DAX ) / ( Kurs Aktie vor 365 Tagen / Kurs DAX vor 365 Tagen )

 

Stimmt das so, oder geht das anders?

 

MFG

dato_6

[Aktiencrash]

@Aktiencrash

Eine Frage zu den verwendenen Daten.

 

Für die Beurteilung des Gewinnwachtums hast du den "Jahresüberschuss/-fehlbetrag" und nicht "Gewinn pro Aktie" für 2006 herangezogen, oder?

 

Und den RS hast du nach folgender Formel berechnet?

RS=( Kurs Aktie / Kurs DAX ) / ( Kurs Aktie vor 365 Tagen / Kurs DAX vor 365 Tagen )

 

Stimmt das so, oder geht das anders?

 

MFG

dato_6

 

Stimmt so !

[Sali]

Stimmt so !

 

Du hast kürzlich mal geschrieben, daß Du die KUV-"3 Filter"-Strategie auch reell abbildest und setzt hierbei bei fallenden Kursen auch Stop-Loss.

 

Da falllen mir gleich mehrere Fragen ein:

 

1. Wo genau setzt Du den Stop-Loss, vielleicht beim durchschreiten der GD 50?

 

2. Wenn allerdings im Laufe des Jahres der Kurs wieder drehen würde und der ausgestoppte Wert würde den GD 50 von unten nach oben durchbrechen, würdest Du den Wert dann wieder kaufen oder bleibt das verbleibende Cash als Liquidität bis zum nächsten Jahr im Depot?

 

3. Den Stop-Loss, setzt Du den als Order bei Deinem Broker oder setzt Du ihn voerst im Kopf? :-"

[Aktiencrash]

Du hast kürzlich mal geschrieben, daß Du die KUV-"3 Filter"-Strategie auch reell abbildest und setzt hierbei bei fallenden Kursen auch Stop-Loss.

 

Da falllen mir gleich mehrere Fragen ein:

 

1. Wo genau setzt Du den Stop-Loss, vielleicht beim durchschreiten der GD 50?

 

2. Wenn allerdings im Laufe des Jahres der Kurs wieder drehen würde und der ausgestoppte Wert würde den GD 50 von unten nach oben durchbrechen, würdest Du den Wert dann wieder kaufen oder bleibt das verbleibende Cash als Liquidität bis zum nächsten Jahr im Depot?

 

3. Den Stop-Loss, setzt Du den als Order bei Deinem Broker oder setzt Du ihn voerst im Kopf? :-"

 

 

Zur Zeit habe ich kein SL gesetzt. Bin allerdings diese Saison nur in die KUV-Strategie investiert.

 

Im letzten Durchlauf habe ich die SL´s nach dem 7. Monat ca. 30 % unter den Höchstständen plaziert und einmal nachgezogen.

[Sali]

Zur Zeit habe ich kein SL gesetzt. Bin allerdings diese Saison nur in die KUV-Strategie investiert.

 

Im letzten Durchlauf habe ich die SL´s nach dem 7. Monat ca. 30 % unter den Höchstständen plaziert und einmal nachgezogen.

 

und wenn Du ausgestoppt wirst, was dann? Bleibt das Geld solange als Liquididät bis zum Jahresende der KUV-Strategie (also bis 31.05) liegen, um es anschließend neu zu investieren?!

[Aktiencrash]

und wenn Du ausgestoppt wirst, was dann? Bleibt das Geld solange als Liquididät bis zum Jahresende der KUV-Strategie (also bis 31.05) liegen, um es anschließend neu zu investieren?!

 

Habe ich mir keine Gedanken bisher gemacht, da dieses Szenario bisher nicht eingetreten ist. Da ich in der letzten Saison sehr gut gefahren bin (Gewinnpolster), brauche ich mir vorläufig auch keine Gedanken über ein SL machen.

[Martin1950de]

hallo, aktiencrash,

 

habe mir als forumsneuling den gesamten thread gerade gründlich durchgelesen und bin wirklich sehr beeindruckt. es ist einfach faszinierend und bewundernswert, vor allem dieser langfristige erfolg

 

von meinem gefühl her würde ich sonst nie auf die idee kommen, jetzt z.b. noch salzgitter bei diesen hohen kursen zu kaufen, aber das (falsche) gefühl hatte ich dort leider schon bei kursen um 70 euro...

 

die neuen favoriten sind ja mit den alten großenteils identisch. und es sind alles werte, die bereits sehr gut gelaufen sind. es kostet überwindung, dort einzusteigen, nach meiner meinung. aber es ist wahrscheinlich richtig. der langfristige erfolg dieser strategie ist jedenfalls überzeugend.

[hugolee]

Hallo Aktiencrash,

 

finde Deine überlegten Strategien (KGC; KUV; KBV) echt nicht schlecht.

Mich interessiert allerdings wo Du die Daten filterst.

Kannst Du das ganze auf einer Homepage schon so detailiert filtern, oder machst Du das über ein Programm wie Wiso Börse, oder hast Du alle Daten in einer Excell-Tabelle und filterst die Daten dort?

 

Danke

Gruß hugolee

[Aktiencrash]

Hallo Aktiencrash,

 

finde Deine überlegten Strategien (KGC; KUV; KBV) echt nicht schlecht.

Mich interessiert allerdings wo Du die Daten filterst.

Kannst Du das ganze auf einer Homepage schon so detailiert filtern, oder machst Du das über ein Programm wie Wiso Börse, oder hast Du alle Daten in einer Excell-Tabelle und filterst die Daten dort?

 

Danke

Gruß hugolee

 

 

Bei Consors bekommt man schnell alle Aktien nach KUV, KGV, KCV sortiert.

https://www.cortalconsors.de/euroWebDe/-?...t=finder-stocks

 

Bei KGV und KCV geht es mit der Auswahl am schnellsten.

 

1. Auf Profi-Suche gehen

2. Index auswählen

3. Im 1. Feld KGV (max. 10) oder KCV (max. 10) eingeben

4. Im 2. Feld Jahresüberschuß 2005 eingeben

5. Im 3. Feld Jahresüberschuß 2006 eingeben

6. Suchen anklicken

 

7.

Jeder Wert der nun nun den Jahresüberschuß gesteigert hat (nur positive Erträge zählen) übernehme ich in einen leeren Ordner in WisoBörse. Hier sortiere ich die Aktien nach der besten Performance auf Jahressicht. Das war es.

 

KUV gibt es nicht unter Profi-Suche. Hier mußt du unter Fundamental-Suche das KUV sortieren lassen. Im Anschluß muß man jeden Wert anklicken und nachsehen ob der Jahresüberschuß gesteigert wurde (nur positive Erträge zählen).

 

Im Anschluß nach Punkt 7. fortfahren.

 

Das KBV habe ich bei Ariva geholt.

 

1. Index auswählen

2. Auf Bewertung klicken (nicht Bertung aktuell !)

3. im Anschluß wie bei KUV-Auswahl vorgehen.

[hugolee]

Bei Consors bekommt man schnell alle Aktien nach KUV, KGV, KCV sortiert.

https://www.cortalconsors.de/euroWebDe/-?&a...t=finder-stocks

 

Bei KGV und KCV geht es mit der Auswahl am schnellsten.

 

1. Auf Profi-Suche gehen

2. Index auswählen

3. Im 1. Feld KGV (max. 10) oder KCV (max. 10) eingeben

4. Im 2. Feld Jahresüberschuß 2005 eingeben

5. Im 3. Feld Jahresüberschuß 2006 eingeben

6. Suchen anklicken

 

7.

Jeder Wert der nun nun den Jahresüberschuß gesteigert hat (nur positive Erträge zählen) übernehme ich in einen leeren Ordner in WisoBörse. Hier sortiere ich die Aktien nach der besten Performance auf Jahressicht. Das war es.

 

KUV gibt es nicht unter Profi-Suche. Hier mußt du unter Fundamental-Suche das KUV sortieren lassen. Im Anschluß muß man jeden Wert anklicken und nachsehen ob der Jahresüberschuß gesteigert wurde (nur positive Erträge zählen).

 

Im Anschluß nach Punkt 7. fortfahren.

 

Das KBV habe ich bei Ariva geholt.

 

1. Index auswählen

2. Auf Bewertung klicken (nicht Bertung aktuell !)

3. im Anschluß wie bei KUV-Auswahl vorgehen.

 

 

Hallo Aktiencrash,

 

danke für Deine detailierte Ausführung!

Leider hab ich kein WiesoBörse, naja mal sehen, vielleicht hol ich mir das auch mal. Mal sehen.

 

DANKE

 

Gruß hugolee

[wizzard2]

Hallo,

 

kann man amS noch einfacher haben, kommen allerdings andere Basiswerte raus:

Man erweitert beim Aktienfinder Consors dann noch um:

 

Marktkapitalisierung/Umsatz = KUV<1

Performance 52 Wochen (bei Ergebnisliste Selektion nach Performance)

 

Hier wird dann nicht der gleiche Zeitraum genommen, da die Performance ja bis aktuellem Zeitpunkt läuft, deshalb wahrscheinlich andere Werte.

 

@aktiencrash, @all: was haltet Ihr davon?

 

Grüsse

 

wizzard2

[Kaffeetasse]

huhu aktiencrash un liebe andere mitleser,

erstma für diesen tollen thread.

hätt da mal n paar fragen/anregungen...

1, wieso machst du das mit dem kuv<1 rückwirkend zum 31.12. un nich einfach aktuell zum 1.6.?

 

2, streng genommen hättest du ja vw wieder nehmen müssen dieses jahr...also ich denk entweder hält man die regeln zu 100% ein oder man geht n bissl lockerer vor...z.b. dann auch klöckner+co. zulassen usw.

 

3, die sache mit den stop loss...ich denke langfristig kann der dax nur raufgehn und da die methode das ja schön outperformt kann man auch mal n schwächeres jahr mitdurchziehn...ich persönlich rechne bis herbst mit deutlich niedrigeren kursen ( siehe onassis' kombinierte methode von uwe lang thread ) bin gespannt wie gut sich dein depot in fallenden märkten hält...hoffen wir mal s beste

 

ciao un viel spaß

da maddin

[Sali]

huhu aktiencrash un liebe andere mitleser,

erstma für diesen tollen thread.

hätt da mal n paar fragen/anregungen...

1, wieso machst du das mit dem kuv<1 rückwirkend zum 31.12. un nich einfach aktuell zum 1.6.?

 

2, streng genommen hättest du ja vw wieder nehmen müssen dieses jahr...also ich denk entweder hält man die regeln zu 100% ein oder man geht n bissl lockerer vor...z.b. dann auch klöckner+co. zulassen usw.

 

3, die sache mit den stop loss...ich denke langfristig kann der dax nur raufgehn und da die methode das ja schön outperformt kann man auch mal n schwächeres jahr mitdurchziehn...ich persönlich rechne bis herbst mit deutlich niedrigeren kursen ( siehe onassis' kombinierte methode von uwe lang thread ) bin gespannt wie gut sich dein depot in fallenden märkten hält...hoffen wir mal s beste

 

ciao un viel spaß

da maddin

 

In habe mit meinen Depot bzgl. Klöckner und Co auch mal eine Ausnahme gemacht und die reingenommen. Ich habe es nicht bereut.

 

Ich bin sehr gespannt, wie sich die Strategie in einer Baisse verhält. Allerdings glaube ich, daß selbst in einer Baisse gute Werte anhand derartiger Filter mit Sicherheit gut laufen werden.

[Sali]

Hallo,

 

kann man amS noch einfacher haben, kommen allerdings andere Basiswerte raus:

Man erweitert beim Aktienfinder Consors dann noch um:

 

Marktkapitalisierung/Umsatz = KUV<1

Performance 52 Wochen (bei Ergebnisliste Selektion nach Performance)

 

Hier wird dann nicht der gleiche Zeitraum genommen, da die Performance ja bis aktuellem Zeitpunkt läuft, deshalb wahrscheinlich andere Werte.

 

@aktiencrash, @all: was haltet Ihr davon?

 

Grüsse

 

wizzard2

 

Nimm doch anstelle der Performance für 52 Wochen, die Relative Stärke nach Wilder 250 Tagen.

Dann passts wieder.

 

Ich finde es übrigens echt dämlich, daß die bei der Profi-Suche das KBV nicht integriert haben. :'(

[Aktiencrash]

1, wieso machst du das mit dem kuv<1 rückwirkend zum 31.12. un nich einfach aktuell zum 1.6.?

 

KUV = Kurs-Umsatz-Verhältnis

Wie willst du den Umsatz für 2007 ermitteln ?

[Sali]

KUV = Kurs-Umsatz-Verhältnis

Wie willst du den Umsatz für 2007 ermitteln ?

 

Ich nehme mal an, er meinte eine aktuelle MCap (die vom 01.06.) mit dem Umsatz 2006 zu vergleichen. Dadurch wäre gewährleistet, daß die Aktie noch ein KUV < 1 besitzt.

 

Ich bin daher gespannt, ob sich SGL Carbon wirklich zum outperformer outen wird oder ob nicht eine Aktie die unter dem Umsatz 2006 notiert besser performt.

[ediric]

Das KUV für 2006 wird mit dem Jahresendkurs 2006 (18,71 ) errechnet ! Daher liegt das KUV knapp unterhalb von 1 ! Der jetzige Kurs spielt keine Rolle bei der Berechnung des KUV. Der aktuelle Kurs wird nur zur RS (relative Stärke) Ermittlung benötigt.

 

Hallo Aktiencrash,

 

hast Du hier nicht einen Denkfehler? Es stimmt, das man den Umsatz aus 2006 nimmt. Dieser wird meistens irgentwann im 1. Quartal gemeldet.

 

Das KUV sollte man allerdings mit dem aktuellen Aktienkurs berechnen. Ist doch auch logisch, oder? Der Kurs könnte doch stark von dem Jahresschlusskurs abweichen, oder wir haben eine andere Anzahl Aktien.

 

Steht das nicht auch so bei J.P. O' im Buch? Ist schon länger her, aber alles andere wäre ja nicht sinnvoll, oder?

 

Gruß

ediric

[Aktiencrash]

Hallo Aktiencrash,

 

hast Du hier nicht einen Denkfehler? Es stimmt, das man den Umsatz aus 2006 nimmt. Dieser wird meistens irgentwann im 1. Quartal gemeldet.

 

Das KUV sollte man allerdings mit dem aktuellen Aktienkurs berechnen. Ist doch auch logisch, oder? Der Kurs könnte doch stark von dem Jahresschlusskurs abweichen, oder wir haben eine andere Anzahl Aktien.

 

Steht das nicht auch so bei J.P. O' im Buch? Ist schon länger her, aber alles andere wäre ja nicht sinnvoll, oder?

 

Gruß

ediric

 

Es ist schon alles richtig was ich verwende !

[ediric]

Es ist schon alles richtig was ich verwende !

 

Das glaube ich Dir ja. Finde es nur nicht logisch.

Beziehst Du dich hier auf die Seite 56 bei O'Shaughnessy?

 

Wenn z.B. Salzgitter am 29.12. bei 99,05 EUR und am 01.06.07 bei 147,25 EUR steht, ist das doch ein großer Unterschied beim KUV.

 

Da Du ja das KUV nicht als Rangfolge nimmst, sondern nur schaust ob das KUV < 1 ist, mag das nicht die Auswirkungen haben, aber sauber ist es nicht.

 

Ungeachtet dessen ist der Ansatz sehr gut, ich verwende Ihn in leicht abgewandelter Form mit ca. 2500 Werten im Universum bei wöchentlicher Betrachtung.

 

Beste Grüße

ediric