Helft mir beim Denkfehler suchen

[Schweder]

Hi liebe Leute,

 

ein Gedankenexperiment:

 

Ich habe eine gezinkte Münze, von der ich weiß, dass sie zu 60% Kopf zeigt. Wenn ich nun mit einem Freund wette, dass sie nach 1 Wurf öfter Kopf als Zahl angezeigt hat (sprich es kommt Kopf bei dem einen Wurf), habe ich exakt 60% Gewinnchance. Wette ich mit ihm aber, dass die Münze nach 100maligem werfen öfter Kopf als Zahl angezeigt hat (= mehr als 50mal) habe ich eine Gewinnchance weit über 60%.

 

Übertragen in die Börsenwelt: ich habe einen Indikator, der mir in 60% der Fälle korrekt vorhersagt, ob der Kurs einer Aktie in der nächsten woche steigen oder fallen wird (= gezinkte münze) . statt ihn auf eine einzelne aktie anzuwenden (= 1 münzwurf) wende ich ihn auf alle aktien im dax an, und summiere das ergebnis - evtl noch gewichtet mit den dax-gewichten der einzelaktien. (= 30 münzwürfe)

 

müsste ich auf diese weise nicht auch die wahrscheinlichkeit, "zu gewinnen" erhöhen können, genau wie beim münzwurf?

 

vielen dank für eure antworten =)

[ReX]

Im prinzip ist da kein Fehler

 

 

nur machen dir evtl. ein paar sachen ein strich durch die Rechnung...zB Gesetz der Empirischen Zahlen.... du müsstest "n" so hoch wählen ... da reicht n=30 nicht

 

mehr oder weniger schliesst sich daran an....=> tritt zuerst das blöde ereignis auf und du hast zu oft die 40% erwischt... hast du für den rest kein Geld mehr...

reicht ja schon wenn du zuerst ein paar nieten hast... denn dann bekommst du zwar wenn du wieder plus machst % auf dein Kapital nur ist das kleiner...

Übertriebenes Beispiel:

 

100 einsatz verlierst 99 und dann bekommst du % auf deinen 1 ... bis du da wieder auf null bist...

 

ausserdem ist einfach immer das normale Risiko das etwas passiert mit dem keiner gerechnet hat...

 

Aber theoretisch klappt das schon... deine chancen erhöst du dadurch sicherlich etwas... aber das ist ja normal irgendwie weiss man immer so halbwegs wo ein Kurs hinlaufen SOLLTE....^^

[ibelieve]

müsste ich auf diese weise nicht auch die wahrscheinlichkeit, "zu gewinnen" erhöhen können,

 

wenn du dann noch deine verluste klein hälst und die gewinne laufen lässt hast du das tot sichere system.

 

die meisten trendfolgesysteme kommen mit einer trefferquote von 30 zu 70 hin.

[hardi]

1. die wahrscheinlichkeit bei 100 würfen und einer einzelwahrsch. von 60% MEHR als 50 "treffer" zu haben ist >97%.

 

2. einen indikator mit 60% trefferwahrsch. UND gewinn>=verlust wirst du nicht finden! oder nicht veröffentlichen!

 

3. ob du einen indikator auf eine aktie/index oder auf viele anwendest steigert nicht deinen gewinn, aber senkt den max. verlust (diversifikation).

 

 

übrigens: die wahrscheinlichkeit bei 30 würfen und einer einzelwahrsch. von 60% MEHR als 15 "treffer" zu haben ist >82%. das nennen manche das gesetz der grossen zahl: je mehr ereignisse, desto knapper liegen alle ereignisse um den erwartungswert.

[bua06]

Folgendes könnte der Denkfehler sein:

 

Von vorne: der Münze ist es egal, WANN du sie wirfst.

Auf die 60% "Kopf", kommst du ja durch eine Versuchsreihe.

Hast du genügend Proben, kennst Du die Wahrscheinlichkeit

auch für die Zukunft.

 

Die Börse verhält sich aber, wie wir alle wissen, eben nicht

mit dieser "Geradlinigkeit".

 

Das zweite Problem ist die Dauer der Vorhersage. Bei der Münze steht

sofort nach dem nächsten Wurf fest, ob gewonnen wurde.

 

Wie lange "bleibt" denn dieser Indikator auf dem selben Wert?

(Die Münze "wechselt" übrigens nie das Hemd!)

 

Jaaa. Das ist es. Bei der Münze kannst du dich drauf verlassen. Sie wird

mit der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit reagieren. Dein Indikator

kann ja zwischendurch wechseln. Deshalb haut das nicht hin.

Stell dir mal vor. Nach x Münzwürfen wäre die Seite vertauscht.

Dann kannst du nicht mehr mit deinem Freund wetten....

[Grumel]

Der Haken an der Sache ist ganz einfach: das kann garnicht funktionieren, da du sonst innerhalb kürzester Zeit der reichste Mann der Welt wärst.....

[Dendi]

Spieltheorie und Random-Walk Thematik streu ich hier einfach mal ein *g*

 

Ein sehr gutes Buch:

Spieltheorie für Einsteiger

 

Wenn Du von der Theorie des Random Walk ausgehts (jede Aktienbewegung ist rein zufällig wie ein Münzwurf mit einer fairen Münze) dann kann es durchaus klappen da die Aktien sich 50:50 bewegen, Du aber einen Indikator hast, der sich 60:40 bewegt und somit eine Überrendite erzielt.

 

Grundannahme ist allerdings die Normalverteilung von Renditen (Gausche Glockenkurve) und wie des öfteren bewiesen wurde, sind Renditen eben nicht normal verteilt sondern haben fat tails und sind sogar leicht schief (ich mein es war rechtsschiefe, schlag mich aber *schmunzel*).

 

Allerdings ist m.E. nach das wichtigste Gegenargument schon gefallen: auch beim Random Walk kann Dir niemand sagen, wie die Ausschlagrichtung ist! Es geht in der Hälfte der Fälle nach oben, der Hälfte der Fälle nach unten, es kann aber genauso gut natürlich in 9 von 10 Fällen nach unten gehen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Ebenso verhält es sich mit Deinem Indikator nur mit einer etwas anderen Wahrscheinlichkeitsverteilung.

 

Wie wäre eigentlich dann Deine Investmentstrategie? Ausgehend von der Theorie, dass Du eine höhere Wahrscheinlichkeit hast eine Outperformance zu generieren, müsstest Du, klassische Kapitalmarkttheorie, Dein Investment zu 100% in die von der Münze/dem Indikator gewählte Richtung investieren. Eine Absicherung der Strategie ist m.E. nach nicht durchschaubar, denn wenn Du diese fahren würdest (respektive trotzdem Geld in die 40% investierst) wäre der Indikator sinnfrei Dann kommt nämlich wieder die Frage auf: Wieviel investierst Du in die 40%? Etwa 40% Deines Anlagevolumens? Und die restlichen 60% in die höhere Wahrscheinlichkeit? Wozu dann der Indikator und nicht einfach mit 60:40 in den Markt reingehen?

 

Im Endeffekt ist es m.E. nach ein kurzfristiger Trend welchen der Indikator aufzeigt, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% eintreten wird und keineswegs ein "komplett-Investment" Ansatz. Dann kann man genauso gut auf andere Indikatoren zurückgreifen, die eine höhere Treffergenauigkeit haben oder diese mit Deinem kombinieren um zu gucken, ob die Theorie funktioniert.

 

 

Gruß Dendi

[Schweder]

Klasse Erklärung Grumel, sowas nenn ich Argumentation! Zu den anderen schreib ich morgen noch was, das ist mir jetzt vor dem zu Bett gehen zu anstrengend

[etherial]

Die beiden Experimente haben so ziemlich gar nichts miteinander zu tun:

 

Wenn du eine gezinkte Münze wirfst ist die Zufallsvariable dein Gewinn:

 

P(X = 1) = 60%

P(X = 0) = 40%

 

Nach 100 Würfen gilt:

P(Summe(X) > 0) = 1 - 40%^100 ~ 100%

 

 

Ein Aktienindikator ist aber keine Zufallsvariable, sondern ein Entscheidungskriterium. Es kann eine Zeit geben, wo dein Indikator bei allen Aktien des DAX sagt: sie fallen.

 

 

Folgende Idee muss ich nochmal gedanklich überprüfen, stelle sie aber jetzt gleich zu Diskussion:

 

Einen Indikator mit 60% Wahrscheinlichkeit ist nämlich kostenlos: Diesen Indikator nenne ich mal den Buy-Always-Indikator:

 

Der Indikator, der dir für jede Aktie voraussagt, dass sie steigt, hat im Mittel eine Trefferwahrscheinlichkeit von 60%. Also einfach den ganzen Markt kaufen!

 

Wie simulieren wir jetzt die 100 würfe?

 

Ganz einfach: 100 Würfe machen heißt auf der Börse: 100 Tage warten (=buy-and-hold-Strategie)

 

Während ich mir Gedanken mache und meine Mathematiker-Kollegen frage, kann Grumel mich mal widerlegen. Ansonsten tu ich es gegebenenfalls selbst.

[Grumel]

Ich hab von Statistik keine Ahnung, muß sie halt nur leider ab und an zwangsweise hier Verwenden um meine heißgeliebten ETFs zu verteidigen.

 

Denkfehler gibt es keinen, außer dass die Ereignisse nicht unabhängig sind- der DAX steigt und fällt ja in ziemilchen Gleichschritt womit die Risikostreuung wesentlich geringer als bei einer reinen Wahrscheinlichkeitsrechnung mit 30 60% Würfen. Trotzdem könnte man das sicher noch mit ziemlich extremen Hebel fahren und wäre dann eben auf lange sicht der reichtse Mann der Welt. Wenn ich mich verschätzt habe und das eigene Geld nicht reicht, halt mit einem Hedgefonds der die Strategie umsetzt. 20% Gewinnbeteiligung sollten reichen, voralem wenn das neurale Netz ... äh die gezinkte Münze auf den ganzen Weltmarkt anwendbar.

[Dendi]

Ich bin jetzt gerade relativ verwirrt *schmunzel*

 

Natürlich ist es klar, dass die Wahrscheinlichkeit mit zunehmender Zahl der Würfe steigt (okay soweit bin ich bei Euch). Aber doch nur, wenn wir es mit einem "zurücklegen" Spiel zu tuen haben oder?

 

Ich verdeutlich das am besten mal bei einer (wenn auch sch.. aussehenden) Grafik:

 

 

Wenn ich davon ausgehe, dass ich zu 60% erfolgreich investiere, die restlichen 40% verballer, dann habe ich nach der ersten Woche (Gewinn lass ich jetzt mal aussen vor) immernoch einen Verlust von 40% zu verkraften. Folgerichtig ist doch der komplette rechte Teil des Wahrscheinlichkeitsbaumes aussen vor. Mit den 60% des Ausgangskapitalbetrages gehe ich diesselbe Wette ein und erhalte 36% meines Ausgangsbetrages ohne Gewinne nur mit der Wette ob ich richtig liege.

 

Man müsste also folgerichtig (Annahme: 100% Kapitalverlust in der negativen Entscheidung) eine Mindestrendite von 40% auf der positiven Seite erzielen, um zum Ausgangskapitalbetrag zu gelangen.

 

Der von der Wahrscheinlichkeitsrechnung als "gut" angesehene Weg rechts und dann 3x links würde doch per Definition schon herausfallen, da ich den Kapitalverlust schon in der ersten Entscheidung realisiere.

 

m.M. nach dürfte sich dies nicht anders verhalten, wenn ich anstatt 1x die Wette einzugehen diese Wette 100x eingehe. Da per Definition jeder Wette per Definition mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% komplett ausfällt würden 40 von 60 Wetten nach der ersten Woche ausscheiden und ich hätte nur 60 Gewinner und keine höhere Wahrscheinlichkeit... - da dies ein bedingter Baum ist und keiner mit zurücklegen.

 

Um mich Grummel anzuschließen: man müsste die Strategie mit extrem hohen Hebeln fahren, um die Gewinne auf der positiven Seite zu erhöhen (frei nach dem Motto, ich kann 100% Kapitalverlust aber mehr als 100% Gewinn erzielen).

 

Korrigiert mich wenn ich hier gerade einem dummen Irrtum unterlieg ^^

 

Gruß Dendi

[Grumel]

Ist doch mit zurücklegen. Wieso sollte sein Prognosemodell in der nächsten Woche eine geringere Treffwahrscheinlichkeit haben als in der Woche davor.

 

Die Grafik da oben würde der Wahrscheinlichkeit entsprechen nach x Versuchen bei jedem Versuch richtig gelgen zu haben. Ist aber garnicht nötig, halt einfach den Hebel nicht alzu extrem.

[Dendi]

das Prognosemodell ansich ja, das Geld kann man aber doch net mehr zurücklegen Ich sehe es gerade aus diesem Aspekt heraus, dass die 40% Seite doch als "verbraten" angesehen werden kann also nicht mehr "zurücklegbar".

 

Gruß Dendi

[Grumel]

Die 40% der Fälle sind doch nicht verbraten. Das würde ja im Umkehrschluß bedeuten man hat so einen Hebel dass man wenn man richtig liegt 100% gewinn hat. Außer dem möchte er ja gleichzeitig einen Teil des Geldes in verschiedene 60% Chacnen investieren

 

Also 10000 Euro Daimler mit 60% richtiger Kursvorhersage

10000 Euro E.on mit 60% richtiger Kursvorhersage

 

usw usw.......

 

Wenn die Kursverläufe unabhängig wären könnt er das ziemlich extrem hebeln.

 

Die Gewinnwahrscheinlichkeit sagt doch noch garnix über die Höhe des Gewinns/Verlustes.

 

Um ganz kleinkariert korrekt zu sein müssten die Gewinnchancen bei richtiger Prognose im Schnitt genauso hoch sein wie die Verlustrisiken bei falscher.

[Dendi]

Okay soweit bin ich bei Dir, allerdings stellt sich für mich die Frage, warum man mit mehr Aktien die Wahrscheinlicheit (respektive den Gewinn, der Argumentation von eherial folgend) erhöhen kann.

 

Wenn ich mir die Strategie anschaue und kein Risiko haben will würde es doch bedeuten:

 

E.ON steigt zu 60% also

 

6.000 long

4.000 short

 

hebel gleich, kosten vernachlässigt:

 

sicherer Gewinn bei 10% Wertsteigerung: 6.600 in long 3.600 in short = 10.200 = 200

 

mache ich das mit mehr aktien bleibt bei jeder aktie doch der gleiche ertrag:

 

E.On und RWE steigen beide zu 60% also

 

3.000 long in beide

2.000 short in beide

 

sicherer Gewinn bei : 3.300 x 2 = 6.600 long 2x1.800 = 3.600 in short = 10.200 = 200

 

*denk*

 

Wenn du eine gezinkte Münze wirfst ist die Zufallsvariable dein Gewinn:

 

darauf beziehe ich mich gerade

 

Gruß Dendi

[Grumel]

Bauen wir eine Textaufgabe:

 

 

Seufz in 30 Aktien werden je 10.000 Euro investiert. Der Kursverlauf alle 30 Aktien ist voneinander unabhängig.

 

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass

 

1.) alle Aktien sich so entwickeln wie erwartet

2.) sich keine der Aktien so entwickelt wie erwartet

3.) Sich die ersten 15 Aktien so entwickeln wie erwartet, und die letzten 15 in einer Liste anders

5.) sich die ersten 15 Aktien so entwickeln wie erwartet

4.) Sich 15 oder mehr Aktien nicht so entwickeln wie erwartet

 

A1: 0,6^30

A2: 0,4^30

A3: 0,6^15*0,4^15

 

A4: 0,6^15+0,6^16+0,6^17......0,6^30

 

Glaube mit Normalverteilung gerechnet gehts schneller, aber das kann ich nicht )-:.

[Schweder]

Also 1. haben mich manche von euch falsch verstanden: ich rede beim Münzwurf NICHT davon, statt 1 Wette 100 Wetten einzugehen, sondern 1 Wette über den GESAMTausgang der 100 Würfe einzugehen.

 

Und ich rede auch NICHT davon 60% meines Geldes in die Aktien zu stekcken, die der Indikator vorschlägt und 40% in die anderen Aktien.

 

Ich rede vielmehr von einem:

 

Angenommen man hat einen so einen 60% Indikator, und man will den DAX handeln. Dann wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, den Indikator auf alle Einzelaktien des DAX anzuwenden und den Wert dann zu mitteln, anstatt den Indikator nur auf den DAX-Verlauf selbst anzuwenden.

 

Und zu der Sache mit "Aktienverlauf ist kein Zufallsexperiment". Für einen allwissenden Betrachter mag das stimmen. Für Normalsterbliche aber erscheint es zufällig, wann der Indikator recht hat und wann nicht. Die beste Annahme, die wir über einen Indikator den wir verwenden wollen, machen können, ist doch folgende: Wie hat sich der Indikator in der Vergangenheit geschlagen? Sicher, niemand kann sagen ob er sich in der Zukunft nicht schlechter verhält. Genausogut könnte er aber auch besser werden, für uns NICHTALLWISSENDE ist das wie ein Zufallsexperiment...

 

 

@Dendi: was meinst du mit "renditen sind schief" und "rechtsschief"? meinst du, dass aktien zum steigen tendieren? na umso besser =)

[Dendi]

Gerade nochmal ne Nacht drüber geschlafen, bin jetzt teilweise bei Dir *g*

 

m.M. nach werfen wir allerdings nicht eine Münze 100 mal (hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann Kopf treffen) sondern 100 Münzen 1 mal (Wahrscheinlichkeit 60% das wir bei der Hälfte der Aktien Kopf treffen)

 

Nehmen wir mal Dein Beispiel (sorry bin ein grafischer Typ ^^)

 

 

Ich hab jetzt mal zugrundegelegt, dass wir eine Grundgesamtheit von 30 Aktien haben. Die Farbe in der Grundgesamtheit dient nur zur Verdeutlichung eigentlich müssten die alle die gleiche Farbe haben *g*

 

Wir haben gesagt, dass wenn wir eine Aktie ziehen (zum ersten Stichpunkt) wir genau 60% Wahrscheinlichkeit haben, dass dies eine gute Aktie ist (blau).

 

Nehmen wir aus der Grundgesamtheit jetzt 30 Aktien heraus, haben wir bei jeder Aktie die Wahrscheinlichkeit von 60%, dass wir eine gute erwischen. Folgerichtig würden wir doch mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% (bei 30 Aktien) genau 18 gute und 12 schlechte erhalten.

 

Bauen wir die Grundgesamtheit jetzt aus (60 Aktien) würden wir wieder 18 gute und 12 schlechte erhalten jetzt aber nurnoch mit einer wahrscheinlichkeit von 50%, da immernoch die Hälfte der Aktien im Korb liegt.

 

Wenn ich jetzt allerdings mehrmals hintereinander ziehe (letztes Beispiel) also am ersten Tag eine Aktie, am zweiten Tag die nächste Aktie, dann würde ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 84% mindestens einmal eine gute Aktie erwischen.

 

Somit haben wir doch eigentlich kein "nacheinander" ziehen (d.h. mein Spielbaum ist quark) sondern wir nehmen gleichzeitig die 30 Aktien.

 

 

/edit @schweder : warum sollte sich die chance erhöhen wenn Du statt einer plötzlich 30 Aktien nimmst wenn jede Einzelwahrscheinlichkeit gleich ist ?

/edit2 : Du würdest quasi darauf wetten, dass Dein Aktienkorb steigt wenn Du täglich eine Aktie mit reinnimmst oder sehe ich des gerade falsch? *denk*

 

Gruß Dendi

[Schweder]

m.M. nach werfen wir allerdings nicht eine Münze 100 mal (hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann Kopf treffen) sondern 100 Münzen 1 mal

 

völlig wurscht, ist exakt dasselbe (solange alle münzen gleich sind)

 

Nehmen wir aus der Grundgesamtheit jetzt 30 Aktien heraus, haben wir bei jeder Aktie die Wahrscheinlichkeit von 60%, dass wir eine gute erwischen. Folgerichtig würden wir doch mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% (bei 30 Aktien) genau 18 gute und 12 schlechte erhalten.

 

Falsch. du meinst wahrscheinlich den Erwartungswert

 

Bauen wir die Grundgesamtheit jetzt aus (60 Aktien) würden wir wieder 18 gute und 12 schlechte erhalten jetzt aber nurnoch mit einer wahrscheinlichkeit von 50%, da immernoch die Hälfte der Aktien im Korb liegt.

 

entweder versteh ich dich nicht ganz oder du redest käse B)

 

/edit2 : Du würdest quasi darauf wetten, dass Dein Aktienkorb steigt wenn Du täglich eine Aktie mit reinnimmst oder sehe ich des gerade falsch? *denk*

 

das siehst du falsch. mein gedankengang, siehe hier:

 

Angenommen man hat einen so einen 60% Indikator, und man will den DAX handeln. Dann wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, den Indikator auf alle Einzelaktien des DAX anzuwenden und den Wert dann zu mitteln, anstatt den Indikator nur auf den DAX-Verlauf selbst anzuwenden.

 

schweder

[Dendi]

Zu der Rechtssschiefe:

 

KLick mich

ne relativ gute Seminararbeit über Portfolio-Selection auf Seite 9 steht etwas zu rechtsschiefe bzw. nicht normalverteilten Aktien.

 

Gruß Dendi

 

Angenommen man hat einen so einen 60% Indikator, und man will den DAX handeln. Dann wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, den Indikator auf alle Einzelaktien des DAX anzuwenden und den Wert dann zu mitteln, anstatt den Indikator nur auf den DAX-Verlauf selbst anzuwenden.

 

Aber das ist doch vollkommen wurscht Ob Du jetzt aus einer Grundgesamtheit 1 Aktie ziehst, 100 Aktien oder 1.000 Aktien, die Wahrscheinlichkeit das dein neuer Korb erfolgsversprechend läuft liegt bei exakt 60%.

 

Gruß Dendi

[Grumel]

achso, er will alle Indikatoren kombinieren um dann eine Wette DAX Steigt/steigt nicht zu machen. Bin jetzt auf Dendis Seite - bleibt bei 60/40.

 

Praktisch gesehn sowieso verwirrt: wieso nicht lieber einen Indikator auf den DAX bauen, sollte besser Funktioniren als 30 Einzelindikatoren adieren.

[Schweder]

Aber das ist doch vollkommen wurscht smile.gif Ob Du jetzt aus einer Grundgesamtheit 1 Aktie ziehst, 100 Aktien oder 1.000 Aktien, die Wahrscheinlichkeit das dein neuer Korb erfolgsversprechend läuft liegt bei exakt 60%.

 

und genau das verstehe ich nicht: bei der Münzen-Analogie wird meine Gewinnwahrscheinlichkeit ja auch großer, dadurch dass ich eine Aussage über 100 Würfe statt über einen einzigen mache (weil die Wahrscheinlichkeit nach 100 Würfen < 50 mal Kopf zu haben eben sehr sehr gering ist wenn zu 60% Kopf kommt). Nochmal: NICHT 100 Wetten , sondern 1 Wette über ddie Summe von 100 Würfen

[Dendi]

Nochmal: NICHT 100 Wetten , sondern 1 Wette über ddie Summe von 100 Würfen

 

Und genau liegt das Problem (wir nähern uns *g*). Auf was wettest Du:

 

a ) das ein Münzwurf Kopf zeigt nach 100 Würfen? -> sehr hohe Wahrscheinlichkeit

B ) das 50% deiner Münzwürfe Kopf zeigen? -> 60% Wahrscheinlichkeit

c ) das 100% deiner Münzwürfe Kopf zeigen? -> sehr niedrige Wahrscheinlichkeit

 

Die Summe von 100 Würfen bedeutet nichts anderes, als das Du 1x 100 Münzen wirfst (die Grafik mit den meisten Kugeln auf der rechten Seite) und darauf wettest, dass die Mehrzahl der Münzen Kopf zeigt. Und genau diese Chance liegt bei exakt 60%.

 

Wie gesagt: Unterschied 100 mal darauf wetten, dass eine Münze Kopf zeigt -> hohe Wahrscheinlichkeit, 1x darauf wetten, dass 100 Münzen kopf zeigen -> geringe Wahrscheinlichkeit.

 

Gruß Dendi

[Schweder]

a ) das ein Münzwurf Kopf zeigt nach 100 Würfen? -> sehr hohe Wahrscheinlichkeit

B ) das 50% deiner Münzwürfe Kopf zeigen? -> 60% Wahrscheinlichkeit

c ) das 100% deiner Münzwürfe Kopf zeigen? -> sehr niedrige Wahrscheinlichkeit

 

mit a) und c) hast du recht, aber bei b ) liegt du falsch - diese Wahrscheinlichkeit liegt weit weit höher als 60%- ich müsste sie mal ausrechnen, aber hier ein zitat aus diesem thread (von hardi):

 

1. die wahrscheinlichkeit bei 100 würfen und einer einzelwahrsch. von 60% MEHR als 50 "treffer" zu haben ist >97%.

 

@grumel: nicht 30 einzelindikatoren, sondern EINEN indikator angewandt auf 30 einzelaktien

[Dendi]

mit a) und c) hast du recht, aber bei b ) liegt du falsch - diese Wahrscheinlichkeit liegt weit weit höher als 60%- ich müsste sie mal ausrechnen, aber hier ein zitat aus diesem thread (von hardi):

 

1. die wahrscheinlichkeit bei 100 würfen und einer einzelwahrsch. von 60% MEHR als 50 "treffer" zu haben ist >97%.

 

Nein, nein stop nicht verwechseln! Es wird hier unterschiedlich definiert!

 

Hardi geht davon aus, dass man 1 Münze 100x wirft. Als Treffer definiert er 1x das richtige Ergebnis (also einmal steigende Kurse). Das ist exakt Fall a)

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kurse steigen oder fallen ist allerdings immernoch 50:50! Nur die Wahrscheinlichkeit, dass Dein neuer Korb besser ist als ein Vergleichskorb liegt bei exakt 60%!

 

Wir reden hier von 2 unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten:

 

1.) Du wählst die richtige Aktie aus (60% wahrscheinlich)

2.) diese Aktie steigt (50% wahrscheinlich)