Strategie für das handeln von Hebel zertifikaten

[Drella]

Hi, nachdem ich seit ca. 3 Jahren mit Aktien handel habe ich vor ca. einem halben jahr angefangen mit Zertifikaten zu handeln.

Ich habe fast ausschließlich open end Zertifikate auf den dax gekauft mit einem hebel zwischen 8 und 16 meistens waren es turbo bull Zertifikate aber auch teilweise turbo bear Zertifikate.

Der emittent war immer die commerzbank.

 

Ich habe oft eine stoploss order aufgegeben jedoch war meine Strategie von beginn an ohnehin so, dass ein KO des Zertifikates nicht absolut schlimm für mein Depot gewesen wäre. Ich war mir immer über den möglichen Verlust bewusst und habe danach ausgewählt wie viel ich investiere.

Die investierte summe war anfangs ca. 5% und ist zwischen zeitig auf 15 % gestiegen. Heute habe ich immer etwa 10% in hebel Zertifikaten.

 

Während der 6 Monate habe ich ca. 15 mal gekauft bzw. 15 mal verkauft. Dabei habe ich mich lediglich 2 mal mit Verlusten getrennt, einmal mit einem turbo bull und einmal mit einem turbo bear. Ausgeknockt wurde ich noch nie. Im schnitt bin ich mit etwa 30% gewinn aus einem zertifikat gegangen. ein verlust von 65% und ein gewinn von ca. 300% waren die spitzen.die haltedauer variierte zwischen 5 und 20 handelstagen.

 

Ich habe immer gekauft, nachdem es gerade zu einer kleinen Korrektur gekommen war. Verkauft habe ich wenn sich der markt meiner Einschätzung zufolge begann zu überhitzen.

Zugegebener maßen keine besonders stichfeste und präzise Strategie. Das es trotzdem bisher geklappt hat habe ich nur der tatsache zu verdanken, dass ich den dax seit mehr als 3 jahren sehr genau beobachte... aber darauf will und kann ich mich nicht verlassen.

 

so nun ist mein ziel eine etwas solidere Strategie zu entwerfen, mit der ich Zertifikate auf den dax trade.

Mein ersten Ansatz ist folgender (gilt nur für einen bullischen markt):

 

es werden mit 10 % des Vermögens folgende trades gemacht

es wird ein turbo bull open end mit hebel zwischen 13-18 gekauft, wenn

der rsi (9) index unter 45 notiert (zur bestätigung dient das momentum )

es wird ein turbo bull verkauft wenn der rsi (9) index über 70 ist(momentum zur Bestätigung)

das stoploss limit wird stets 2,3 % unter dem Einkaufspreis gesetzt. Es wird um 2 % erhöht, wenn der dax um mindestens 3 % vom Einkaufspreis gestiegen ist.

 

 

Was haltet ihr davon? Was würdet ihr anders machen?

Was für Denkfehler habe ich? Was für Erfahrungen/Strategien habt ihr?

Bitte keine Kommentare, dass Zertifikate abzocke sind oder so.

 

danke

[andy]

das stoploss limit wird stets 2,3 % unter dem Einkaufspreis gesetzt. Es wird um 2 % erhöht, wenn der dax um mindestens 3 % vom Einkaufspreis gestiegen ist.

Der SL ist viel zu nah dran bei einem Hebel zwischen 13-18.

[Drella]

ich gehe vom underlying aus. ;-)

Ich dachte das wird deutlich

[andy]

Dann halt vom Underlying.

Warum dann genau 2,3%?

[Drella]

hab mir überlegt, dass bei nem durchschnittlichen hebel von 15,XX und nem verlust des underlyings von 2,3% das zertifikat bei ca. 35% wäre verkauft würde. da ich in dieser einen position nicht mehr als 4-4,5 % von meinem gesamten vermögen verlieren wollte habe ich die grenze da gesetzt. andere worschläge?

was hälst du von der strategie wie ich den kauf bzw. verkaufszeitpunkt jeweils wähle?

[andy]

Die Strategie sollte vorher mit dem Musterdepot überprüft werden.

Sich aber nur auf den RSI zu verlassen halte ich für nicht sinnvoll.

[Drella]

betrachte ja zur bestätigung wie gesagt auch das momentum.

würdest du macd oder stochastik verusche mit einzubinden?

außerdem ist es ja nciht so das der rsi irgentwie verfälscht werden kann oder so. das ist ja ne zuverlässige sache...? oder nicht was schlägst du vor? hast du ne strategie auf lager?

[andy]

Ich würde trotzdem zuerst ein paar Trockenübungen machen.

[Drella]

hat keiner ne idee oder ne eigene strategie?